Diskussion zum Artikel "Mit Boxplot saisonale Muster von Finanzzeitreihen erforschen" - Seite 20

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Igor Makanu:

warum flud? - Dies ist meine Meinung, und sie muss nicht mit der Ihren übereinstimmen, zumal ich meine Schlussfolgerungen nach der Lektüre des Artikels und der Diskussion darüber gezogen habe.

Ich sehe keinen Sinn darin, weiter zu diskutieren, ich habe keine Angst vor Feinden, aber das Offensichtliche zu erklären ist einfach nicht interessant, Sie denken, dass die Methodik funktioniert..... Nun, wie es auf diesem Forum bekannt ist - gehen Sie zu den echten! ;)

Ich werde ein Beispiel aus der Reihe Ihrer Argumente verwenden - auf einem Bob.

 

Ich werde den Artikel zusammenfassen (mit Diskussion) und mich aus dem Thread entfernen.

  1. Der Artikel zeigt, wie bequem es ist, statistische Untersuchungen in Python durchzuführen.
  2. Auf der Grundlage von statistischen Studien wird ein Roboter geschrieben, der einen Gewinn im Untersuchungsintervall anzeigt.
  3. Man kommt zu dem Schluss, dass es sich um ein Muster und nicht um eine Anpassung handelt. Denn es wurde nicht der Optimiser verwendet, sondern eine 100% interpretierbare statistische Studie.
  4. Gleichzeitig wird der Expert Advisor nicht auf OOS (außerhalb des Intervalls der statistischen Studie) gezeigt.
  5. Es wird dargelegt, dass diese statistische Studie ein gutes Beispiel für das Auffinden eines Marktmusters ist.
  6. Es wird behauptet, dass die Suche nach einem solchen Muster eine sehr schwierige Aufgabe ist, die der Autor schließlich gelöst hat.
  7. Es wird behauptet, dass der Autor nach der statistischen Untersuchung eine Optimierungsversion des Roboters erstellt und gute Eingabeparameter gefunden hat, aber er hat in dem Artikel nichts darüber berichtet, weil es um etwas anderes geht.
  8. Es gibt keine echte Kontoüberwachung.

Wenn ich oben irgendwo einen Fehler gemacht habe, dann war das nicht mit Absicht. Also verstanden.


Nun zu dem, was ich in der Diskussion von meiner Seite aus gesagt habe.

  1. Das Ergebnis einer jeden Optimierung ist eine statistische Studie, auch wenn es keine 100%ige Interpretation gibt.
  2. Eine klassische statistische Studie ist das Ergebnis einer impliziten Optimierung auf dem Intervall der statistischen Studie.
  3. Es ist falsch, von einem Muster ohne ein Ergebnis außerhalb des statistischen Intervalls zu sprechen. Man braucht zumindest OOS.
  4. Zufälliges Glück, wenn der beste Optimierungsdurchgang auf OOS ein gutes Ergebnis zeigt, ist möglich. Aber es ist besser als nichts.
  5. Es wird ein EA veröffentlicht, der das "Muster" aus dem Artikel in drei Minuten findet und ein ebenso gutes Ergebnis zeigt. Der EA entspricht demjenigen, den der Autor nicht in den Artikel aufgenommen hat.
  6. Es wird behauptet, dass jeder Expert Advisor einen Filter nach der Tageszeit enthalten muss. Andernfalls - schwerwiegende Versäumnisse bei der Suche nach Mustern.
  7. Es wird behauptet, dass der Handel Abweichungen von der MA ist eine der einfachsten und bekanntesten TS.
  8. Eine Methode wird vorgeschlagen, dass jeder kann ein gutes Ergebnis auf OOS nach der Forschung in dem Artikel zu sehen. Ob es Glück oder etwas anderes ist - ohne Analyse.
  9. Das Beispiel des geposteten Expert Advisors zeigt, dass es einfacher und effizienter ist, solche Studien im Optimiser durchzuführen, ohne andere Tools einzubeziehen.

 
fxsaber:

Ich werde den Artikel zusammenfassen (mit Diskussion) und mich aus dem Thread entfernen.

