Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 61
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Alex_Bondar
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Es tut mir leid, ich habe Sie wahrscheinlich nicht ganz verstanden.
Was meinen Sie mit "Mittelwertbildung des Stapels nach Minuten" und"einschließlich nicht gehandelter Aufträge"...?
Ich lade die Historie von Dukas herunter, sie ist nicht leer und bietet und fragt getrennt, sowie ihre Volumina, von Tick und oben, alles in einer Datei pro Symbol (bid(ask)).
Ich weiß nicht viel über Nicht-Handel (wenn Sie Phantomaufträge auf Ebene 2 meinen).
Es tut mir leid, ich habe Sie wahrscheinlich nicht ganz verstanden.
Was meinen Sie mit "Mittelwertbildung des Stapels nach Minuten" und"einschließlich nicht gehandelter Aufträge"...?
Ich lade die Historie von Dukas herunter, sie ist nicht leer, mit Ausgaben und Geboten und Bitten getrennt, sowie deren Volumina, ab Tick und darüber, alles in einer Datei pro Symbol (bid(ask)).
Ich weiß nicht viel über Nicht-Handelbarkeit (wenn Sie Phantomaufträge auf Stufe 2 meinen).
Alex_Bondar,
Ich habe mich gefragt, ob jemand den Rat von hrenfx befolgt und eine Möglichkeit hinzugefügt hat, den Verlauf in FDK selbst zu speichern, so dass er wie in Dukas in einer einzigen Datei und nicht in einem Haufen kleiner Archive gespeichert wird.
Wenn ich mich nicht irre, können Sie bei Dukas nur einen Tag lang den Zeckenverlauf herunterladen? Früher gab es die Registerkarten "von" und "nach".
Zum Thema STP/Signale, das am Rande angesprochen wurde:
Bereits an jeder Ecke.
Signale sind ein langsamer, systematischer Abfluss, und sei es nur, weil alles über die Marktplätze abgewickelt wird (die Gründe dafür liegen tiefer). Aber das Problem für die Kunden ist nicht einmal das, es ist etwas anderes:
Качественный управляющий там, где лучшие условия. Более того, это большая удача, когда качественный и опытный трейдер готов открыть ПАММ. Почему? Потому, что у них достаточно собственных средств и лишние обязательства просто ненужны. Некоторые системы требуют большой ликвидности, иногда её не хватает на себя, не говоря уже про дополнительные средства, с которых надо ещё и делится. Я очень пессимистически отношусь к тому, что трейдер имеющий несколько мио КУ будет выбирать площадку, где много мелких Клиентов не обращая внимания на торговые условия, регуляцию и так далее. К сожалению, огромная часть управляющих ищут площадки с большой партнёкой, что говорит лишь о неуверенности в собственных торговых талантах (так и есть на самом деле). Сейчас появилось столько чудо-трейдеров с миллионами в КУ и все торгуют исключительно в одной какой-то Компании, раньше нигде не торговали, но неожиданно открыли в себе трейдерский талант))
PAMM ist das einzig wahre System für einen Anleger, und das bis auf weiteres:
Wenn der Kunde angemessen ist und die Kosten seiner Strategie versteht, wird er sich nicht auf eine Partnerschaft einlassen. Sie eröffnen einfach ein PAMM-Konto und verwalten schnell den erforderlichen Betrag. Sobald sie die Liquiditätsgrenze spüren, werden sie den Handel auf dem PAMM-Konto einstellen und nur noch auf ihrem eigenen Konto handeln.
Ein Zweig der P...t.
Hin- und Rückfahrt insgesamt
- bei der Eröffnung auf MT5 80 ms,
- über FIX 30 ms.
- durch Plaza ~15 ms.
Betrachten wir, dass HFT auf MT5 vorbei ist, ist kein Wunder geschehen.
Betrachten wir HFT auf MT5 als beendet, kein Wunder.
was hat MT5 damit zu tun.
