Diskussion zum Artikel "Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche" - Seite 3
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der Tageszyklus bei den Majors zeichnet eine nahezu stabile Kurve. Seine Form ist konstant und alle Extrema und Knicke treten zu den gleichen Zeitpunkten auf. Bei Majors kann (und sollte) man sich beim Handel am Wecker orientieren :-)
Sie haben wohl etwas zu viel recherchiert, das kommt vor.
Alles schien einfach und transparent zu sein. Ich habe einen Zickzackkurs verwendet, weil er sich nicht mit der Zeit ändert und daher Volatilitätsschwankungen ignoriert. Es wurden zwei Zickzacklinien genommen und die Häufigkeit berechnet, mit der die Spitzen der kleineren Zickzacklinie zu den Spitzen der größeren Zickzacklinie werden können.
Es gibt eine gewisse Abhängigkeit dieser Häufigkeit von der Tageszeit, aber sie ist schwach und schwankt mit der Zeit.
Alles schien einfach und transparent zu sein. Ich habe einen Zickzackkurs verwendet, weil er sich nicht mit der Zeit verändert und daher Volatilitätsschwankungen ignoriert. Ich nahm zwei Zickzacklinien und berücksichtigte die Häufigkeit, mit der die Spitzen der kleineren Zickzacklinie zu den Spitzen der größeren Zickzacklinie werden könnten.
Es gibt eine gewisse Abhängigkeit dieser Häufigkeit von der Tageszeit, aber sie ist schwach und schwankt mit der Zeit.
Aber das liegt daran, dass es sich um ein Zickzack handelt. Wie jedes Instrument hat es eine AFC der Empfindlichkeit. Wissen Sie , wie man die Eigenfrequenz eines Zickzacks aus seinen Parametern bestimmt? Das ist eine Herausforderung, also lassen Sie am besten die Finger davon. Hier werden nämlich irreparable Fehler gemacht.
Einfacher ausgedrückt: Bei der Analyse des Zickzacks entstehen X,Y-Scheitelpunkte mit einem erheblichen Fehler in beiden Achsen. Der Fehler hängt vom absoluten Wert des Preises und seiner Volatilität ab.
sondern weil es ein Zickzack ist. Wie jedes Instrument hat es eine AFC der Empfindlichkeit. Wissen Sie , wie man die Eigenfrequenz des Zickzacks aus seinen Parametern bestimmt? Das ist eine Herausforderung, deshalb ist es besser, ihn nicht zu berühren. Dann macht er nämlich irreparable Fehler.
Einfacher ausgedrückt: Bei der Analyse des Zickzacks entstehen X,Y-Scheitelpunkte mit einem erheblichen Fehler in beiden Achsen. Der Fehler hängt vom absoluten Wert des Preises und seiner Volatilität ab.
Mit Häufigkeit ist nicht die "Häufigkeit von Schwankungen" gemeint, sondern die "Häufigkeit eines Ereignisses". Es gibt zwei Zickzacklinien für denselben Vermögenswert - eine mit einem kleinen und eine mit einem großen Schwellenwert. Einige Spitzen (nicht alle) der kleineren Zickzacklinie könnten zu Spitzen der größeren werden, aber natürlich werden nicht alle möglichen Spitzen zu Spitzen.
Wir können auch von "Bewegungen" sprechen, die das größere Zickzack bilden, und von "Korrekturen", die zum kleineren Zickzack gehören und möglicherweise der Beginn einer "Bewegung" sind. Die Häufigkeit, die uns interessiert, ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der "Korrekturen", die zu "Bewegungen" wurden, und der Gesamtzahl der "Korrekturen". Diese Häufigkeit wurde in Abhängigkeit von der Zeit der "Korrekturen" untersucht. Diese Abhängigkeit schien schwach und fließend zu sein.
Frequenz nicht im Sinne von "Schwingungsfrequenz", sondern im Sinne von "Häufigkeit des Ereignisses". Es gibt zwei Zickzacklinien auf demselben Vermögenswert - mit einer kleinen und mit einer großen Schwelle. Einige Spitzen (nicht alle) des kleineren Zickzacks könnten potenziell zu Spitzen des größeren Zickzacks werden, aber sie wurden es natürlich nicht.
