FOREX - Trends, Prognosen und Auswirkungen 2015(Fortsetzung) - Seite 1732

[vng_nemo]

Lesorub:

Ich meine gar nichts...

Ich spreche von der Eingabe des Indikators

Nun, zunächst einmal ist Ihr Kanal falsch eingerichtet. Die Extremwerte sollten zwischen den Punkten liegen. Und Ihr Kanal ist nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart, er ist nicht gültig. Zweitens, nein, ich arbeite nicht mit Limits nur mit Kanälen, ich brauche die Bestätigung von anderen Methoden, insbesondere von Volumina und Clustern, von Optionen. Allerdings kann ich bei den Pegeln Begrenzer einsetzen. Mit einer kurzen Unterbrechung.

[stranger]

vng_nemo:

Hier im Screenshot sind die aggregierten Werte aus allen Verträgen. Sie werden nämlich getrennt gezählt, einschließlich der wöchentlichen Werte. Und die Intraday-Werte werden online berechnet.

Stellen Sie sich eine Matrjoschka-Puppe vor - das ist das Modell. Diese verschachtelte Puppe enthält jedoch nicht nur dieselbe verschachtelte Puppe, sondern hat Verzweigungen in Form von ähnlichen verschachtelten Puppen. Und in diese verschachtelten Puppen fließt das Kapital, um Trottel zu betrügen.

Wenn ein Kontrakt gerade erst in den Handel kommt, ist er viel wert, und die Verkäufer verkaufen den Kontrakt, um die Spanne der Preisbewegung für die Dauer des Handels mit dem Kontrakt anzugeben. Wenn sich der Preis einem Niveau nähert, bei dem für den Verkäufer der Option Verluste entstehen, geben die Verkäufer die verkauften Kontrakte an die Käufer ab und rollen die Position. Deshalb treiben die Niveaus den Preis auf der einen Seite nach oben und auf der anderen Seite davon weg.

Alles ist richtig, außer online.

Diejenigen, die online rechnen, haben nur das Volumen zur Verfügung, es gibt kein OM, daher halte ich es für eine sinnlose Übung, es funktioniert, aber es gibt viel Lärm und die Bewegungen sind zu klein und multidirektional.

Leo Levin hatte QST mit einem Optionsstack, damit konnte man etwas für die Zukunft berechnen, leider konnte ich ein solches Programm nicht finden.

[vng_nemo]

stranger:

Alles ist richtig, außer online.

Diejenigen, die online rechnen, haben nur das Volumen zur Verfügung, es gibt kein OM, daher halte ich es für eine sinnlose Übung, es funktioniert, aber es gibt viel Lärm und die Bewegungen sind zu klein und multidirektional.

Leo Levin hatte QST mit einem Optionsstack, damit konnte man etwas für die Zukunft berechnen, leider konnte ich ein solches Programm nicht finden.

Es gibt eine Option Schreibtisch und ein Band, und es ist wie eine Tiefe 1 Glas. Das heißt, im Deck sehen Sie Absichten, und im Band sehen Sie die Wunscherfüllung durch Gebot oder Nachfrage.

[stranger]

vng_nemo:
Es gibt eine Option Schreibtisch und ein Band, das wie ein Glas mit einer Tiefe von 1 ist. Das heißt, auf dem Schreibtisch sehen Sie Absichten, und in der Schleife sehen Sie die Wunscherfüllung durch Angebot oder Nachfrage.

Genau, Tiefe 1 ist also Null.

[vng_nemo]

stranger:
Also genau, Tiefe 1, das ist Null.

Nun, das ist Ansichtssache. Sie können das Delta (NICHT das Options-Delta) berechnen, so dass Sie auch berechnen können, wo der Knick bei diesem Strike liegt. Und wenn wir das kumulative Delta des Streiks für jeden Tag sammeln, können wir die Statistik sehen.

[stranger]

So etwas in der Art kam vor.

[Vadens]

vng_nemo:

Sie wissen so viel über den Profihandel, dass es eine verdammte Katastrophe ist!

Ist das Leben nicht hart?

[Lesorub]

Fotojoping:

[Vadens]

stranger:

Seltsam, du bist ein Kind, nicht wahr?!

Ich erinnere mich immer noch, und du bist immer noch grün.

[vng_nemo]

Vadens:

Sie wissen so viel über den Profihandel, dass es eine verdammte Katastrophe ist!

Ist das Leben nicht hart?

Wie würden Sie sonst handeln, mit Chips? Das Einzige, was auf dem Markt zählt, ist das Geld, das Sie einsetzen, die Buchhaltung. Man lernt zu fahren wie ein Kätzchen, aber dann gewöhnt man sich daran und macht einfach alles mit Automatik. Das ist auch hier so. Und wenn du ein Profi werden willst, musst du das Auto in- und auswendig lernen, und dann wird dich auch niemand an der Tankstelle betrügen.