Markttheorie - Seite 132
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Zum Beispiel schauen wir uns auf der Grundlage der gestrigen Handelsergebnisse die Stimmung des Leos an, platzieren den entsprechenden Auftrag und schließen ihn am Ende des Handelstages. Und bei der zweiten Variante, wenn die Stimmung des Löwen gleich bleibt, schließen wir den Auftrag nicht ab, sondern wir gehen in diese Richtung und schließen alles zusammen, sobald sich die Stimmung des Löwen ändert.
Zum Beispiel schauen wir nach den gestrigen Handelsergebnissen auf die Stimmung des Löwen und geben den entsprechenden Auftrag und schließen ihn dummerweise am Ende des Handelstages. Und bei der zweiten Variante, wenn die Stimmung des Löwen gleich bleibt, schließen wir den Auftrag nicht ab, sondern wir kaufen in diese Richtung und schließen alles zusammen, sobald sich die Stimmung des Löwen ändert.
Yusuf, hallo.
Siehe fettgedruckt: d.h. am Ende des aktuellen Handelstages schauen wir auf den "Löwen" - der Indikator hat sich für den aktuellen Tag gebildet und wird nicht mehr neu gezeichnet werden.
Sie haben also einen Indikator entwickelt, der die Richtung des Schlusskurses des nächsten Tages (im Verhältnis zum bekannten Schlusskurs des aktuellen Tages) vorhersagt - und zwar zu Beginn des nächsten Tages für Open[0] (nicht in der Mitte, nicht am Ende!) - und zwar mit einer so hohen Genauigkeit, dass der Chart fast geradlinig ist? Wie viele gewinnbringende Abschlüsse erzielen Sie mit der Ein-Tages-Strategie, wie hoch ist der Anteil an der Gesamtzahl?
Um ehrlich zu sein, ist das der größte Gral, den ich gesehen habe. Aber ich bezweifle das sehr.
PS: Oder vielleicht machen Sie einen Fehler, wie z.B. den Lion in der Mitte des Tages zu betrachten und einen Handel vom Tagesanfang bis zum Tagesende zu eröffnen, also in den Intraday zu schauen.
Was wollen Sie wovon trennen?
Natürlich Körner von Spreu.) Nützliches Signal aus sogenanntem Rauschen. Vielleicht geteilt... Mit allem, was dazugehört.
Wenn ein Nutzsignal geglättet werden soll, braucht man einen Tiefpassfilter.
Die Filter sind in schwarz, weiß und rot erhältlich). Nur ein Scherz. Es sollte ein Bandpassfilter sein, der herausfiltert, was man nicht braucht, und hervorhebt, was man braucht.
Der ideale Filter ist ein Zwei-Wege-Filter, der sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft benötigt, um ihn zu berechnen. Ein Einwegfilter verschiebt unweigerlich die Phase und führt zu den visuellen Effekten von Verzögerung, Vorlauf usw. Dies ist unvermeidlich, da man den genauen Wert des LPF zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht kennen kann, ohne die Zukunft zu kennen.
Wie sieht es mit Audioaufnahmen aus? Sie ist auch nicht unendlich und wird dennoch von EQ perfekt gehandhabt. Was meinen Sie mit "einseitig"? Bedeutet das, dass die Audioaufnahme mit einer Verzögerung gefiltert wird? Warum hinkt sie selbst bei historischen Daten hinterher, wo sie doch sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft in ihrem Arsenal hat? Irgendwo gibt es eine Unstimmigkeit ))
Ich persönlich bin nicht für die Filterung von Signalen. Ich verwende alle Informationen so wie sie sind". Mein Algorithmus selbst unterscheidet die Stufen mit der Genauigkeit von Zehntel- und Hundertstelpips. Ich möchte die Filterung des Ausgangssignals nicht beeinträchtigen. Was sonst noch benötigt wird - ohne jegliche Filterung:
Bei der ersten Variante definieren Sie also den Gewinn in Pips als die Differenz zwischen dem Schluss- und dem Eröffnungskurs des Tages?
Yusuf, hallo.
