Diskussion zum Artikel "Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche"
Interessante Gedanken! Aber ich möchte anmerken, dass die Reihenfolge falsch gewählt ist, wie es mir scheint, quantisierte Verschiebungen nicht die Geometrie der Bewegung widerspiegeln, und Sie nicht tun Erholung am Ende aus der Sicht der Wahrscheinlichkeitstheorie auf eine unendliche Stichprobe erhalten Sie eine unendliche Anzahl von Sequenzen von Bar Größen, die manchmal Ergebnisse geben. Aber auf diese Weise kann man keine Figuren (Muster) identifizieren .... d.h. Sie können, aber Sie brauchen eine Rekonstruktionsoperation.
Fourier-Reihen kann und werde ich in Zukunft versuchen, in der Tat sind die Regelmäßigkeiten noch so ausgeprägt, nur nicht überall und bei verschiedenen Perioden unterschiedlich. Hier habe ich nur versucht, ungefähr zu analysieren, wie lange sie funktionieren. In der Tat ist eine solche tiefergehende und vielseitigere Analyse in einem Artikel unmöglich. Die Berechnungen erfordern viel Energie und Zeit. Und das Programm ist nicht die endgültige Version, ich werde weitere Funktionen hinzufügen. So weit, so oberflächlich. Was die Balkenverschiebungen betrifft, so kann man Hoch- und Tiefstwerte in einer Reihe hinzufügen, und den Durchschnittspreis, habe ich darüber nachgedacht, vielleicht werde ich bald eine Änderung vornehmen. Aber ich glaube nicht, dass es viel besser sein wird. Das Ergebnis hängt mehr von den Freiheitsgraden der Formel ab. Und ich würde nicht erwarten, dass es etwas super Cooles ist. Letztlich geht es einfach darum, die Qualität einer Analyse mit zunehmender Dauer zu erhöhen, und das System meistert diese Aufgabe. Und es findet sogar Regelmäßigkeiten in der gesamten Historie. Ich habe es nur nicht gezeigt)
Interessante Ideen und ein kompetenter Ansatz.
Dieser Code kann Geld einbringen, ich muss ihn nur zumindest in der Demo testen, in verschiedenen Zeiträumen, mit und ohne Invertierung. Die Zeit ist bis jetzt sehr begrenzt. Und im Allgemeinen ist es besser, überall zu verdienen, aber bei Forex )))) Broker ja verdient )).
1) Erinnert mich an Ivakhnenkos MSUA
2) Die Vorstellung, dass jede Zahlenfolge durch einen Algorithmus gegeben ist, ist nicht wahr. Aus der Theorie der Algorithmen wissen wir, dass es für fast alle Folgen keinen Algorithmus gibt. Dementsprechend wird jeder komplexe und knifflige Algorithmus früher oder später zu Fehlern führen. Daher verwendet die "erwachsene" Finanzmathematik hauptsächlich probabilistische Modelle.
1) Reminiszenz an MSUA Ivakhnenko
2) Die Vorstellung, dass jede Zahlenfolge durch einen Algorithmus gegeben ist, ist nicht wahr. Aus der Theorie der Algorithmen wissen wir, dass es für fast alle Folgen keinen Algorithmus gibt. Dementsprechend wird jeder komplexe und knifflige Algorithmus früher oder später zu Fehlern führen. Daher verwendet die "erwachsene" Finanzmathematik hauptsächlich probabilistische Modelle.
Man macht sich die Idee zunutze, dass eine bestimmte bestehende Sequenz durch eine Formel aus einer zuvor bekannten Familie beschrieben werden kann und folgt dann der Bruteforce....
