Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2779
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Das ist die Auswahl nach dem besten Ergebnis. Ich habe nach dem ursprünglichen Auswahlalgorithmus gefragt. Warum wurde entschieden, dass die verbleibenden möglichen Merkmale weniger informativ sind als die ursprünglich ausgewählten.
Wenn es sich um eine Überanpassung und eine Auswahl auf der Grundlage des Ergebnisses einer informativen Beziehung handelt und die anfängliche Auswahl auf Naivität beruht, ist das ein Ansatz. Ein normaler Ansatz ist, wenn die ausgewählten Merkmale die resultierenden Merkmale einschließen, dann funktioniert die Idee.
Gibt es einen Algorithmus für die Vorauswahl der Prädiktoren? Ich würde gerne die Logik verstehen. Wie kann man zunächst verstehen, wie das Merkmal mit dem Ziel zusammenhängt?
Ich habe / wir haben ))) bisher die gleiche Über-Auswahl, stapeln, versuchen, verstehen die Schnitte, gehen weiter))))
Es gibt ein Maß für die Informationsbeziehung und es gibt Pakete, die ein solches Maß berechnen. Ich habe es genannt, bin aber zu faul, es zu suchen.
Wir verschieben das Fenster und erhalten eine Zeitreihe mit ihren eigenen statistischen Merkmalen. Wenn wir Merkmale mit einem starken Informationszusammenhang und einer geringen Fluktuation auswählen, werden wir ein Merkmal finden, das in der Zukunft eine ziemlich konstante Vorhersagekraft hat. Das hoffen wir. Etwas für nicht-stationäre Märkte.
Vergessen Sie es))))))
Weißt du, ich habe es als Antwort auf Sanych in full)))))) verstanden.
Es gibt ein Maß für die Informationsübertragung und es gibt Pakete, die ein solches Maß berechnen. Ich habe es benannt, bin aber zu faul, es nachzuschlagen.
Wir verschieben das Fenster und erhalten eine Zeitreihe mit ihren eigenen statistischen Merkmalen. Wenn wir Merkmale mit einem starken Informationszusammenhang und einer geringen Fluktuation auswählen, werden wir ein Merkmal finden, das eine ziemlich konstante Vorhersagefähigkeit für die Zukunft hat. Das hoffen wir. Etwas für nicht-stationäre Märkte.
Vielen Dank, das macht Sinn.
Vielleicht wäre das Ergebnis mit maschinellem Lernen genauer. Aber ich bin zu faul, mich damit zu befassen. Ich warte auf einen guten Vorschlag.
bereit zuzuhören
Wissenschaftliche Arbeit ist willkommen, aber indirekte Werbung für Ihre außergewöhnlichen Indikatoren aus dem Markt ist verboten. Nicht Indikatoren sind verboten, sondern der Autor von bezahlten Indikatoren.
Sie sollten bescheidener sein.
Sie sind seit sechs Jahren auf dem Markt, und vor zehn Jahren waren die meisten Forumsmitglieder davon überzeugt, dass es äußerst schwierig ist, ein Handelssystem zu schaffen, das im Rahmen der technischen Analyse länger als sechs Monate funktioniert. Nach der Lebensdauer der Signale zu urteilen, haben es einige Leute aus Tausenden von Signalen geschafft, aber das Ergebnis ist immer das gleiche - eine Pflaume von Einlagen. Sie haben keinen Beweis für die Möglichkeit erbracht, Ihre Indikatoren zu verwenden, zumindest auf der Ebene eines Status oder besser eines Signals.
Wir beschäftigen uns mit MO wegen der praktischen und vor allem theoretischen Unmöglichkeit, die technische Analyse anzuwenden. Wir sind nicht aus einem guten Leben heraus auf die MO gekommen. MO ist ein Berg von anspruchsvoller Mathematik und Software. Hier gibt es keine Liebe zur Wissenschaft.
PS.
Der gepostete Indikator ist nicht der erste.
Das Signal ist bei der zweiten Kerze, die Position wird bei Abschluss der 3. Kerze eröffnet. Profitieren Sie nur im Falle einer Trendfortsetzung über 3 Kerzen, mindestens bei der vierten Kerze.
