Diskussion zum Artikel "Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche" - Seite 2
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Alles ist Optimierung, es sei denn, man nutzt die Physik des Marktes, jedes System, das wir zuerst in einem Bereich testen und dann in einem anderen. Ich benutze übrigens überhaupt keine Optimierung. Ich passe es einfach an den Standort an. Auch hier ist die Idee, dass diese Anpassung in mehreren Stufen erfolgt, plus eine Reihe von Filtern, die nur die besten Varianten behalten. Im Grunde handelt es sich um eine automatische Suche nach Mustern in der ausgewählten Fläche. Je hübscher die Variante, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich um eine Variante und nicht um einen Zufall handelt.
Vielleicht hilft das ja bei der Analyse und/oder Weiterentwicklung der Idee.
Leider ist die Regression gut auf physikalische Prozesse anwendbar, d.h. auf solche Angelegenheiten, bei denen es klare Muster oder zumindest ein starkes Trägheitsmoment gibt, in der Welt des Geldes gibt es nur die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Preis in eine bestimmte Richtung bewegt - und nach meinen Schätzungen für einfache Händler für einige Strategien ist diese Wahrscheinlichkeit sehr genau mit 50/50 übereinstimmt und es scheint kein Problem zu sein, aber das ist auf einen sehr großen Zeitraum, und auf einen kurzen Zeitraum von 15 schwarz in einer Reihe und dann "Null" !!!!
Infolgedessen scheint es theoretisch, dass jeder ein Millionär ist, aber in der Praxis der Abfluss nach Drain....
Ich stimme zu, die Unterschiede zu physikalischen Prozessen sind erheblich. Dennoch ist es unmöglich, bei der ökonometrischen Analyse von Zeitreihen auf die Regression (Autoregression) zu verzichten.
h ttps:// habr.com/ru/post/267035/
Könnte eine Hilfe bei der Analyse und/oder Entwicklung der Idee sein.
Für den Stromverbrauch scheint die Idee recht vernünftig zu sein.
Bezüglich Forex, hier ein Zitat aus den Kommentaren:
> Wie funktioniert Ihre Methode bei komplexen Reihen wie usdrub?
> Sie funktioniert nicht. Ich habe viele Forex-Händler, ich habe genug von ihnen. Ich mache überhaupt keine Prognosen für Währungspaare.
h ttps:// habr.com/ru/post/267035/
Könnte eine Hilfe bei der Analyse und/oder Entwicklung der Idee sein.
Ich habe es gelesen, die Idee ist interessant, aber ich denke, sie wird auf dem Markt kaum funktionieren. Sehen Sie, wenn es so einfach wäre, auch nur eine Kerze in der Zukunft vorherzusagen, würde es schon jeder tun) Ich hatte ein anderes Modell, ich baute SLAU auf Candlesticks, löste sie im Code und kein Ergebnis ). Marktmodelle wie gesagt, ja, da kann man sich was einfallen lassen. Ich habe ein klares Gefühl, dass entweder Sie die Physik des Marktes nutzen und schreiben Sie eine Matte Modell auf der Grundlage der realen Physik, unter Berücksichtigung der Aufträge, Stops und so weiter und erhalten Sie einen kleinen, aber stabilen Gewinn, oder Sie nehmen nur einige Modell und quetschen Sie alle den Saft aus ihm mit Hilfe dieser Bruteforce und hoffen, dass das Muster wird Ihnen ein paar drei Mal in den Handel im Plus, und dann schließen Sie den Laden und warten auf den nächsten Freitag ) .
In Bezug auf den Stromverbrauch scheint die Idee recht vernünftig zu sein.
Zum Thema Devisen, hier ein Zitat aus den Kommentaren:
> Wie funktioniert Ihre Methode bei komplexen Reihen wie usdrub?
> Sie funktioniert nicht. Ich habe viele Forex-Händler, ich habe genug von ihnen. Ich mache überhaupt keine Prognosen für Währungspaare.
In einer richtig vorbereiteten (dafür aufbereiteten) Preisreihe sollte diese Methode saisonale Momente erfassen.