die gleiche "Optimierung durch einen Optimierer" von der Seite betrachtet :-)
Ich werde es vielleicht in Zukunft mit Fourier-Reihen versuchen, denn die Regelmäßigkeiten werden immer noch hervorgehoben, nur nicht überall und in verschiedenen Zeiträumen unterschiedlich. Hier habe ich nur versucht, grob zu analysieren, wie lange sie funktionieren. In der Tat ist eine solche tiefergehende und vielseitigere Analyse in einem Artikel unmöglich. Die Berechnungen erfordern viel Energie und Zeit. Und das Programm ist nicht die endgültige Version, ich werde weitere Funktionen hinzufügen. So weit, so oberflächlich. Was die Balkenverschiebungen betrifft, so kann man Hoch- und Tiefstwerte in einer Reihe hinzufügen, und den Durchschnittspreis, habe ich darüber nachgedacht, vielleicht werde ich bald eine Änderung vornehmen. Aber ich glaube nicht, dass es viel besser sein wird. Das Ergebnis hängt mehr von den Freiheitsgraden der Formel ab. Und ich würde nicht erwarten, dass es etwas super Cooles ist. Letztlich geht es einfach darum, die Qualität einer Analyse mit zunehmender Dauer zu erhöhen, und das System meistert diese Aufgabe. Und es findet sogar Regelmäßigkeiten in der gesamten Historie. Ich habe es nur nicht gezeigt)
Ich werde nicht mit Ihnen streiten, meine primäre Hochschulausbildung ist im Wesentlichen an die Verarbeitung von sequentiellen Daten gebunden (ich kann nicht alle Feinheiten offenlegen - jetzt wird sie befolgt), und deshalb habe ich Ihnen einfach geraten, von Ihrer Strategie, eine Kombination von "drei - sieben - Ass" auszuwählen, wegzukommen und sich den Zahlen zuzuwenden, die einen Platz haben, um immer zu arbeiten (zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit), sie haben nur 2 gemeinsame Nachteile mit Ihrer Methode - die schwankende Preisspanne und der Zeitraum der Signalbildung. Auch bei Ihrem Ansatz ist es im Wesentlichen notwendig, die funktionierende TF und Volatilität an die berechneten häufigen Marktmuster (Figuren) anzupassen - und der Gral liegt in Ihrer Tasche. Und zu diesem Zweck wird Ihre Methode funktionieren, da sie so schnell ist, dann berechnen Sie Ihre Formel auf sagen wir 5 aufeinanderfolgenden TFs (z.B. 1, 2, 3, 4, 5 Minuten) und sagen wir 3 Volatilitätsbereichen (normalisieren Sie die Volatilität durch einfache Koeffizienten 1, 0,8, 0,5) und wenn Sie in irgendeiner Variante eine maximale Funktion haben werden, bedeutet das, dass der Markt im Moment ein solches Verhältnis von Periode und Volatilität hat. Leider ist dies wiederum keine Garantie dafür, dass dieses Verhältnis noch mindestens einen weiteren Berechnungszeitraum andauern wird. Daher empfehle ich, die Aufmerksamkeit auf die Cepstral-Analyse zu richten, bei der Sie nur einen Parameter bestimmen müssen - den Schwellenwert der Übereinstimmung mit dem Referenzmodell und die maximale Länge der Bildung dieses Modells in Bars.... Nun, die Theoretiker der technischen Analyse haben eine Vielzahl von Modellen entwickelt.
macht sich die Idee zunutze, dass eine bestimmte bestehende Sequenz durch eine Formel aus einer bekannten Familie beschrieben werden kann, und folgt dann der Bruteforce....
Nun, ja, nur wird diese Idee durch die Idee ergänzt, dass unvermeidliche Fehler dieser Formel durch eine andere Formel berücksichtigt werden können. Aber zwangsläufig werden wieder Fehler auftreten, die wir mit der dritten Formel zu berücksichtigen versuchen - und so weiter ad infinitum.
Beim probabilistischen Ansatz (z. B. Regression) wird davon ausgegangen, dass der Fehler unvermeidlich ist, aber "gut" organisiert ist (stationärer Prozess).
Nun, ja, nur wird dieser Gedanke durch den Gedanken ergänzt, dass unvermeidliche Fehler dieser Formel durch eine andere Formel berücksichtigt werden können. Aber zwangsläufig wird es wieder Fehler geben, die wir versuchen werden, durch die dritte Formel zu berücksichtigen - und so weiter ad infinitum.
Beim probabilistischen Ansatz (z. B. Regression) wird davon ausgegangen, dass der Fehler unvermeidlich ist, aber "gut" organisiert ist (stationärer Prozess).