Das Umkehrsignal erscheint bei der zweiten Kerze, das Geschäft wird bei der dritten Kerze geschlossen. Der Indikator ist nichts.
Positive Inkremente von einem Zeichen über 3 Kerzen in Folge sind extrem selten, Sie können die entsprechende Statistik leicht erhalten. Die entsprechende Statistik wird Autokorrelation genannt. Normalerweise weniger als drei.
SanSanych, ich wünsche Ihnen gute Gesundheit. Sie sind nicht bescheiden und Sie werben für mich).
Nur bin ich schon seit 16 Jahren auf dem Markt, nicht seit sechs. Und glauben Sie mir, ich habe mehr Erfahrung als die meisten der hier Anwesenden.
Entschuldigen Sie, aber was ist, wenn ich ein paar Produkte auf dem Markt habe, muss ich dann die ganze Zeit schweigen? Das ist ja interessant. Macht nichts.
=============
Wie sehen Sie die akademische Arbeit auf den Finanzmärkten? Was wollen Sie in 4 Kurswerten in einem diskreten Balken finden. Sollen wir sie fraktionieren, auf ein gewisses Maß erhöhen?)
Was genau wollen Sie über das zukünftige Kursverhalten wissen? Was wird der nächste Balken oder 5-20 Balken sein? Ich möchte verstehen, was Sie im Dunkeln suchen und seit N Jahren nicht mehr finden können. Ich kenne Sie seit vielen, vielen Jahren.
Ich kann Ihnen konkret zeigen, dass Sie an einem Tag ohne viel Aufwand 10 oder mehr %% machen können. Ich wusste schon, dass es einen großen Hit geben wird und habe einen Spott vorbereitet). Der aktuelle Moment wie er ist. Trim.)))
Ich werde es in 1 Stunde löschen.
Ich habe es gelöscht, damit es nicht als Werbung angesehen wird. Ich brauche sie nicht.
Dies ist keine Werbung, sondern ich zeige, worauf man beim Bau eines TS achten sollte. Was man als Grundlage für die MO nehmen sollte. Kluge Leute werden es verstehen, dumme Leute werden widersprechen. Ich habe nichts dagegen))))
Wenn ein Trader nicht weiß, wie man im manuellen Modus handelt, hilft kein MO.
bereit zuzuhören
Ich sehe keine Perspektiven bei Ihnen. Es tut mir leid.
SanSanych, gute Gesundheit für Sie. Sie sind nicht bescheiden und Sie sind Werbung für mich).
Nur bin ich seit 16 Jahren auf dem Markt, nicht seit sechs. Und glauben Sie mir, ich habe mehr Erfahrung als die meisten der hier Anwesenden.
Entschuldigen Sie, aber was ist, wenn ich ein paar Produkte auf dem Markt habe, soll ich dann die ganze Zeit schweigen? Das ist ja interessant. Das macht nichts.
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Wie stellen Sie sich die wissenschaftliche Arbeit auf den Finanzmärkten vor? Was wollen Sie in 4 Kurswerten in einem diskreten Balken finden. Sollen wir sie fraktionieren, in Stufen erhöhen?)
Was genau wollen Sie über das zukünftige Kursverhalten wissen? Was wird der nächste Balken oder 5-20 Balken sein? Ich möchte verstehen, was Sie im Dunkeln suchen und seit N Jahren nicht mehr finden können. Ich kenne Sie seit vielen, vielen Jahren.
Ich kann Ihnen konkret zeigen, dass Sie an einem Tag ohne viel Aufwand 10 oder mehr %% machen können. Ich wusste schon, dass es einen großen Hit geben wird und habe einen Spott vorbereitet). Der aktuelle Moment wie er ist. Trim.)))
Ich werde es in 1 Stunde löschen.
Nach dem Profil zu urteilen.
Ich wünsche Ihnen viel Glück.
Ich habe vor 15 Jahren an einem Institut mechanische Handelssysteme gelehrt.
