Die Zukunft des automatisierten Handels: Runde zwei - Seite 17
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Das bestreiten wir nicht, Leonid. timbo verteidigt die Hypothese, dass ein effizienter Markt es nicht erlaubt, die Entwicklung eines einzelnen Instruments auf der Grundlage von Informationen aus der Vergangenheit vorherzusagen. Deshalb hat der arme Händler im zukünftigen Leben nichts mehr - alles wird von den Riesen an sich gerissen. Ich frage mich also, wie Ihre Netzwerke funktionieren? :-)
Lesen Sie die russische Beschreibung, das reicht mir...
Die Hypothese der Markteffizienz (GER):
3. Starke Form: Die aktuellen Vermögenspreise berücksichtigen alle Informationen aus öffentlichen und nicht-öffentlichen Quellen und berücksichtigen auch nicht-öffentliche (Insider-)Informationen, z. B. solche, die den Managern eines Unternehmens über die Aussichten des Unternehmens zur Verfügung stehen. Eine starke Form umfasst sowohl eine schwache als auch eine mittlere Form. Ein Markt, der in seiner stärksten Form effektiv ist, kann als perfekt bezeichnet werden - es wird davon ausgegangen, dass alle Informationen öffentlich und kostenlos verfügbar sind und alle Anleger zur gleichen Zeit erreichen. In einem solchen Markt ist es sinnlos, Investitionsentscheidungen selbst auf der Grundlage von Insiderinformationen zu treffen.
1. Soweit ich es verstanden habe, schließt die stärkste FORM die beiden anderen ein, und das wird auch ausdrücklich gesagt. Oder liege ich da falsch?
2. Soweit ich weiß, ist für alle DREI Formen der Leistung eine gewisse Historie vorhanden. Eine andere Sache sind öffentliche oder Insider-Informationen (diese Leistungsindikatoren dürfen einer bestimmten Anzahl von Teilnehmern nicht zugänglich sein). Oder liege ich da falsch?
3. Ein VOLLSTÄNDIGER und damit starker Markt ist eine rein theoretische Sache. Denn es gibt keine IDEALEN Bedingungen für die Verbreitung von Informationen und die Bereitschaft der Teilnehmer.
Vor allem, wenn es sich um "geschlossene" (Insider-)Informationen handelt. Und öffentlich zugängliche Informationen können manchmal nicht zum richtigen Zeitpunkt abgerufen werden, oder sie können nicht als objektiv angesehen werden.
Oder liege ich da falsch?
4. Soweit ich es verstanden habe, verringert der Einsatz von Mechanisierung im Gegenteil die Effektivität des Marktes - denn ein Haufen ungleicher Maschinen handelt ohne Rücksicht auf Nachrichten, Insider-Informationen und andere Fundamentaldaten. Dies ist die Theorie, die das gesamte Wesen des FA ausmacht (denn in seiner konventionellen Form geht sie bei der Analyse der Situation verloren).
Gleichzeitig spielen die mechanischen Systeme die Rolle der technischen Analyse selbst herunter.
PS
Der letzte Punkt wirft bei mir persönlich eine Menge Fragen auf.
sandex: Проблема в том, что не за что покупать. Да и не к чему.
Es geht nicht um Supergewinne. 100-200% pro Jahr sind ein gutes Geschäft, das Sie mit Forex leicht erzielen können. Manche Leute wollen 1000% pro Monat. Nun, wie man so schön sagt - es schadet nicht, wenn man etwas will))))
Übrigens wiegen die Tickdaten eines Tages etwa 100 Megabyte. Sind Sie bereit, solche Mengen zu verdauen? )))
Übrigens wiegen die Tickdaten eines Tages etwa 100 Megabyte. Sind Sie bereit, solche Mengen zu verdauen? )))
Das vollständige Finanzdatum - alle Transaktionen auf 150 Märkten von Reuters - wiegt 60 Gigabyte pro Tag. Aber irgendjemand muss das ja alles verdauen. Ich glaube nicht, dass er ein Problem mit seinem Stuhlgang hat...
Kein Problem. Meiner Meinung nach ist eine Geschichte dieser Qualität für Normalsterbliche nicht länger als eine Woche, für die Großen einen Monat lang nötig.
Hier sind einige vorläufige Berechnungen des benötigten Speicherplatzes:
1. Für Normalsterbliche (obwohl nicht sehr einfach, da die Geschichte von Reuters gekauft wird) - 300 GB = 5 Tage * 60 GB (ich habe zum Beispiel auf einem Arbeitsrechner 2,5 Ter)
2. Für große Spieler (meiner Meinung nach) - 1200 Gb = 20 Tage * 60 Gb.
Glauben Sie, ich kann nicht auf Speicherplatz zu ziehen?
PS
Eine andere Frage ist, wie man all diese Daten lädt?
Ebenso interessant ist die Frage, welche Art von Einlage (Einkommen) jemand haben sollte, der die Dienste von Reuters in Anspruch nimmt...
Meine Herren, berücksichtigen Sie die Tatsache, dass zwischen den Giganten der Branche ein harter Wettbewerb herrscht. Und wenn jemand die Nase vorn hat, wird er mit allen Mitteln ausgebremst. Die Jahresabschlüsse dieser Giganten beweisen dies. Und wenn die Giganten miteinander kämpfen, dann werden wir, die einfachen Händler, immer einen Platz auf den Märkten finden, wo wir ein kleines Stück für unseren Lebensunterhalt bekommen können. Timbo, es ist also nicht alles so hoffnungslos, wie du es dir vorstellst.
Kümmern Sie sich um die Verluste, sonst werden sie sich um Sie kümmern. Dieser Grundsatz ist nie aufgegeben worden.
Wer hat das gesagt? Ich habe gerade Eurodollar-Ticks von eSignal heruntergeladen, um zu experimentieren. Drei Tage - 150 Megabyte.
Und das ist der heutige Tag, denn er ist noch nicht vorbei, wiegt 24 Megabyte. Aber der gestrige volle Tag wiegt bereits 53 Megabyte. Versuchen Sie also, dies zu verarbeiten und dann zu schreiben....)))