Leider ist die Regression gut auf physikalische Prozesse anwendbar, d.h. auf Dinge, bei denen es klare Muster oder zumindest ein ausreichend starkes Trägheitsmoment gibt, in der Welt des Geldes gibt es nur eine Wahrscheinlichkeit, dass sich der Preis in eine bestimmte Richtung bewegt - und nach meinen Schätzungen für einfache Händler für einige Strategien deckt sich diese Wahrscheinlichkeit sehr genau mit 50/50 und es scheint kein Problem zu sein, aber dies ist auf einen sehr großen Zeitraum und auf einen kurzen Zeitraum 15 schwarze Zahlen in Folge und dann "Null" !!!!
Infolgedessen scheint es theoretisch, dass jeder ein Millionär ist, aber in der Praxis ist der Abfluss nach dem Abfluss....
macht sich die Idee zunutze, dass eine bestimmte bestehende Sequenz durch eine Formel aus einer bekannten Familie beschrieben werden kann, und folgt dann der Bruteforce....
die gleiche "Optimierung durch einen Optimierer"-Sicht von der Seite :-)
Alles ist Optimierung, es sei denn, man macht sich die Physik des Marktes zunutze, jedes System, das wir zuerst in einem Bereich und dann in einem anderen testen. Ich benutze die Optimierung überhaupt nicht, was das angeht. Ich passe es nur an den Standort an. Auch hier ist die Idee, dass diese Anpassung in mehreren Stufen erfolgt, plus eine Reihe von Filtern, die nur die besten Varianten behalten. Im Grunde handelt es sich um eine automatische Suche nach Mustern in der ausgewählten Fläche. Je hübscher die Variante, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich um eine Variante und nicht um einen Zufall handelt.
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Neuer Artikel Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche :
In diesem Artikel werden wir nach Marktmustern suchen, Expert Advisors basierend auf den identifizierten Mustern erstellen und prüfen, wie lange diese Muster gültig bleiben, wenn sie überhaupt ihre Gültigkeit behalten.
Ein Neuronales Netzwerk ist im Grunde auch eine Art von Brute Force. Aber seine Algorithmen unterscheiden sich stark von einfachen Brute-Force-Algorithmen. Ich werde nicht auf die Details spezifischer neuronaler Netzwerkarchitekturen und ihrer Elemente eingehen, sondern versuchen, eine allgemeine Beschreibung zu geben. Ich denke, wenn wir an einer bestimmten Architektur festhalten, schränken wir die Fähigkeiten unseres Algorithmus im Voraus ein. Eine feste Architektur ist eine irreparable Einschränkung. Ein Neuronales Netzwerk ist in unserem Fall eine Art Architektur einer möglichen Strategie. Daher entspricht die Konfiguration eines neuronalen Netzes immer einer bestimmten Datei mit einer Netzwerkstruktur. Diese verweist immer auf eine Sammlung von bestimmten Einheiten. Es ist wie bei einem 3D-Drucker: Man definiert einen Gegenstand und der Drucker wird ihn produzieren. Ein Neuronales Netz ist also ein allgemeiner Code, der ohne eine Karte keinen Sinn macht. Das ist so, als würde man eine beliebige fortgeschrittene Programmiersprache nehmen und einfach ein leeres Projekt erstellen, ohne alle seine Möglichkeiten zu nutzen. Das Ergebnis ist, dass die leere Vorlage nichts tut. Das Gleiche gilt für das neuronale Netzwerk. Im Gegensatz zur Brute-Force-Methode kann ein Neuronales Netz eine fast unbegrenzte Variabilität der Strategien, eine beliebige Anzahl von Kriterien und eine höhere Effizienz bieten. Der einzige Nachteil dieses Ansatzes ist, dass die Effizienz stark von der Codequalität abhängt. Eine steigende Systemkomplexität kann zu einer erhöhten Ressourcenintensität des Programms führen. Daher wird unsere Strategie in eine Netzwerkstruktur umgewandelt, die ihr Äquivalent ist. Das Gleiche wird beim Brute-Force-Ansatz gemacht, aber hier arbeiten wir mit einer einfachen Sequenz einiger Zahlen. Diese Sequenz ist viel einfacher als eine Netzwerkstruktur, sie ist leichter zu berechnen, aber sie hat auch eine Grenze in Bezug auf die Effizienz. Das folgende Schema zeigt die obige Erklärung.
Autor: Evgeniy Ilin