Die Studenten waren sehr interessiert, bis auf einen. Den wollte ich nicht ansprechen, starrte auf den Monitor und das war's.
Ich habe sie gefragt: Was machst du da?
- Ja, hier braucht man ein paar tausend Dollar, aber es gibt keinen Einstieg in den Markt.
Nach einer Weile sehe ich, dass er intensiv auf die Tastatur tippt.
Was machen Sie denn da?
- Ich muss nachsehen, füge jetzt einen Indikator hinzu (in Rumus, soweit ich mich erinnere) und wir werden sehen.
Ich warte. Der Indikator erschien auf dem Chart und der Student war glücklich und kaufte ihn.
Ich habe ihn gefragt, warum er ihn gekauft hat. Ich bekam eine wunderbare Antwort: natürlich, hier und hier und hier und hier....
Am Ende des Kurses, 4 Stunden später, hatte der Schüler einen Gewinn von 2 Tausend Pfund bei einer Einlage von 50 Tausend gemacht. Er versicherte mir, dass er nie verliert, weil alles auf dem Chart ersichtlich ist. Er war 20 Jahre alt.
Also, noch einmal, viel Glück. Wahrscheinlich brauchen Sie nicht MO, wie mein Student nicht brauchen mechanische Handelssysteme.
Nach dem Profil zu urteilen.
Viel Glück!
Vor 15 Jahren unterrichtete ich am Institut mechanische Handelssysteme.
Die Studenten waren sehr interessiert, bis auf einen. Was ich nicht ansprechen wollte, starrte auf den Monitor und das war's.
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Also, noch einmal, viel Glück. Wahrscheinlich brauchen Sie MO nicht so gut wie meine Schüler mechanische Handelssysteme.
Ich danke Ihnen.
Ich interessiere mich für MOE, aber ich will nur den einfachen Weg gehen. Und ich mache keinen Hehl daraus.
Ich danke Ihnen.
Ich interessiere mich für das Verteidigungsministerium, aber ich möchte einfach den einfachen Weg gehen. Und ich mache keinen Hehl daraus.
Es gibt keine einfachen Wege.
Es gibt deterministische, stochastische und unsichere Systeme, die sich zu verschiedenen Zeitpunkten stochastisch, deterministisch oder gemischt verhalten.
Die Finanzmärkte werden als unsicher eingestuft, weil die Quelle der Stochastik Menschen sind, deren Verhalten nicht vorhersehbar ist. Der Strom völlig zufälliger Menschen in der U-Bahn wird beispielsweise durch die Theorie des Massendienstes perfekt beschrieben, alles kann berechnet werden. Wenn man jedoch einen Luftballon zerstechen und "Bombe" rufen würde, würde das Chaos ausbrechen, und nichts wäre mehr berechenbar. Auf den Märkten ist das neu, es gibt keine Ansätze, keine Wissenschaft, und die Panik wird administrativ unterdrückt.
Der stochastische Teil der Finanzmärkte wird ebenfalls in zwei Arten unterteilt: stationär und nicht-stationär. Stationär ist perfekt berechenbar, es gibt im Prinzip keine Wissenschaft. Es gibt Finanzmärkte, auf denen Modelle für stationäre Märkte funktionieren. Ich habe ARIMA-Modelle für das US-Finanzministerium gesehen - sie funktionieren gut.
Aber im Allgemeinen sind die Finanzmärkte nicht stationär, es gibt etwas Vorgefertigtes, aber es stellt sich sehr schnell heraus, dass es nicht klar ist, was zu tun ist - das ist Wissenschaft. Was wir aber wissen, ist absolut verrückte Mathematik, die in zwei Arten unterteilt wird:
Es gibt keinen einfachen Weg, außerdem wird man immer an etwas hängen bleiben (Nachrichten), an das man nicht einmal herankommt. Auch wenn es nicht zu Neuigkeiten kommt, ist es unmöglich, alle Probleme zu lösen, d.h. einen stabilen profitablen TS in jedem der genannten Ansätze aufzubauen.
Wenn Sie mit TA Erfolg haben, dann spucken Sie auf alles andere. MO, wie auch GARCH, ist für Jahre.