Markttheorie - Seite 133
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Der Stand des RTS-Index ist offenbar kurz davor, vom Preis des Marktes getroffen zu werden, und der Markt ist im Begriff, nach oben zu gehen:
Auf dem Markt herrscht Wettbewerb mit zwei Break-even-Niveaus: Preis1 = 91870 und Preis2 = 107361,07:
Sie sagen also, dass Sie in der Lage waren, ein starkes Muster zu erkennen, das zu profitablem Handel führt? Im Allgemeinen stellt sich bei einer Häufigkeitsanalyse der Bewegungsrichtung einen Tag im Voraus heraus, dass dieser Parameter zumindest unabhängig von den nächstgelegenen vergangenen Kursen ist, d.h. es werden immer etwa 50% erraten. Welchen Prozentsatz an gewinnbringenden Geschäften haben Sie in den Jahren 2010-2011 getätigt?
Ein analoger EQ ist ein gutes Beispiel. Aber eine Live-Person wird im Allgemeinen keinen Unterschied hören, wenn der Bass 10 Millisekunden hinterherhinkt.
Der analoge EQ ist ein gutes Beispiel. ... Beachten Sie, dass der Filterkern in diesem Fall "einseitig" ist.
Und warum? Was meinen Sie mit "einseitig"? Was hindert Sie daran, einen Filter mit einem Puffer zu nehmen und ihn durchlaufen zu lassen?
Sie können einen SMA(20) mit einem Shift von -10 auf ein beliebiges Diagramm setzen, und schon haben Sie einen "nicht redundanten" Filter.
406 gewinnbringende von 501 Geschäften = 81,03%.
Cool. Ein solcher Prozentsatz ist bei einer Stichprobengröße von 501 Handelsmöglichkeiten nur schwer zu erreichen.
Nobel an Yusuf, definitiv.
Daniil Stolnikov:
...Nehmen Sie das gleiche Bild, lassen Sie Vin die Rohdaten sein, Vout - nach der Filterung. Beim Klang gibt es keinen Unterschied. Bei den Preisdaten gibt es einen großen Unterschied.
Was ist der Unterschied? Ich verstehe das nicht - sie schwingen beide. Das Einzige ist, dass der Ton um den Nullpunkt schwingt, der Preis liegt immer über dem Nullpunkt. Aber ich bin sicher, dass man das alles in den richtigen Sound umwandeln kann.
Was ist der Unterschied? Ich verstehe das nicht - sie schwingen beide. Das Einzige ist, dass der Ton um den Nullpunkt herum schwingt, der Preis ist immer über Null. Aber ich bin sicher, dass sich das alles in die richtige Form bringen lässt.
obwohl Ökonometriker sagen werden, dass die Inkremente stationär sind ))))
MA2 (einfaches MA2) wird berechnet als kloz+lag1cloz/2... ...d.h. es werden die Werte der Vergangenheit verwendet.
Sie können versuchen, die Verzögerung durch Vorhersage zu beseitigen... mit einem neuronalen Netz oder ähnlichem... aber es funktioniert immer noch nicht richtig...
Eine Schallwelle ist eine Sinuswelle. Die Börsenkurse sind nicht stationär, und wenn man den Trend abzieht, ändert sich das Bild nicht wirklich,
Obwohl Ökonometriker sagen, dass Inkremente stationär sind ))))
MA2 (einfaches MA2) wird berechnet als kloz+lag1cloz/2... ...d.h. es werden die Werte der Vergangenheit verwendet.
Sie können versuchen, die Verzögerung durch Vorhersage zu beseitigen... mit einem neuronalen Netz oder ähnlichem... aber es funktioniert immer noch nicht richtig...
Ja, es ist komplizierter als das. Aber zuerst müssen wir herausfinden, was uns einen Gewinn bringen wird)))) Wir könnten mit Fourier oder ähnlichem herumspielen. Wir könnten viel rechnen und das Ganze ohne die HF aufbauen usw.
Ich habe nichts zur Hand, na ja, zum Beispiel vom Player Musik. Sie werden aber eine gelbe Linie bekommen. Wenn die Stimme, können Sie sie erkennen, wenn wir sie kennen,
dass ein Short nach dem Buchstaben A einen Gewinn einbringen würde...