Wir können auch von "Bewegungen" sprechen, die das größere Zickzack bilden, und von "Korrekturen", die zum kleineren Zickzack gehören und potenziell der Beginn einer "Bewegung" sind. Die Häufigkeit, die uns interessiert, ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der "Korrekturen", die zu "Bewegungen" wurden, und der Gesamtzahl der "Korrekturen". Diese Häufigkeit wurde in Abhängigkeit von der Zeit der "Korrekturen" untersucht. Diese Abhängigkeit schien schwach und fließend zu sein.
Abhängigkeiten können überall gefunden werden, und höchstwahrscheinlich denken wir nur, dass wir eine gefunden haben. Ein Zickzack ist im Allgemeinen nur eine Kerze, die sich relativ zu den beiden benachbarten ausbeult. Sie ist stärker, wenn zwei weitere Kerzen an den Seiten berücksichtigt werden, und so weiter. Um den Markt richtig zu analysieren, muss man die Physik des Preisbildungsprozesses kennen, und diese Zickzacks sind in den meisten Fällen nur eine sichtbare Ordnung in dem endlosen Chaos der Preisbildung. Man kann sein ganzes Leben damit verbringen, in diesen Indikatoren zu wühlen und nach Abhängigkeiten zu suchen, aber im Endeffekt verschwendet man nur seine Zeit. Meiner Meinung nach kann man 90 Prozent der Indikatoren in den Ofen werfen und den Zickzackkurs als erstes fliegen lassen.)
Frequenz nicht im Sinne von "Schwingungsfrequenz", sondern im Sinne von "Häufigkeit des Ereignisses". Es gibt zwei Zickzacklinien auf demselben Vermögenswert - mit einer kleinen und mit einer großen Schwelle. Einige Spitzen (nicht alle) des kleineren Zickzacks könnten potenziell zu Spitzen des größeren Zickzacks werden, aber sie wurden es natürlich nicht.
Wir können auch von "Bewegungen" sprechen, die das größere Zickzack bilden, und von "Korrekturen", die zum kleineren Zickzack gehören und potenziell der Beginn einer "Bewegung" sind. Die Häufigkeit, die uns interessiert, ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der "Korrekturen", die zu "Bewegungen" wurden, und der Gesamtzahl der "Korrekturen". Diese Häufigkeit wurde in Abhängigkeit von der Zeit der "Korrekturen" untersucht. Diese Abhängigkeit schien schwach und fließend zu sein.
Man kann einen gut ausgebildeten Theoretiker (im guten Sinne) erkennen :-)
Bei der Verarbeitung experimenteller Daten sollten die Eigenheiten der Messgeräte berücksichtigt werden.
Der Zickzack ist nicht ganz das, was man von ihm zu messen erwartet. Wie jedes andere Instrument hat es Signal+Rauschen gemessen. Und es löst (zeigt einen Knick) nicht genau dann aus, wenn der Messwert den Schwellenwert überschreitet.
Das heißt, zum Beispiel, der Markt hat sich bereits auf Short umorientiert, und die hohen Ausschläge sind nur Volatilität, ein Hoch auf diesem wunderbaren Ereignis. Aber das Zickzack wird weiterhin die Schulter nach oben zeigen, und die Spitze wird später als der Trendwechsel herauskommen. Und dieses "später" ist ziemlich signifikant und hat einen probabilistischen Charakter, hängt von der Volatilität ab.
Wenn Sie also die genauen Werte der Zickzack-Tops genommen haben, haben Sie die Saisonalität nicht erfasst.
Abhängigkeiten können überall gefunden werden, und höchstwahrscheinlich denken wir nur, dass wir sie gefunden haben. Ein Zickzack ist nur eine Kerze, die im Verhältnis zu den beiden benachbarten ansteigt. Sie ist stärker, wenn sich zwei weitere Kerzen an den Seiten befinden usw. Um den Markt richtig zu analysieren, muss man die Physik des Preisbildungsprozesses kennen, und diese Zickzacks sind in den meisten Fällen nur eine sichtbare Ordnung in dem endlosen Chaos der Preisbildung. Man kann sein ganzes Leben damit verbringen, in diesen Indikatoren zu wühlen und nach Abhängigkeiten zu suchen, aber im Endeffekt verschwendet man nur seine Zeit. Meiner Meinung nach kann man 90 Prozent der Indikatoren in den Ofen werfen und den Zickzackkurs als erstes fliegen lassen.)