Siehe fettgedruckt: d.h. am Ende des aktuellen Handelstages schauen wir auf den "Löwen" - der Indikator hat sich für den aktuellen Tag gebildet und wird nicht mehr neu gezeichnet.
Sie haben also einen Indikator entwickelt, der die Richtung des Schlusskurses des nächsten Tages (im Verhältnis zum bekannten Schlusskurs des aktuellen Tages) vorhersagt - und zwar zu Beginn des nächsten Tages für Open[0] (nicht in der Mitte, nicht am Ende!) - und zwar mit einer so hohen Genauigkeit, dass der Chart fast geradlinig ist? Wie viele gewinnbringende Abschlüsse erzielen Sie mit der Ein-Tages-Strategie, wie hoch ist der Anteil an der Gesamtzahl?
Um ehrlich zu sein, ist das der größte Gral, den ich gesehen habe. Aber ich bezweifle das sehr.
PS: Oder vielleicht machen Sie einen Fehler, wie z.B. den Lion in der Mitte des Tages zu betrachten und einen Handel vom Tagesanfang bis zum Tagesende zu eröffnen, also in den Intraday zu schauen.
Wie das? Die Linie Ihres Löwen ist nichts anderes als ein geglättetes Rohsignal, das man erhält, nachdem man die Rohdaten durch eine oder mehrere Formeln geschickt hat. Nicht wahr?
Ja
Mann, was ist mit Audioaufnahmen? Sie ist auch nicht unendlich, und dennoch wird sie von EQ perfekt gehandhabt. Was meinen Sie mit "einseitig"? Bedeutet dies, dass die Audioaufnahme mit einer Verzögerung gefiltert wird? Warum hinkt sie selbst bei historischen Daten hinterher, wo sie doch sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft in ihrem Arsenal hat? Hier gibt es irgendwo eine Unstimmigkeit ))
Für bereits aufgezeichnete Daten sind beliebige Filter anwendbar, einschließlich unendlich in beide Richtungen (der ideale Filter wäre genau das). Außerhalb der Strecke ist das Signal in jedem Fall Null, und wir müssen nicht von -∞ bis +∞ integrieren. In Wirklichkeit ist der Filter begrenzt, und selbst wenn er nur ein paar Sekunden lang ist, werden Sie keinen Unterschied hören. Und es wird keine Verzögerung geben.
Bei Echtzeitdaten ist eine Verzögerung unvermeidlich.
Der analoge EQ ist ein gutes Beispiel. Aber eine lebende Person wird im Allgemeinen keinen Unterschied hören, wenn der Bass um 10 Millisekunden verzögert ist. Beachten Sie, dass der Filterkern hier "einseitig" ist.
In einigen Fällen ist die Phasenverzögerung nicht akzeptabel (das Stereobild ist gestört), dann werden in Audiosystemen digitale Prozessoren eingesetzt, die mit einem kleinen Puffer (z. B. 64 ms) arbeiten, aber die Phase nicht verzerren. Mit einem solchen Filter wird der Kern auf ein Intervall von -∞ bis +0,064 s begrenzt.
- Warum verzögert sich dann der muwing auch bei historischen Daten - Sie können SMA(20) mit einem Offset von -10 auf jeden Chart setzen, hier haben Sie einen "unverzögerten" Filter.
Ja, ich mache es so, wie Sie es mir gesagt haben, ehrlich und ohne Verfälschungen. Es lohnt sich nicht, wenn ich selbst etwas falsch mache. Ich schaue mir Leo nicht mitten am Tag an, dazu gibt es keine Gelegenheit, die Daten sind fix, nur Wizard und Open.
Sie sagen also, dass Sie in der Lage waren, ein starkes Muster zu erkennen, das zu profitablem Handel führt? Im Allgemeinen stellt sich bei einer Häufigkeitsanalyse der Bewegungsrichtung einen Tag im Voraus heraus, dass dieser Parameter zumindest unabhängig von den nächstgelegenen vergangenen Kursen ist, d.h. es werden immer etwa 50% erraten. Wie hoch ist Ihr Anteil an gewinnbringenden Geschäften in den Jahren 2010-2011?