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CopyTicks

Die Funktion nimmt Ticks im Dateiformat MqlTick in ticks_array entgegen, die Indizierung erfolgt von der Vergangenheit in die Gegenwart, d.h. der Tick mit dem Index 0 ist der älteste im Array. Für die Analyse eines Ticks muss das Feld flags überprüft werden, welches Änderungen in diesem Tick anzeigt.

int  CopyTicks(
   string           symbol_name,           // Symbolname
   MqlTick&         ticks_array[],         // Array für das Empfangen von Ticks
   uint             flags=COPY_TICKS_ALL,  // Flagge, die den Typ von Ticks bestimmt
   ulong            from=0,                // das Datum, von dem an Ticks abgerufen werden
   uint             count=0                // Anzahl der Ticks, die entgegengenommen werden müssen
   );

Parameter

symbol_name

[in]  Symbol.

ticks_array

[out]  Array vom Typ MqlTick für das Entgegennehmen von Ticks.

flags

[in]  Flagge, die den Typ der angeforderten Ticks bestimmt. COPY_TICKS_INFO — Ticks, die durch Änderungen von Bid bzw. Ask verursacht wurden, COPY_TICKS_TRADE — Ticks mit Änderungen von Last und Volume, COPY_TICKS_ALL — alle Ticks. Bei jedem Anforderungstyp werden die Werte des vorherigen Ticks in die übrigen Felder der MqlTick Struktur geschrieben.

from

[in]  Das Datum, von dem an Ticks abgerufen werden. Das Datum wird vom 01.01.1970 in Millisekunden angegeben. Wenn der Parameter from=0, dann werden die letzten count Ticks übermittelt.

count

[in]  Anzahl angeforderter Ticks. Wenn die Parameter from und count nicht angegeben sind, dann werden alle vorhandenen Ticks im Array ticks_array[] gespeichert, aber nicht mehr als 2000.

Rückgabewert

Anzahl der kopierten Ticks oder -1 im Fehlerfall.

Hinweis

Die CopyTicks() Funktion erlaubt es, alle eingegangenen Ticks abzurufen und zu analysieren. Der erste Aufruf von CopyTicks() initiiert die Synchronisierung der Datenbank von Ticks, welche für jedes Symbol auf der Festplatte gespeichert sind. Wenn die Ticks in der lokalen Datenbank nicht ausreichend sind, dann werden fehlende Ticks vom Handelsserver heruntergeladen. Dabei werden die Ticks vom Datum from an, angegeben in CopyTicks(), bis zum aktuellen Moment synchronisiert. Danach werden alle Ticks für dieses Symbol in die Datenbank eingehen und diese in dem aktuellen synchronisierten Zustand aufrechterhalten.

Wenn die Parameter from und count nicht angegeben sind, werden alle vorhandenen Ticks im Array ticks_array[] gespeichert, aber nicht mehr als 2000. Der flags Parameter erlaubt es, den Typ der benötigten Ticks zu setzen.

COPY_TICKS_INFO — es werden die Ticks übermittelt, in welchen es Änderungen des Bid bzw. Ask Preises gibt. Dabei werden auch andere Felder ausgefüllt, z.B. wenn sich nur der Bid-Preis geändert hat, werden in den ask und volume Feldern die letzten bekannten Werte gespeichert. Um genau zu erfahren, was sich geändert hat, muss das Feld flagsanalysiert werden, das den Wert TICK_FLAG_BID bzw. TICK_FLAG_ASK haben wird. Wenn die Bid und Ask Preise des Ticks gleich Null sind, und die Flaggen dabei anzeigen, dass sich die Preisdaten geändert haben (flags=TICK_FLAG_BID|TICK_FLAG_ASK), weist das darauf hin, dass die Markttiefe leer ist. Mit anderen Worten, sind in diesem Moment weder Kauf- noch Verkaufsanfragen vorhanden.

COPY_TICKS_TRADE — es werden die Ticks übermittelt, in welchen es Änderungen von Last Price und des Volumens gibt. Aber dabei werden auch andere Felder ausgefüllt, d.h. in den Bid und Ask Feldern werden die letzten bekannten Werte gespeichert. Um genau zu erfahren, was sich geändert hat, muss das Feld flags analysiert werden, das den Wert TICK_FLAG_LAST und TICK_FLAG_VOLUME haben wird.

COPY_TICKS_ALL — alle Ticks werden übermittelt, in welchen es irgendeine Änderungen gibt. In den Feldern ohne Anderungen werden die letzten bekannten Werte gespeichert.

Der Aufruf von CopyTicks() mit der Flagge COPY_TICKS_ALL gibt gleichzeitig alle Ticks aus dem angefragten Intervall aus, während der Aufruf in anderen Modi einige Zeit für die Vorbereitung und Auswahl von Ticks, deswegen ist die Geschwindigkeit der Ausführung nicht besonders schneller.

