Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Владимир, если что-то у тебя получилось, то я рад. Так а к ветке он как относится? Нейросети или получение данных для них?
Тут давно, уже 2775 страниц, ведут поиск предикторов. Чего бы то еще скормить в МО.
Моё мнение, что надо искать в самой цене, а не в МАшках индикаторах и в прочих искаженияхцены.
Хочу подтолкнуть страждущих на правильный путь. Упираются.)
Клоун клоуном погоняет, не успевают банить. Один уходит - другой приходит, и так по кругу
Не отвлекайся.
Занимайся научной работай.
Если уверен, то не важно на чем торговать.
Вы могли бы опубликовать хоть один такой предиктор?
Может это разница в показании индикатора RSI на EURUSD и GBPUSD?
Тот же RSI, правда с некоторыми нюансами.
В очередной раз: важен не перечень предикторов, важен алгоритм отбора этих предикторов. При движении окна упомянутый RSI может использоваться, а может и не использоваться. В этом проблема, причем первая из целого набора проблем.
Не отвлекайся.
Занимайся научной работай.
Научная работа приветствуется, а вот косвенная реклама своих необыкновенных индикаторов из маркета, банится. Не индикаторы банятся, а автор платных индикаторов.
Поскромнее надо.
Вы шесть лет на рынке, а десять лет назад у большинства форумчан появилось убеждение, что создать в рамках технического анализа торговую систему, работающую более 6 месяцев, крайне сложно. Если судить по жизни сигналов, то отдельным людям из тысяч сигналов удалось, но результат всегда один -слив депозита. Вы же не предоставили доказательств возможности использования своих индикаторов, хотя бы на уровне стэйта, а лучше сигнала.
Занимаемся МО из-за практической, а главное теоретической невозможности использования технического анализа. Стали вникать в МО не от хорошей жизни. МО - это горы изощренной математики и программных средств. Любовью к науке тут и не пахнет.
PS.
Выложенный индикатор далеко не первый.
Сигнал на второй свече, позиция будет открыта по закрытию 3-й свечи. Прибыль только в случае продолжения тренда СВЫШЕ 3 свечей, хотя бы на четвертой.
Сигнал разворота появится на второй свече, закрытие сделки на третьей свече. Индикатор ни о чем.
Положительные приращения одного знака свыше 3 свечей подряд встречается крайне редко, можно легко получить соответствующую статистику. Называется соответствующая статистика - автокорреляция. Обычно менее трех.
СанСаныч Фоменко #:
Называется соответствующая статистика - автокорреляция. Обычно менее трех.
В одной книге 70-х годов вычитал, что без автокорреляции предсказать ряд невозможно. Есть что-нибудь более современное на этот счет?
Научная работа приветствуется, а вот косвенная реклама своих необыкновенных индикаторов из маркета, банится. Не индикаторы банятся, а автор платных индикаторов.
Поскромнее надо.
Вы шесть лет на рынке, а десять лет назад у большинства форумчан появилось убеждение, что создать в рамках технического анализа торговую систему, работающую более 6 месяцев, крайне сложно. Если судить по жизни сигналов, то отдельным людям из тысяч сигналов удалось, но результат всегда один -слив депозита. Вы же не предоставили доказательств возможности использования своих индикаторов, хотя бы на уровне стэйта, а лучше сигнала.
Занимаемся МО из-за практической, а главное теоретической невозможности использования технического анализа. Стали вникать в МО не от хорошей жизни. МО - это горы изощренной математики и программных средств. Любовью к науке тут и не пахнет.
PS.
Выложенный индикатор далеко не первый.
Сигнал на второй свече, позиция будет открыта по закрытию 3-й свечи. Прибыль только в случае продолжения тренда СВЫШЕ 3 свечей, хотя бы на четвертой.
Сигнал разворота появится на второй свече, закрытие сделки на третьей свече. Индикатор ни о чем.
Положительные приращения одного знака свыше 3 свечей подряд встречается крайне редко, можно легко получить соответствующую статистику. Называется соответствующая статистика - автокорреляция. Обычно менее трех.
Свойства фракталов позволяют получать более длинные корреляции, на время существования паттернов. Но надо подгонять окна. По сути метод заключается в выделении таких состояний путём деления ряда на 2 части и вычитании одной из другой в обратном порядке, переворачивая хронологически вторую или первую часть, то есть отзеркаливая график в точке (аттракторе). Эти феномены и проявляются в Толстых хвостах и памяти. То есть куски графика справа и слева аттрактора сильно коррелируют.
Как то не понял, выделить сильные отскоки вычитанием правой части из левой относительно середины и их разделить на группы? Почему тогда более длинные корреляции? это же короткие процессы. Более явные, сильные может тогда?
Вообще с привязкой к времени или событиям возможно будет работать. Но размер окна сперва надо обучать получать как то.
И формализация событий не решена. только время видимо.
Свойства фракталов позволяют получать более длинные корреляции, на время существования паттернов. Но надо подгонять окна. По сути метод заключается в выделении таких состояний путём деления ряда на 2 части и вычитании одной из другой в обратном порядке, переворачивая хронологически вторую или первую часть, то есть отзеркаливая график в точке (аттракторе). Эти феномены и проявляются в Толстых хвостах и памяти. То есть куски графика справа и слева аттрактора сильно коррелируют.
Я фракталы не рассматривал, а посмотрел на график.