Diskussion zum Artikel "Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche" - Seite 4
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Ich glaube, in unserer Handelswissenschaft wird es Fraktal genannt)?
Wie auch immer, ich habe Zickzack nur erwähnt, um meine Idee zu verdeutlichen.
Fraktal zu, Zickzack-Fraktal, es ist nur ein Versuch, einige Wellen zu identifizieren.)
Zuerst dachte ich, dass es in dem Artikel um Bruteforce geht, und ich habe ihn gelesen, weil ich selbst langsam darüber nachgedacht habe, wie man mit Bruteforce alle Muster erkennen kann. Ich schrieb in meinem Artikel, dass, wenn es eine unendliche Anzahl von Teilnehmern auf dem Markt gibt oder diese über eine unendliche Anzahl von Rechenressourcen verfügen, keine einfache Brute-Force-Methode absolut alle Regelmäßigkeiten aufdecken wird (natürlich ist hier nichts unendlich, man kann auch mit endlichen Methoden arbeiten).
Aber dann wurde mir klar, dass es in dem Artikel gar nicht darum geht. In dem Artikel geht es darum, was ich bei meiner Arbeit mache. Sie schreiben, dass ein Muster entdeckt wird, das eine Zeit lang besteht und dann entweder bestehen bleibt oder sich umkehrt. Der Grund dafür ist, dass Sie mit einem festen Fenster, einer gleitenden Periode und Amplitude einer bedingten Sinuskurve analysieren. In der folgenden Abbildung habe ich ein Beispiel dargestellt.
Ich habe eine Sinuskurve mit einer zufälligen Periode und einer zufälligen, aber zunehmenden Amplitude aufgezeichnet. Vereinfacht ausgedrückt ist es so, wie Sie schreiben, dass das Signal periodisch ist. Ja, es ist periodisch, aber die Periode und die Amplitude schwanken nicht nur, sondern ändern sich fast zufällig. Nehmen wir an, wir haben ein Fenster für die Analyse, das so breit ist wie in Abbildung 1. Dann haben wir die halbe Periode sehr gut gefunden und können auf die Umkehrung des Musters setzen. Aber wenn wir dasselbe Fenster für die weitere Analyse verwenden, werden wir uns unsinnig verhalten. Denn die nächste halbe Periode besteht bereits aus drei Fenstern und ist ebenfalls sehr verrauscht.
Um richtig zu analysieren, sollte das Fenster gleitend sein und in Echtzeit an die aktuelle Periode angepasst werden. Ich habe ein Gif angehängt, öffnen Sie es und sehen Sie, wie es bei mir visuell gemacht wird. Das heißt, es gibt immer ein bestimmtes Muster, wir suchen den Zeitraum, in dem es sich befindet.
Zuerst dachte ich, dass es in dem Artikel um Bruteforce geht, und ich habe ihn gelesen, weil ich selbst langsam darüber nachgedacht habe, wie man mit Bruteforce alle Muster erkennen kann. Und in meinem Artikel habe ich geschrieben, dass, wenn der Markt eine unendliche Anzahl von Teilnehmern hat oder diese eine unendliche Anzahl von Rechenressourcen haben, dann wird weder eine einfache Brute-Force-Methode absolut alle Regelmäßigkeiten aufdecken (natürlich gibt es hier nichts Unendliches, man kann auch mit endlichen Methoden arbeiten).
Aber dann wurde mir klar, dass es in dem Artikel gar nicht darum geht. In dem Artikel geht es darum, was ich bei meiner Arbeit mache. Sie schreiben, dass ein Muster entdeckt wird, das eine Zeit lang besteht und dann entweder bestehen bleibt oder sich umkehrt. Der Grund dafür ist, dass Sie mit einem festen Fenster, einer gleitenden Periode und Amplitude einer bedingten Sinuskurve analysieren. In der folgenden Abbildung habe ich ein Beispiel gezeigt.
