Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2777
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Vladimir, wenn du etwas gefunden hast, bin ich froh. Was hat das mit der Branche zu tun? Neuronale Netze oder die Beschaffung von Daten für sie?
Es gibt hier schon lange eine Suche nach Prädiktoren, 2775 Seiten. Etwas anderes, das in das MoD einfließt.
Meine Meinung ist, dass es notwendig ist, in den Preis selbst, nicht in MAs von Indikatoren und andere Verzerrungen des Preises zu suchen.
Ich möchte diejenigen, die leiden auf den richtigen Weg zu schieben. Sie sind hartnäckig).
Der Clown treibt sein Unwesen, sie haben keine Zeit für ein Verbot. Einer geht weg, ein anderer kommt wieder, und so weiter und so fort.
Lasst euch nicht ablenken.
Machen Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit.
Wenn Sie sich sicher sind, spielt es keine Rolle, womit Sie handeln.
Können Sie einen solchen Prädiktor veröffentlichen?
Vielleicht ist es der Unterschied im RSI-Indikator Lesung auf EURUSD und GBPUSD?
Derselbe RSI, aber mit einigen Nuancen.
Noch einmal: Es ist nicht die Liste der Prädiktoren, die wichtig ist, sondern der Algorithmus zur Auswahl dieser Prädiktoren. Wenn sich das Fenster bewegt, kann der genannte RSI verwendet werden oder auch nicht. Das ist das Problem, und zwar das erste einer ganzen Reihe von Problemen.
Lassen Sie sich nicht ablenken.
Machen Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit.
Wissenschaftliche Arbeit ist willkommen, aber indirekte Werbung für Ihre außergewöhnlichen Indikatoren auf dem Markt ist verboten. Nicht die Indikatoren sind verboten, sondern der Autor von bezahlten Indikatoren.
Sie sollten bescheidener sein.
Sie sind seit sechs Jahren auf dem Markt, und vor zehn Jahren waren die meisten Forumsmitglieder davon überzeugt, dass es äußerst schwierig ist, ein Handelssystem zu schaffen, das im Rahmen der technischen Analyse länger als sechs Monate funktioniert. Wenn wir nach der Lebensdauer der Signale urteilen, haben einige Leute von Tausenden von Signalen Erfolg gehabt, aber das Ergebnis ist immer das gleiche - eine Pflaume von Einlagen. Sie haben nicht den Beweis für die Möglichkeit der Verwendung Ihrer Indikatoren, zumindest auf der Ebene eines Staates, oder besser, ein Signal.
Wir sind in MO wegen der praktischen und vor allem theoretischen Unmöglichkeit der Verwendung der technischen Analyse beschäftigt. Wir sind nicht aus einem guten Leben heraus auf die MO gekommen. MO ist ein Berg von anspruchsvoller Mathematik und Software. Hier gibt es keine Liebe zur Wissenschaft.
PS.
Der gepostete Indikator ist nicht der erste.
Das Signal ist auf der zweiten Kerze, die Position wird beim Schluss der 3. Kerze eröffnet. Profitieren Sie nur im Falle einer Trendfortsetzung über 3 Kerzen, mindestens aber bei der vierten Kerze.
Das Umkehrsignal erscheint bei der zweiten Kerze, das Geschäft wird bei der dritten Kerze geschlossen. Der Indikator ist nichtssagend.
Positive Inkremente von einem Zeichen über 3 Kerzen in Folge sind extrem selten, Sie können die entsprechende Statistik leicht erhalten. Die entsprechende Statistik wird Autokorrelation genannt. Normalerweise weniger als drei.
СанСаныч Фоменко #:
Die entsprechende Statistik wird Autokorrelation genannt. Normalerweise weniger als drei.
In einem Buch aus den 70er Jahren habe ich gelesen, dass es unmöglich ist, eine Reihe ohne Autokorrelation vorherzusagen. Gibt es zu diesem Thema etwas Neues?
Wissenschaftliche Arbeit ist willkommen, aber indirekte Werbung für Ihre außergewöhnlichen Indikatoren aus dem Markt ist verboten. Nicht Indikatoren sind verboten, sondern der Autor von bezahlten Indikatoren.