Ich glaube, in unserer Handelswissenschaft nennt man das ein Fraktal).
Wie auch immer, ich habe den Zickzack nur erwähnt, um meine Idee zu erklären.
Man sieht einen gut ausgebildeten Theoretiker (auf eine gute Art) :-)
Bei der Verarbeitung experimenteller Daten sollten die Besonderheiten von Messgeräten berücksichtigt werden.
Der Zickzack ist nicht ganz das, was man von ihm zu messen erwartet. Wie jedes andere Instrument hat es Signal+Rauschen gemessen. Und es löst (zeigt einen Knick) nicht im exakten Moment aus, sondern wenn der gemessene Wert den Schwellenwert überschreitet.
Das heißt, zum Beispiel, der Markt hat sich bereits auf Short umorientiert, und die hohen Ausschläge sind nur Volatilität, ein Hoch auf diesem wunderbaren Ereignis. Aber das Zickzack wird weiterhin die Schulter nach oben zeigen, und die Spitze wird später als der Trendwechsel herauskommen. Und dieses "später" ist ziemlich signifikant und hat einen probabilistischen Charakter, abhängig von der Volatilität.
Wenn Sie also die genauen Werte der Zickzack-Tops genommen haben, haben Sie die Saisonalität nicht erfasst.
Ich denke, mein Zen ist nicht stark genug, um zu bestimmen, ob ein Tick real oder ein HYIP sofort im Moment seiner Ankunft ist) Ich denke, es ist Zeit, zurück zu Shaolin zu gehen).
Ich schätze, mein Zen ist nicht stark genug, um sofort bei der Ankunft der Zecke festzustellen, ob sie echt oder ein Hype ist.)
Willkommen bei 少林
Verstärke dein Zen mit den Zyklen der Wellen in der Regenzeit :-)
Es handelt sich dabei um tageszeitliche Zyklen (die es angeblich nicht gibt), die aber im Voraus bekannt sind, um es vorsichtig auszudrücken.
Es ist nicht so, dass man sie 24 Stunden im Voraus zeichnen kann, wie auf dem Screenshot, man kann sie eine Woche/Monat im Voraus zeichnen
Willkommen bei 少林.
Stärken Sie Ihr Zen mit den Zyklen der Wellen in der Regenzeit :-)
Es handelt sich dabei um tageszeitliche Zyklen (die es angeblich nicht gibt), die aber im Voraus bekannt sind, um es vorsichtig auszudrücken.
Sie sind nicht nur einen Tag im Voraus wie auf dem Screenshot, sie können eine Woche/Monat im Voraus gezeichnet werden
Es scheint das Zeichen "Tempel" 寺 am Ende zu fehlen).
Kein Argument, das Bild ist schön, aber das Problem ist, dass solche Bilder manchmal mit hässlichen Bildern durchsetzt sind.
Trotzdem danke - ich werde über das Bild meditieren, vielleicht hilft es mir bei meiner Suche nach Erleuchtung).
solche Bilder sind manchmal mit hässlichen Bildern durchsetzt.
Eine kleine Studie zeigt, dass hässliche Bilder völlig ausreichend sind. Zu diesem Zweck genügt es, das Histogramm zu betrachten, das durch Abtasten der Tageszeit für die Spitzen des Zickzacks erstellt wurde. Die hübschen Bilder sollten auf diesem Histogramm Tiefpunkte mit hohen Flanken und Tiefpunkte bei Null ergeben.
Das nachstehende Histogramm ist für EURUSD für das Jahr 2020 für ein Zickzack mit einer 0,1 %-Kniekurve aufgezeichnet. Es gibt Talsohlen, aber ihre Tiefpunkte liegen weit über Null, was auf ziemlich viele hässliche Bilder hindeutet, wenn Umkehrungen "außerhalb der Uhr" stattfinden. Wenn solche schlechten Tage auch noch mit guten Tagen vermischt sind (was durchaus möglich ist), kann das Ergebnis ziemlich traurig sein.