Markttheorie - Seite 131
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und warum die Farben ständig "aushängen"?
Können solche Diagramme auf Forts angezeigt werden, z. B. der RTS-Index? Und die Standorte sind unterschiedlich, und dann werden wir die Feinheiten herausfinden.
Ich habe eine Frage: MA ist dafür bekannt, dass er sich verzögert. Was können Sie über den Frequenzfilter sagen? Verzögert es sich? Das sollte es nicht, aber vielleicht irre ich mich... Und ist MA nicht im Grunde genommen dasselbe wie ein Filter?
Gestatten Sie mir, meine Meinung einzubringen. Ein Filter (wie das Wort schon sagt) dient dazu, das Nutzsignal vom Rauschen zu trennen. Mit einem Filter ist hier in der Regel ein Faltungsfilter gemeint. Mit dieser Operation können Sie das komplexe Spektrum des Originalsignals manipulieren(es multipliziert die Amplitude und rotiert die Phase jeder Frequenz).
Was wollen Sie wovon trennen?
Wenn das Nutzsignal für Sie ein geglättetes Signal ist, benötigen Sie einen Tiefpassfilter. Der ideale Filter ist ein Zwei-Wege-Filter, d.h. man braucht sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft, um ihn zu berechnen. Ein Einwegfilter verschiebt unweigerlich die Phase und führt zu den visuellen Effekten von Verzögerung, Vorlauf usw., was unvermeidlich ist, da man den genauen Wert des LPF zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht kennen kann, ohne die Zukunft zu kennen.
Was ist zu tun und wie geht man damit um?
Das Rauschen (weißes Rauschen, rotes Rauschen) kann nicht vorhergesagt werden. Handelt es sich bei Ihrem Signal jedoch nicht um gleichfrequentes Rauschen, sondern um gleichmäßige Spitzen bestimmter Frequenzen, können Sie diese herausfiltern und erhalten (mit einer gewissen Fehlermarge) ein Echtzeit-Tiefpassfilterergebnis. Siehe Kalman-Filter, Indikatoren (es gab noch mehr, nicht wahr?).
Wenn Sie einen einfachen Vorlauffilter wünschen, berechnen Sie 2*EMA(11)-EMA(22). Sie können beliebige Zeiträume ersetzen, wenn Sie dies wünschen.
Die Praxis zeigt jedoch, dass die Frequenzspitzen in den Preisdaten sehr schwach und instabil sind und die Effizienz eines solchen Filters minimal ist. Daher sind alle linearen Filter zur "Verzögerung" oder Datenverzerrung verurteilt.
Kritik von Berufsmathematikern ist willkommen!
Bis jetzt denke ich das Gleiche.
Yusuf, Sie sind Professor für Mathematik, wenn ich mich nicht irre? Beantworten Sie mir folgende Frage: Ich habe vor kurzem begonnen, mich mit DSP zu beschäftigen. Ich habe eine Frage - wie Sie wissen, hinkt die MA hinterher. Was können Sie über Frequenzfilter sagen? Verzögert es sich? Das sollte es nicht, aber vielleicht irre ich mich... Und ist AF nicht im Grunde genommen dasselbe wie ein Filter? Diese Frage kann ich selbst noch nicht beantworten.
Ich persönlich bin kein Befürworter der Signalfilterung. Ich verwende alle Informationen nach dem Prinzip "so wie sie sind". Der Algorithmus selbst erkennt die Pegel mit einer Genauigkeit von Zehntel- und Hundertstelpips. Ich möchte die Filterung des Ausgangssignals nicht beeinträchtigen. Was sonst noch benötigt wird - ohne jegliche Filterung:
Gestatten Sie mir, meine Meinung einzubringen. Ein Filter (wie das Wort schon sagt) dient dazu, das Nutzsignal vom Rauschen zu trennen. Mit einem Filter ist hier in der Regel ein Faltungsfilter gemeint. Mit dieser Operation können Sie das komplexe Spektrum des Originalsignals manipulieren(die Amplitude wird multipliziert und die Phase der einzelnen Frequenzen gedreht ).
Was wollen Sie wovon trennen?
Wenn das Nutzsignal für Sie ein geglättetes Signal ist, benötigen Sie einen Tiefpassfilter. Der ideale Filter ist ein Zwei-Wege-Filter, d.h. man braucht sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft, um ihn zu berechnen. Ein Einwegfilter verschiebt unweigerlich die Phase und führt zu den visuellen Effekten von Verzögerung, Vorlauf usw., was unvermeidlich ist, da man den genauen Wert des LPF zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht kennen kann, ohne die Zukunft zu kennen.
Was ist zu tun und wie geht man damit um?
Das Rauschen (weißes Rauschen, rotes Rauschen) kann nicht vorhergesagt werden. Handelt es sich bei Ihrem Signal jedoch nicht um gleichfrequentes Rauschen, sondern um gleichmäßige Spitzen bestimmter Frequenzen, können Sie diese herausfiltern und erhalten (mit einer gewissen Fehlermarge) ein Echtzeit-Tiefpassfilterergebnis. Siehe Kalman-Filter, Indikatoren (es gab noch mehr, nicht wahr?).
Wenn Sie einen einfachen Vorlauffilter wünschen, berechnen Sie 2*EMA(11)-EMA(22). Sie können beliebige Zeiträume ersetzen, wenn Sie dies wünschen.
Die Praxis zeigt jedoch, dass die Frequenzspitzen in den Preisdaten sehr schwach und instabil sind und die Effizienz eines solchen Filters minimal ist. Daher sind alle linearen Filter zur "Verzögerung" oder Datenverzerrung verurteilt.
Kritik von Berufsmathematikern ist willkommen!
Sie können versuchen, geben Sie die Daten: Preis bei der Eröffnung der Sitzung, Datum, Instrument für die letzten 2 Monate, TF D1. Oder geben Sie an, wo Sie die zuverlässigsten Daten erhalten.
Ich persönlich bin nicht für die Filterung von Signalen. Ich verwende alle Informationen so wie sie sind". Mein Algorithmus selbst unterscheidet die Stufen mit der Genauigkeit von Zehntel- und Hundertstelpips. Ich empfehle, die Filterung des Ausgangssignals nicht zu beeinträchtigen. Was sonst noch benötigt wird - ohne jegliche Filterung:
Yusuf, bitte erläutern Sie in der Version, in der Sie die täglichen Gewinne aufzeichnen, genauer, wie Sie die Gewinne berechnen. Wie bestimmen Sie den Eröffnungs- und Schlusskurs eines Geschäfts?