Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2771
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Übrigens, was die Schwierigkeiten mit den Fenstern betrifft - Sie können Fenster mit gleichem Volumen nehmen. Ein Fenster mit einem Gesamtvolumen von 1000 Ticks, zum Beispiel. Das kommt der Physik des Prozesses etwas näher als ein Fenster mit fester Zeit (Anzahl der Takte).
Das Gleiche gilt für Tick-Charts, die komplizierter sind - Ticks, die den Kurs um mehr als tickSize verschieben oder gleichzeitig Geld- und Briefkurs ändern, müssen tick_volume korrigieren.
Nur wird es nicht einfach sein, dies in NN unterzubringen.
Das Ergebnis des Empfangs von Signalen auf EURUSD vom 2021.03.01,00:00.
Es gibt keine Trainingsstichprobe und keine "Out of Training"-Stichprobe.
Das Modell arbeitet auf H1.
Datamining und Training des Modells zu jeder Stunde.
Die anfängliche Anzahl der Prädiktoren beträgt etwa 170.
Anzahl der MO= 3 Modelle mit 5 bis 10 Prädiktoren aus dem Datenbestand.
Durchlauf von 1000 Takten. Berechnungszeit = 6,78 Stunden.
Vorhersage von Short, Long und Out of Market - ternäres Modell
Vorhersageergebnisse:
Vorhersage 1 Stunde im Voraus
short_er <- 0,8947
long_er <- 0,9285
Vorhersage für 2 Stunden im Voraus
kurz_er <- 0,6578
lang_er <- 0,8928
Vorhersage für 3 Stunden im Voraus
short_er <- 0, 5789
lang_er <- 0, 6785
Genaue Vorhersage für 5 (!!!) Stunden im Voraus: der Kurs wird sich nicht ändern...es wird nicht gehandelt.
Kuriose Anmerkung zugunsten des Umschulungs- und Stotterfensters von Sanych
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87
Es ist eine bekannte Tatsache, dass man die ersten Stunden des Montags nicht handeln sollte. Das gilt übrigens auch für die letzten Stunden am Freitag.
Übrigens, Ihr EA
Ergebnis der Signale auf EURUSD seit 2021.03.01,00:00:00
Keine Trainingsprobe und keine "out of training" Probe.
Das Modell funktioniert auf H1.
Datamining und Training des Modells zu jeder Stunde.
Die anfängliche Anzahl der Prädiktoren beträgt etwa 170.
Anzahl der MO= 3 Modelle unter Verwendung von 5 bis 10 aus den Daten gewonnenen Prädiktoren.
Durchführung von 1000 Balken. Berechnungszeit = 6,78 Stunden.
Vorhersage von Short, Long und Out of Market - ternäres Modell
Ergebnisse der Vorhersage:
Vorhersage für 1 Stunde im Voraus
kurz_er <- 0,8947
lang_er <- 0,9285
Vorhersage 2 Stunden im Voraus
kurz_er <- 0,6578
lang_er <- 0,8928
Vorhersage 3 Stunden im Voraus
kurz_er <- 0, 5789
long_er <- 0, 6785
Können wir die Angebote sehen?
Es gibt nichts von der Stange, man muss seine Hände bewegen. Viel wichtiger ist eine radikale Verkürzung der Zeit. 1000 bar sind nichts. Das ist heute das Hauptproblem.
Ich habe das nur gesagt, um für die Vorhersagekraft der Prädiktoren zu werben.
Können wir die Angebote sehen?
Ich dachte, ich schaue mir das mal an, es ist nicht einfach für mich, aber wirklich sehr interessant.
Es gibt nichts von der Stange, man muss seine Hände bewegen. Viel wichtiger ist eine radikale Verkürzung der Zeit. 1000 bar sind nichts. Das ist heute das Hauptproblem.
Ich wollte damit für die Vorhersagekraft von Prädiktoren werben.
Was ist noch nicht fertig?
Bindung an die Angebotstabelle.
Bindungen an die Kurstabelle.
Wurde überhaupt gehandelt, oder fand alles auf der Ebene der Tests in der r-ke statt?