Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2772
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Wurde überhaupt gehandelt oder handelte es sich nur um Tests in der r-ka?
Nur R.
Ich bin weit davon entfernt, ein Profi in MO zu sein, deshalb würde ich gerne wissen, wie ich ein Problem lösen kann.
Wie Sie wissen, wird zur Umrechnung der Temperatur von Fahrenheit in Celsius die Standardformel verwendet: C = (F-32)*5/9
DasGradient-Busting zeigt innerhalb der Stichprobe hervorragende Ergebnisse, aber außerhalb der Stichprobe steigt der Fehler sofort an.
Warum? Weil die Formel sehr einfach ist. Was kann man über eine komplexe Beziehung auf dem Währungsmarkt sagen?)
Wie kann man diesen Algorithmus dazu bringen, gute Ergebnisse bei OOS zu zeigen?
Warum? Weil die Formel sehr einfach ist. Was können wir über die komplexe Beziehung auf dem Währungsmarkt sagen?)
Wie kann man diesen Algorithmus dazu bringen, gute Ergebnisse bei OOS zu zeigen?
Wäre es nicht die beste Lösung, die Anzahl der Neuronen, Schichten und Funktionsarten (einige in der ersten, andere in der letzten) der Aktivierung im Strategietester zu optimieren? Und die Rückwärtsfortpflanzung des Fehlers als Änderung der Gewichte zu verwenden?
Ich habe beschlossen, die Idee zu testen. Einschichtiges Netz (ich weiß nicht, wie ich die Anzahl der Schichten erweitern kann), Tangensfunktion (ich weiß nicht, wie ich sie ändern kann) an den Neuronen, keine Funktion am Ausgang (ich weiß nicht, wie ich sie einsetzen kann). Rückwärtsfortpflanzung des Fehlers. Trainingszeitraum: Jahr - 2021/08/01-2022/08/01
Optimierung bestand in der Auswahl der folgenden Parameter:
- Anzahl der Eingangsdaten (Schleife an den Eingang die angeforderte Anzahl der Schlusskursdifferenzen N0-N1 gesendet, können Sie andere Dinge tun, aber die Hände nicht erreichen) - von 1 bis 999 (die Array-Variable nicht erlauben, mehr zu tun), Schritt 1.
- Anzahl der Neuronen - von 1 bis 99 999 (lachen Sie nicht), Schritt 1.
- Anzahl der Sätze (Bar++[Anzahl der Eingabedaten]) - 9 999, Schritt 1. Da das Training auf einem Stundenchart durchgeführt wurde, gibt es 6500 Bars in einem Jahr. Das Ergebnis ist fast bis zu anderthalb Jahren, ich denke, es ist in Ordnung.
- Lernfaktor für die Ausgabe : von 0 bis 1 in Schritten von 0,00001.
- Lernfaktor für die Eingabe : von 0 bis 1 in Schritten von 0.00001
- Anzahl der Epochen - von 1 bis 1000, Schritt 1.
Also, ich sage Ihnen gleich etwas über die Anzahl der Epochen - ich habe es nicht geschafft, etwas zu ändern, weder 1 Epoche noch 1000, ich habe keinen großen Unterschied bemerkt, wahrscheinlich gibt es einige Fehler.
ABER! Interessante Beobachtungen:
- je größer die Anzahl der Neuronen, desto mehr Trades (fast jede Kerze, wenn sie in verschiedene Richtungen vorhergesagt werden)
- die Lernrate auf dem Input in den ersten 10 besten Ergebnissen liegt meistens nahe bei 0,7
- die Lernrate auf dem Output in den ersten 10 besten Ergebnissen liegt meistens nahe bei 0,07
- die besten Ergebnisse zeigen die Formel: die Anzahl der Inputdaten < die Anzahl der Neuronen < die Anzahl der Sets. Das beste Ergebnis (soweit ich die Geduld hatte zu warten) war ungefähr so: etwa 200 Eingabedaten, etwa 300 Neuronen und etwa 400 Sätze. Warum das beste Ergebnis? Weil beim Backtest - wellenförmiges glattes Wachstum, bei den 2 Monaten vorwärts - wellenförmiges glattes Wachstum und .... auf den Zeitraum vor dem Backtest von etwa 2 Monaten - wellenförmiges glattes Wachstum .
Aus Gründen des Interesses 99 999 Neuronen - 50/50, aber, natürlich - der höchste Gewinn - oder der höchste drawdown . Zur gleichen Zeit, die Zahl der Eingänge nicht mehr als 100, die Anzahl der Sätze - nicht mehr als 100. Es ist eine lange Zeit zu warten. Aber es ist nicht bekannt, was die Ergebnisse mit 1000 Eingaben und 1000 Sets oder 10 000 zeigen würde.
Warum? Weil die Formel sehr einfach ist. Was können wir über die komplexe Beziehung auf dem Währungsmarkt sagen?)
Wie kann man diesen Algorithmus dazu bringen, gute Ergebnisse bei OOS zu zeigen?
Nur R
Ist das nicht der beste Weg.....
Es ist traurig, das zu sagen. Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann.
Die grundlegenden Optionen, wo man noch suchen kann...Es ist traurig, das zu sagen. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll.
Das sind die wichtigsten Optionen, wo soll man sonst suchen...Sarkasmus?
Nein, ganz und gar nicht. Ich weiß nur nicht, was ich sonst tun soll. Zu versuchen, neuronale Netze vom Markt zu nutzen... Ich glaube auch nicht, dass es da irgendwelche Aussichten gibt.