D.h. Eröffnung/Schluss von Handelssitzungen, Tagesübergang, bestimmte Nachrichten. Denn das Gleiche passiert immer wieder.
In einer gut vorbereiteten (dafür aufbereiteten) Preisklasse sollte diese Methode saisonale Momente einfangen.
d.h. Eröffnung/Schluss der Handelssitzungen, Übergang des Tages, einige Nachrichten. Denn das Gleiche passiert immer wieder.
Guter Punkt. Übrigens habe ich einen Roboter auf dem Markt gesehen (ich habe mir den Chart angesehen und war verblüfft). Ich lud die Visualisierung herunter und sah sie mir an, und er handelte nur einen Korridor, bevor er den Tag schloss). Die Sache ist die, dass sich dort Swaps ansammeln und die Trades in Abwesenheit ausgeprägter Trends ruhig werden) . Es kann viele solcher Zeitpunkte geben. Es ist mit Bezug auf die Serverzeit
Bruteforce ist ein völliger Overkill an Methoden.
Aber die Methoden müssen der Art des Prozesses angemessen sein. Und bei den Finanzmärkten handelt es sich um einen nicht-stationären Prozess.
(d.h. nicht nur die Amplitude, sondern auch die Frequenz der Preisschwankungen ändert sich ständig).
Die verfügbaren analytischen Methoden für die Finanzmärkte verfügen jedoch über keinen Mechanismus zur Identifizierung des zweiten Faktors (ständig wechselnde Frequenz).
Dies erfordert eine identifizierte Elementarstruktur (wie ein Atom in der Physik, wie ein Molekül in der Chemie).
TA-Zahlen, Elliott-Wellen und andere sind keine solchen, da sie mit einer Zeitlücke identifiziert werden.
Die Elementarstruktur wird aufgedeckt und ihre Parameter werden entwickelt (Impuls-Gleichgewichtstheorie).
Diese Struktur kann eine Referenz für Bruteforce sein.
Bruteforce ist ein völliger Overkill an Methoden.
Aber die Methoden müssen der Art des Prozesses angemessen sein. Und bei den Finanzmärkten handelt es sich um einen nicht-stationären Prozess
(d. h. nicht nur die Amplitude, sondern auch die Häufigkeit der Preisschwankungen ändert sich ständig).
Die verfügbaren analytischen Methoden für die Finanzmärkte verfügen jedoch über keinen Mechanismus zur Identifizierung des zweiten Faktors (ständig wechselnde Frequenz).
Dies erfordert eine identifizierte Elementarstruktur (wie ein Atom in der Physik, wie ein Molekül in der Chemie).
TA-Zahlen, Elliott-Wellen und andere sind keine solchen, da sie mit einer zeitlichen Lücke erkannt werden.
Die Elementarstruktur wird aufgedeckt und ihre Parameter werden entwickelt (Impuls-Gleichgewichtstheorie).
Diese Struktur kann eine Referenz für Bruteforce sein.
Ich bin mit dieser Theorie nicht vertraut, aber ich werde sie mir ansehen, wenn ich Zeit habe.
In einer gut vorbereiteten (dafür aufbereiteten) Preisklasse sollte diese Methode saisonale Momente einfangen.
d.h. Eröffnung/Schluss der Handelssitzungen, Übergang des Tages, einige Nachrichten. Denn das Gleiche passiert immer wieder.
Vielleicht ist es so, aber meine kleine Studie über die tägliche Saisonalität war ein wenig enttäuschend - wenn sich die Geschichte wiederholt, dann nicht so oft, wie ich es mir wünschen würde.
Das mag sein, aber meine kleinen Nachforschungen über die tägliche Saisonalität waren etwas entmutigend - die Geschichte, wenn sie sich denn wiederholt, wiederholt sich nicht so oft, wie ich es gerne hätte.
Der Tageszyklus bei den Majors zeichnet eine fast stabile Kurve. Seine Form ist konstant, und alle Extrema und Knickpunkte treten zu denselben Zeitpunkten auf. Man kann (und sollte) mit dem Wecker auf Majors handeln :-)
Sie müssen es mit der Recherche übertrieben haben, das kommt vor.