  1. Der Artikel zeigt, wie bequem es ist, statistische Untersuchungen in Python durchzuführen.
  2. Auf der Grundlage von statistischen Studien wird ein Roboter geschrieben, der einen Gewinn im Untersuchungsintervall anzeigt.
  3. Man kommt zu dem Schluss, dass es sich um ein Muster und nicht um eine Anpassung handelt. Denn es wurde nicht der Optimiser verwendet, sondern eine 100% interpretierbare statistische Studie.
  4. Gleichzeitig wird der Expert Advisor nicht auf OOS (außerhalb des Intervalls der statistischen Studie) gezeigt.
  5. Es wird dargelegt, dass diese statistische Studie ein gutes Beispiel für das Auffinden eines Marktmusters ist.
  6. Es wird behauptet, dass die Suche nach einem solchen Muster eine sehr schwierige Aufgabe ist, die der Autor schließlich gelöst hat.
  7. Es wird behauptet, dass der Autor nach der statistischen Untersuchung eine Optimierungsversion des Roboters erstellt und gute Eingabeparameter gefunden hat, aber er hat in dem Artikel nichts darüber berichtet, weil es um etwas anderes geht.
  8. Es gibt keine echte Kontoüberwachung.

Wenn ich oben irgendwo einen Fehler gemacht habe, dann war das nicht mit Absicht. Also verstanden.


Nun zu dem, was ich in der Diskussion von meiner Seite aus gesagt habe.

  1. Das Ergebnis jeder Optimierung ist eine statistische Studie, auch wenn es keine 100%ige Interpretation gibt.
  2. Eine klassische statistische Studie ist das Ergebnis einer impliziten Optimierung auf dem Intervall der statistischen Studie.
  3. Es ist falsch, von einem Muster ohne ein Ergebnis außerhalb des statistischen Intervalls zu sprechen. Man braucht zumindest OOS.
  4. Zufälliges Glück, wenn der beste Optimierungsdurchgang auf OOS ein gutes Ergebnis zeigt, ist möglich. Aber es ist besser als nichts.
  5. Es wird ein EA veröffentlicht, der das "Muster" aus dem Artikel in drei Minuten findet und ein ebenso gutes Ergebnis zeigt. Der EA entspricht demjenigen, den der Autor nicht in den Artikel aufgenommen hat.
  6. Es wird behauptet, dass jeder Expert Advisor einen Filter nach der Tageszeit enthalten muss. Andernfalls - schwerwiegende Versäumnisse bei der Suche nach Mustern.
  7. Es wird behauptet, dass der Handel Abweichungen von der MA ist eine der einfachsten und bekanntesten TS.
  8. Eine Methode wird vorgeschlagen, dass jeder kann ein gutes Ergebnis auf OOS nach der Forschung in dem Artikel zu sehen. Ob es Glück oder etwas anderes ist - ohne Analyse.
  9. Das Beispiel des geposteten EA zeigt, dass es einfacher und effizienter ist, solche Untersuchungen im Optimiser durchzuführen, ohne andere Tools einzubeziehen.

Leider sind Ihre Schlussfolgerungen aus einem einfachen Grund falsch: Sie missverstehen das Wesen der "Regelmäßigkeit" und unterscheiden sie nicht von einem Gesetz.

Ein Gesetz ist eine Regel, die immer gilt und mathematisch bewiesen ist.

Eine Regelmäßigkeit ist eine beobachtete Wiederholung einer angenommenen Beziehung von Ereignissen oder Werten. Eine bewiesene Regelmäßigkeit ist ein Gesetz.
Auf dem Gebiet der Preisbewegung gibt es keine Gesetze, und deshalb muss der Autor nichts beweisen. Er sah eine gewisse Regelmäßigkeit in der Wiederholung von Werten der beobachteten Parameter und nutzte sie beim Handel.

Hätte der Autor die Position der Sterne in die Untersuchung einbezogen und einen Zusammenhang mit dem Kurs gefunden, hätte er mit der Existenz einer Regelmäßigkeit recht gehabt und sie gewinnbringend genutzt.

 
Реter Konow:
Leider sind Ihre Schlussfolgerungen aus einem einfachen Grund falsch: Sie missverstehen das Wesen der "Regelmäßigkeit" und unterscheiden sie nicht vom Gesetz.

Ein Gesetz ist eine Regel, die immer gilt und mathematisch bewiesen ist.

Eine Regelmäßigkeit ist eine beobachtete Wiederholung einer angenommenen Beziehung von Ereignissen oder Werten. Eine bewiesene Regelmäßigkeit ist ein Gesetz.
Gesetze gibt es im Bereich der Preisbewegung nicht, und daher muss der Autor nichts beweisen. Er sah eine gewisse Regelmäßigkeit in der Wiederholung von Werten beobachteter Parameter und nutzte sie beim Handel.