Sie sollten bescheidener sein.
Sie sind seit sechs Jahren auf dem Markt, und vor zehn Jahren waren die meisten Forumsmitglieder davon überzeugt, dass es äußerst schwierig ist, ein Handelssystem zu schaffen, das im Rahmen der technischen Analyse länger als sechs Monate funktioniert. Nach der Lebensdauer der Signale zu urteilen, haben es einige Leute aus Tausenden von Signalen geschafft, aber das Ergebnis ist immer das gleiche - eine Pflaume von Einlagen. Sie haben keinen Beweis für die Möglichkeit erbracht, Ihre Indikatoren zu verwenden, zumindest auf der Ebene eines Zustands, oder besser, eines Signals.
Wir beschäftigen uns mit MO wegen der praktischen und vor allem theoretischen Unmöglichkeit, die technische Analyse anzuwenden. Wir sind nicht aus einem guten Leben heraus auf die MO gekommen. MO ist ein Berg von anspruchsvoller Mathematik und Software. Hier gibt es keine Liebe zur Wissenschaft.
PS.
Der gepostete Indikator ist nicht der erste.
Das Signal ist bei der zweiten Kerze, die Position wird bei Abschluss der 3. Kerze eröffnet. Profitieren Sie nur im Falle einer Trendfortsetzung über 3 Kerzen, mindestens bei der vierten Kerze.
Das Umkehrsignal erscheint bei der zweiten Kerze, das Geschäft wird bei der dritten Kerze geschlossen. Der Indikator ist nichts.
Positive Inkremente von einem Zeichen über 3 Kerzen in Folge sind extrem selten, Sie können die entsprechende Statistik leicht erhalten. Die entsprechende Statistik wird Autokorrelation genannt. Normalerweise sind es weniger als drei.
Die Eigenschaften von Fraktalen ermöglichen es, längere Korrelationen für die Dauer der Muster zu erhalten. Es ist jedoch notwendig, die Fenster anzupassen. Im Wesentlichen besteht die Methode darin, solche Zustände zu isolieren, indem man die Reihe in zwei Teile teilt und den einen vom anderen in umgekehrter Reihenfolge subtrahiert, indem man den zweiten oder ersten Teil chronologisch umkehrt, d. h. den Graphen an dem Punkt (Attraktor) spiegelt. Diese Phänomene sind es, die sich in Fat Tails und im Gedächtnis manifestieren. Das heißt, die Teile des Graphen rechts und links des Attraktors sind stark korreliert.
Ich verstehe das nicht: Ist es möglich, starke Ausschläge zu identifizieren, indem man den rechten Teil vom linken Teil relativ zur Mitte subtrahiert und sie in Gruppen unterteilt? Warum längere Korrelationen? Es handelt sich um kurze Prozesse. Wie sieht es mit offensichtlicheren, stärkeren Prozessen aus?
Im Allgemeinen kann dies mit Zeit- oder Ereignisbindung funktionieren. Aber die Fenstergröße sollte trainiert werden, um sie irgendwie zu erhalten.
Und die Formalisierung von Ereignissen ist nicht gelöst, nur die Zeit, wie es scheint.
Die Eigenschaften von Fraktalen ermöglichen es, längere Korrelationen für die Dauer der Muster zu erhalten. Es ist jedoch notwendig, die Fenster anzupassen. Im Wesentlichen besteht die Methode darin, solche Zustände zu isolieren, indem man die Reihe in zwei Teile teilt und den einen vom anderen in umgekehrter Reihenfolge subtrahiert, indem man den zweiten oder ersten Teil chronologisch umkehrt, d. h. den Graphen an dem Punkt (Attraktor) spiegelt. Diese Phänomene sind es, die sich in Fat Tails und im Gedächtnis manifestieren. Das heißt, die Teile des Graphen rechts und links des Attraktors sind stark korreliert.
Ich habe keine Fraktale in Betracht gezogen, sondern mir das Diagramm angesehen.