Beim Abruf von Ticks (egal ob COPY_TICKS_INFO oder COPY_TICKS_TRADE) beinhaltet jeder Tick vollständige Preisinformationen im Moment des Ticks (bid, ask, last und volume). Das trägt zur Einfachheit der Analyse der Handelsumgebung im Moment jeden Ticks bei, damit man nicht jedes Mal eine tiefe Tick-Historie abrufen und Werte nach anderen Feldern in dieser Historie suchen muss.

In Indikatoren liefert die CopyTicks() Funktion das Ergebnis umgehend: Beim Aufruf aus dem Indikator gibt CopyTick() alle zugänglichen Ticks zurück und startet die Synchronisierung der Tick-Datenbank, wenn es nicht ausreichend Daten gibt. Alle Indikatoren arbeiten in einem gemeinsamen Thread auf einem Symbol, deswegen darf der Indikator nicht auf das Ende der Synchronisierung warten. Nach dem die Synchronisierung abgeschlossen ist, liefert CopyTicks() beim nächsten Aufruf alle angeforderten Ticks. Die OnCalculate() Funktion wird nach dem Eingehen jeden Ticks in den Indikatoren aufgerufen.

In Experten und Skripts kann die CopyTicks() Funktion bis zu 45 Sekunden auf das Ergebnis warten: Im Gegensatz zum Indikator arbeitet jeder Expert Advisor und Skript in einem eigenen Thread, deswegen kann er bis zu 45 Sekunden auf das Ende der Synchronisierung warten. Wenn die Ticks innerhalb dieser Zeit nicht im benötigten Volumen synchronisiert werden, liefert CopyTicks() nur vorhandene Ticks nach Time Out, dabei wird die Synchronisierung fortgesetzt. Die OnTick() Funktion dient nicht als Jeder-Tick-Handler in Expert Advisors, sie informiert den Expert Advisor über Änderungen auf dem Markt. Es kann sich um Paket-Änderungen handeln: mehrere Ticks können gleichzeitig ins Terminal eingehen, aber die OnTick() Funktion wird nur einmal aufgerufen, um den Expert Advisor über den letzten Zustand des Markts zu informieren.

Die Geschwindigkeit: das Terminal speichert die letzten 4096 Ticks für jeden Symbol im Cache für schnellen Zugriff (für Symbole mit der Markttiefe — 65536 Ticks), diese Daten werden am schnellsten abgerufen. Beim Abruf von Ticks der aktuellen Handelssitzung außerhalb des Cache greift CopyTicks() auf die Ticks im Speicher des Terminals zu. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch. Am langsamsten werden die Ticks für andere Tage abgerufen, denn in diesem Fall werden die Daten von der Festplatte gelesen.

Beispiel:

#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//--- Requesting 100 million ticks to be sure we receive the entire tick history
input int      getticks=100000000; // The number of required ticks
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---  
   int     attempts=0;     // Count of attempts
   bool    success=false;  // The flag of a successful copying of ticks
   MqlTick tick_array[];   // Tick receiving array
   MqlTick lasttick;       // To receive last tick data
   SymbolInfoTick(_Symbol,lasttick);
//--- Make 3 attempts to receive ticks
   while(attempts<3)
     {
      //--- Measuring start time before receiving the ticks
      uint start=GetTickCount();
//--- Requesting the tick history since 1970.01.01 00:00.001 (parameter from=1 ms)
      int received=CopyTicks(_Symbol,tick_array,COPY_TICKS_ALL,1,getticks);
      if(received!=-1)
        {
         //--- Showing information about the number of ticks and spent time
         PrintFormat("%s: received %d ticks in %d ms",_Symbol,received,GetTickCount()-start);
         //--- If the tick history is synchronized, the error code is equal to zero
         if(GetLastError()==0)
           {
            success=true;
            break;
           }
         else
            PrintFormat("%s: Ticks are not synchronized yet, %d ticks received for %d ms. Error=%d",
            _Symbol,received,GetTickCount()-start,_LastError);
        }
      //--- Counting attempts
      attempts++;
      //--- A one-second pause to wait for the end of synchronization of the tick database
      Sleep(1000);
     }
//--- Receiving the requested ticks from the beginning of the tick history failed in three attempts
   if(!success)
     {
      PrintFormat("Error! Failed to receive %d ticks of %s in three attempts",getticks,_Symbol);
      return;
     }
   int ticks=ArraySize(tick_array);
//--- Showing the time of the first tick in the array
   datetime firstticktime=tick_array[ticks-1].time;
   PrintFormat("Last tick time = %s.%03I64u",
               TimeToString(firstticktime,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),tick_array[ticks-1].time_msc%1000);
//--- Zeit des letzten Ticks im Array ausgeben
   datetime lastticktime=tick_array[0].time;
   PrintFormat("First tick time = %s.%03I64u",
               TimeToString(lastticktime,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),tick_array[0].time_msc%1000);
 