Nicht irgendein Muster, sondern ein saisonales Muster, das ist wichtig.

Wenn jemand etwas missversteht und sich die Ergebnisse der Studie zu eigen macht, ist das sein persönliches Problem, wir verzeihen ihm.

Tatsächlich hat er einen vorgefertigten Bot aus dem Artikel übernommen und ihn implementiert. Das ist natürlich seine große Leistung. Und beweist nun, dass er selbst das Muster durch Genetik gefunden hat.

 

Bei dieser Aktion ging es darum, dass eine Person sich das Ergebnis der Forschung aneignen wollte, weil es ihr so gut gefiel. Der Rest von uns hat es einfach nicht verstanden.

und das ist der einzige Grund das ist der einzige Grund, warum Sie es lesen müssen

Es geht um Psychologie.

 
Maxim Dmitrievsky:

Der Sinn dieser Aktion besteht darin, dass eine Person sich das Ergebnis der Forschung selbst aneignen wollte, weil es ihr so gut gefiel. Die anderen haben es einfach nicht verstanden.

Behalten Sie es, ich verstehe es, aber nein danke ;)

 
Igor Makanu:

Behalten Sie es, ich verstehe es, aber kein Dank nötig ;)

Du bist einer von denen, die nichts verstanden haben )

Wie sieht der ökonometrische Ansatz zur Ermittlung saisonaler Muster aus, der in dem Artikel beschrieben wird?

Dieses Thema ist noch nicht vollständig erforscht und es gibt noch mehr zu erforschen, aber dazu müssen Sie die aktuellen Ergebnisse kennen
 
Maxim Dmitrievsky:

Sie sind die Art von Mensch, die es nicht versteht.)

Was ist der ökonometrische Ansatz zur Ermittlung saisonaler Muster, der in dem Artikel beschrieben wird?

Dieses Thema ist noch nicht vollständig erforscht und es gibt noch mehr zu erforschen, aber dazu muss man die aktuellen Ergebnisse kennen

Ich habe alles verstanden und habe vor ca. 6-7 Jahren nach saisonalen Mustern gesucht, leider gibt es keine, aber es gibt einen Trend, der entweder lange anhält oder bereits beendet ist, Ihr Beispiel eines gefundenen Musters 2017-2019 ist ein gefundener Trend - Preisdrift, man kann eine Menge darauf finden, man kann sogar einen Verlust aussitzen, was jetzt aktiv in Signalen gemacht wird ;)

Ich habe Ihnen angeboten, die Methodik der Mustersuche an anderen CRs zu demonstrieren, nehmen Sie Kreuze, das ist auch ein CR, aber es enthält keine Informationen über USD, dort werden Sie nicht in der Lage sein, die Methodik an das anzupassen, was bereits auf Charts sichtbar ist ;)

 
Igor Makanu:

Ich habe alles verstanden, und ich habe vor ca. 6-7 Jahren nach saisonalen Mustern gesucht, leider gibt es keine, aber es gibt einen Trend, der entweder lange anhält oder bereits beendet ist, Ihr Beispiel eines gefundenen Musters 2017-2019 ist ein gefundener Trend - Preisdrift, man kann eine Menge darauf finden, man kann sogar einen Verlust aussitzen, was jetzt aktiv in den Signalen gemacht wird ;)

Ich habe Ihnen angeboten, die Methodik der Mustersuche an anderen CRs zu demonstrieren, nehmen Sie Kreuze, das ist auch ein CR, aber es enthält keine Informationen über USD, dort werden Sie nicht in der Lage sein, die Methodik an das anzupassen, was bereits auf Charts sichtbar ist ;)

Sie interpretieren die Ergebnisse der Studie falsch

Sie sollten genau lesen, was dort steht, ohne neue Begriffe hinzuzufügen, die nichts mit dem Thema zu tun haben.

Es gibt eine Bibliothek für die Analyse von saisonalen Mustern für alle Instrumente, ich habe meine eigenen Ziele

 

Wie versprochen, war es eine Bombe - eine große Bombe).

Ich wollte etwas Brennholz in Form von Diskussionen über das Thema der Bestimmung der Signifikanz von Unterschieden zwischen Stichproben am Beispiel des exakten Median-Tests von Mood werfen. Aber jetzt sehe ich, dass es hier schon genug davon gibt).
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