Ich habe eine Sinuskurve mit einer zufälligen Periode und einer zufälligen, aber zunehmenden Amplitude aufgezeichnet. Vereinfacht ausgedrückt ist es so, wie Sie schreiben, dass das Signal periodisch ist. Ja, es ist periodisch, aber die Periode und die Amplitude schwanken nicht nur, sondern ändern sich fast zufällig. Nehmen wir an, wir haben ein Fenster für die Analyse, das so breit ist wie in Abbildung 1. Dann haben wir die halbe Periode sehr gut gefunden und können auf die Umkehrung des Musters setzen. Aber wenn wir dasselbe Fenster für die weitere Analyse verwenden, werden wir uns unsinnig verhalten. Denn die nächste halbe Periode besteht bereits aus drei Fenstern und ist ebenfalls sehr verrauscht.
Um richtig zu analysieren, sollte das Fenster gleitend sein und in Echtzeit an die aktuelle Periode angepasst werden. Ich habe ein Gif angehängt, öffnen Sie es und sehen Sie, wie es bei mir visuell gemacht wird. Das heißt, es gibt immer ein bestimmtes Muster, wir suchen den Zeitraum, in dem es sich befindet.
Hier ist es genauer zu sagen, wir suchen nach der Periode der stärksten Regelmäßigkeit, denn wie Sie sagten, gibt es immer eine Regelmäßigkeit, und nicht einmal eine, sondern eher ein gewisses großes Sandwich und die Schichtung dieser Schichten erzeugt den Anschein von Chaos. Man hat sowieso ein festes Fenster, man versucht nur, darin periodische Prozesse zu finden. Es stellt sich immer noch heraus, dass die endgültige Regelmäßigkeit die Regelmäßigkeit der Oszillationsperiode einer anderen Regelmäßigkeit ist ). Man bewegt sich einfach auf eine höhere Ebene). So kann man fraktale Schachtelpuppen sehr tief bauen ). Auch das ist eine gute Methode, vielleicht sogar besser als meine. Ich bin davon ausgegangen, dass je gerader die Linie (Gleichgewichtskurve) ist, die zweite Ableitung der Anzahl der Transaktionen aus der Gleichgewichtsfunktion gegen Null tendiert, da wir mit einem festen Lot handeln ) und sie gleich Null ist, wo die Mitte der nächsten Halbwelle ) und das bedeutet, desto größer ist die Chance auf eine Fortsetzung in naher Zukunft oder zumindest eine glattere Umkehr, um Reverse Marting anwenden zu können.
Eine kleine Untersuchung zeigt, dass hässliche Bilder völlig ausreichen. Betrachten Sie dazu einfach ein Histogramm, das gegen eine Stichprobe der Tageszeit für die Spitzen des Zickzacks aufgetragen wird. Hübsche Bilder sollten Mulden mit hohen Bänken und einen Tiefpunkt bei Null auf diesem Histogramm ergeben.
Das nachstehende Histogramm ist für EURUSD für das Jahr 2020 für ein Zickzack mit einem 0,1 %-Knie aufgetragen. Es gibt Talsohlen, aber ihre Böden liegen weit über Null, was auf ziemlich viele hässliche Bilder hindeutet, wenn Umkehrungen "außerhalb der Uhr" stattfinden. Wenn solche schlechten Tage auch noch mit guten Tagen vermischt sind (was durchaus möglich ist), kann das Ergebnis ziemlich traurig sein.
Das Histogramm wiederholt exakt das typische Intraday-Volatilitätsmuster. Das heißt, es scheint nicht zu stimmen.
Die Candlestick-Größen oder Tick-Volumina sollten in etwa dasselbe ergeben. Zigzags, Kerzen und Volumina sind miteinander verknüpft.
Und da wir wissen, was zu messen ist und wie das typische Bild aussieht, können wir in Echtzeit bewerten, wie sehr der Markt gerade "typisch" ist (oder stürzende Tage in der Zeit zurückweisen) und welche absoluten Werte zu erwarten sind.
Man kann sogar den Kopf aus dem Arsch ziehen und der Trendwende durch Volatilitätsänderungen (zuvorkommen).
Histogramm das typische Intraday-Volatilitätsmuster exakt wiederholt. Es scheint also nicht wahr zu sein
Die Candlestick-Größen und Tick-Volumina sollten in etwa dasselbe ergeben. Zigzags, Kerzen und Volumina sind miteinander verknüpft.