HFT wird auch bei LP nicht funktionieren. Die Ausführungszeit beträgt dort bis zu 40 ms, so dass HFT auch im lokalen Netzwerk von LP nicht in Frage kommt :))
Dies ist eine völlig andere Technologie.
Ich habe den Thread mit Interesse gelesen, da ich einige Gedanken zu einem nahen Thema habe, bei dem ich mit Tics arbeiten muss.
Ich war früher bei Int. Makler, wechselte dann komplett zu Forex und wechselte viele Makler. Jetzt habe ich ein MT5 ECN-Konto eröffnet. Bei ECN erhalte ich im Durchschnitt 2 Ticks pro Sekunde. Am Int. Die Broker hatten 5-10 und praktisch keine Verzögerung, d.h. selbst Kursbewegungen bei Nachrichten waren (relativ) allmählich und konnten nachverfolgt und gehandelt werden, was ein großer Vorteil war.
Daher interessierte ich mich für die von HrenFX bereitgestellten Tick-Statistiken. Ich eröffnete ein Demokonto und stieß auf die längst vergessenen Vorzüge von MT4: Die Auftragsausführung ist im Vergleich zu MT5 selbst für das Auge spürbar träge, Aufträge und Positionen werden sequentiell abgearbeitet. Wie kann ich unter diesen Bedingungen von Hochfrequenzhandel sprechen? Und wenn wir bedenken, dass Arbitrage die Ausführung von Tausenden von Aufträgen erfordert, die sich in Hunderten von Positionen niederschlagen, die bei jedem Tick verarbeitet werden müssen, und das alles vor dem Hintergrund einer unvorhersehbaren Wartezeit für die Antworten des Servers, dann bekommen wir ein heißes Ölgemälde.
Das ist, als würde man versuchen, einen Überschall-Kampfjet mit einer Zwiebel zu treffen. Roulette ist zuverlässiger. Übrigens: Ab einer bestimmten Höhe des Preisgeldes ist es sinnvoll, Lotto zu spielen. Setzen Sie auf alle Kombinationen und Sie gewinnen. Und in Kanada gibt es keine Steuer auf Gewinne.
Aber wenn jemand ernsthaft an HFT interessiert ist, hier ist ein Link zu Leuten, die es tun und ihr Wissen und ihre Ergebnisse teilen.
http://epchan.blogspot.ca/2012/03/high-frequency-trading-in-foreign.html
Wie zu erwarten war, konnte das Thema der MT4 <-> MT4 STP-Brücke, das auch von Händlern beiläufig gestreift wurde, andere Teilnehmer der FOREX-Branche nicht unberührt lassen: A Major Server Side Metaquotes Build Threatens Third Party Eco-System.
Daher interessierte ich mich für die von HrenFX bereitgestellten Tick-Statistiken. Ich eröffnete ein Demokonto und stieß auf längst vergessene Reize des MT4: Die Orderausführung ist selbst für das Auge spürbar langsamer als beim MT5, Orders und Positionen werden sequentiell abgearbeitet. Wie kann ich unter diesen Bedingungen von Hochfrequenzhandel sprechen? Und wenn wir bedenken, dass Arbitrage die Ausführung von Tausenden von Aufträgen erfordert, die sich in Hunderte von Positionen verwandeln, die bei jedem Tick verarbeitet werden müssen, und all dies vor dem Hintergrund unvorhersehbarer Wartezeiten für die Antworten des Servers, dann bekommen wir eine heiße Bratpfanne.
Hier ist eine weitere Quelle, allerdings auf Englisch
http://www.meetup.com/quant-finance/messages/boards/
Sie bieten Online-Präsentationen und Diskussionen an. Aktuelle Themen:
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TICK-Datenanbieter IQFeeds
Eine andere Website
http://quantlabs.net/blog/category/hft-high-frequency-trading/
Viel Glück für alle