//---                                                           
   MqlDateTime today;
   datetime current_time=TimeCurrent();                         
   TimeToStruct(current_time,today);                            
   PrintFormat("current_time=%s",TimeToString(current_time));   
   today.hour=0;
   today.min=0;
   today.sec=0;
   datetime startday=StructToTime(today);
   datetime endday=startday+24*60*60;
   if((ticks=CopyTicksRange(_Symbol,tick_array,COPY_TICKS_ALL,startday*1000,endday*1000))==-1) 
     {
      PrintFormat("CopyTicksRange(%s,tick_array,COPY_TICKS_ALL,%s,%s) failed, error %d",       
                  _Symbol,TimeToString(startday),TimeToString(endday),GetLastError());          
      return;                                                                                  
     }
   ticks=MathMax(100,ticks);tday+24*60*60;
//--- Showing the first 100 ticks of the last day
   int counter=0;
   for(int i=0;i<ticks;i++)
     {
      datetime time=tick_array[i].time;
      if((time>=startday) && (time<endday) && counter<100)
        {
         counter++;
         PrintFormat("%d. %s",counter,GetTickDescription(tick_array[i]));
        }
     }
//--- Showing the first 100 deals of the last day
   counter=0;
   for(int i=0;i<ticks;i++)
     {
      datetime time=tick_array[i].time;
      if((time>=startday) && (time<endday) && counter<100)
        {
         if(((tick_array[i].flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) || ((tick_array[i].flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL))
           {
            counter++;
            PrintFormat("%d. %s",counter,GetTickDescription(tick_array[i]));
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns the string description of a tick                         |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetTickDescription(MqlTick &tick)
  {
   string desc=StringFormat("%s.%03d ",
                            TimeToString(tick.time),tick.time_msc%1000);
//--- Checking flags
   bool buy_tick=((tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY);
   bool sell_tick=((tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL);
   bool ask_tick=((tick.flags&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK);
   bool bid_tick=((tick.flags&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID);
   bool last_tick=((tick.flags&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST);
   bool volume_tick=((tick.flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME);
//--- Checking trading flags in a tick first
   if(buy_tick || sell_tick)
     {
      //--- Forming an output for the trading tick
      desc=desc+(buy_tick?StringFormat("Buy Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):"");
      desc=desc+(sell_tick?StringFormat("Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):"");
      desc=desc+(ask_tick?StringFormat("Ask=%G ",tick.ask):"");
      desc=desc+(bid_tick?StringFormat("Bid=%G ",tick.ask):"");
      desc=desc+"(Trade tick)";
     }
   else
     {
      //--- Form a different output for an info tick
      desc=desc+(ask_tick?StringFormat("Ask=%G ",tick.ask):"");
      desc=desc+(bid_tick?StringFormat("Bid=%G ",tick.ask):"");
      desc=desc+(last_tick?StringFormat("Last=%G ",tick.last):"");
      desc=desc+(volume_tick?StringFormat("Volume=%d ",tick.volume):"");
      desc=desc+"(Info tick)";
     }
//--- Returning tick description
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
/* Example of the output
Si-12.16: received 11048387 ticks in 4937 ms
Last tick time = 2016.09.26 18:32:59.775 
First tick time = 2015.06.18 09:45:01.000 
1.  2016.09.26 09:45.249 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)
2.  2016.09.26 09:47.420 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)
3.  2016.09.26 09:50.893 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)
4.  2016.09.26 09:51.827 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)
5.  2016.09.26 09:53.810 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)
6.  2016.09.26 09:54.491 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)
7.  2016.09.26 09:55.913 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)
8.  2016.09.26 09:59.350 Ask=65370 Bid=65370 (Info tick)
9.  2016.09.26 09:59.678 Bid=65370 (Info tick)
10. 2016.09.26 10:00.000 Sell Tick: Last=65367 Volume=3 (Trade tick)
11. 2016.09.26 10:00.000 Sell Tick: Last=65335 Volume=45 (Trade tick)
12. 2016.09.26 10:00.000 Sell Tick: Last=65334 Volume=95 (Trade tick)
13. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65319 Volume=1 (Trade tick)
14. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65317 Volume=1 (Trade tick)
15. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65316 Volume=1 (Trade tick)
16. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65316 Volume=10 (Trade tick)
17. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65315 Volume=5 (Trade tick)
18. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65313 Volume=3 (Trade tick)
19. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65307 Volume=25 (Trade tick)
20. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65304 Volume=1 (Trade tick)
21. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65301 Volume=1 (Trade tick)
22. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65301 Volume=10 (Trade tick)
23. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65300 Volume=5 (Trade tick)
24. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65300 Volume=1 (Trade tick)
25. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65300 Volume=6 (Trade tick)
26. 2016.09.26 10:00.191 Sell Tick: Last=65299 Volume=1 (Trade tick)
27. 2016.09.26 10:00.191 Bid=65370 (Info tick)
28. 2016.09.26 10:00.232 Ask=65297 (Info tick)
29. 2016.09.26 10:00.276 Sell Tick: Last=65291 Volume=31 (Trade tick)
30. 2016.09.26 10:00.276 Sell Tick: Last=65290 Volume=1 (Trade tick)
*/

Sieh auch

SymbolInfoTick, Struktur für das Empfangen aktueller Preise, OnTick()