Und da wir wissen, was wir messen müssen und wie das typische Bild aussieht, können wir in Echtzeit einschätzen, wie sehr der Markt im Moment "typisch" ist (oder stürzende Tage in der Zeit zurückweisen) und welche absoluten Werte zu erwarten sind.
Man kann sogar den Kopf aus dem Arsch ziehen und der Trendwende durch Volatilitätsänderungen (zuvorkommen).
Es gibt eine Menge zu bedenken. Obwohl das Fangen von Extremen als schlechtes Verhalten gilt).
Vielleicht sollten wir einen Thread über Saisonalität starten, um hier nicht zu überfluten.
Die einzige Regelmäßigkeit auf den Finanzmärkten (in technischer Hinsicht) ist eine elementare Struktur (M-Form),
die ständig und ohne zeitliche Unterbrechung auf dem Chart zu sehen ist,
und ihr dynamischer Verlauf (MSAD-Kurve), der die tatsächliche Häufigkeit dieser Kursschwankung berücksichtigt.
Und das auf jeder Skala, für jedes Finanzinstrument.
Quelle: Theorie des Impulsgleichgewichts.
Das einzige Muster auf den Finanzmärkten (in technischer Hinsicht) ist die Elementarstruktur (M-Form),
die ohne zeitliche Unterbrechung ständig auf dem Chart zu sehen ist,
und ihr dynamischer Trend (MSAD-Kurve), der die tatsächliche Häufigkeit dieser Kursschwankung berücksichtigt.
Und das auf jeder Skala, für jedes Finanzinstrument.
Quelle: Theorie des Impulsgleichgewichts.
Alexander, dein Buch ist bezahlt, das ist das eine. Es gibt keinen einzigen Roboter, der die Theorie in den Produkten bestätigt, das sind zwei. Nur zwei Indikatoren. Wenn du hier Werbung für dein Buch machst, ist das nicht ganz angemessen. Wenn Sie einige theoretische Informationen haben, die es mir oder jedem anderen Entwickler ermöglichen, ein System mit positiver Mat-Erwartung auf die gesamte Geschichte zu machen, werde ich Ihnen gerne zuhören. Aber im Moment sieht das alles nach Werbung aus, sorry. Ich bin selbst kein Fan von Kritik, aber hier kann ich mir nicht helfen. Wenn die Informationen zu "geheim" sind, können Sie mich persönlich anschreiben, ich schreibe Ihnen einen Roboter und gebe Ihnen Bescheid, ob da was geht.
Evgeniy Ilin, ich kann Ihr Programm nach Ihrem Szenario bei mir laufen lassen, um nach Mustern zu suchen.
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Um richtig zu analysieren, sollte das Fenster schwebend sein und in Echtzeit an den aktuellen Zeitraum angepasst werden. Ich habe ein Gif angehängt, öffnen Sie es und sehen Sie, wie es visuell von mir gemacht wird. Das heißt, es gibt immer ein bestimmtes Muster, wir suchen nach der Periode, wo es ist.
Wie oft suchen Sie nach einer neuen Abhängigkeit, stellen Sie fest, dass eine alte nicht mehr funktioniert? Oder verwenden Sie viele Abhängigkeiten auf einmal, die nach Metriken (oder Zeit) aus dem Pool ausscheiden?
Evgeniy Ilin, ich kann Ihr Programm nach Ihrem Szenario bei mir laufen lassen, um nach Mustern zu suchen.
Dieses Programm ist hauptsächlich für kurze Abschnitte gedacht. Für die ganze Geschichte weiß ich schon, was das Ergebnis sein wird. Es wird sein, aber die Erwartung ist sehr niedrig. Und wenn Sie etwas Ernsthaftes finden wollen, wird es wahrscheinlich Monate kontinuierlicher Arbeit erfordern. Es ist schwierig, die Zeit abzuschätzen, aber ich denke, selbst mit diesem Programm wird es viel Zeit in Anspruch nehmen, obwohl es natürlich im automatischen Modus läuft. Und es ist besser, es auf einem Server mit einer Art Multi-Core-Modus zu machen.