Choppiness Index - Indikator für den MetaTrader 5

Choppiness Index: eine weitere Möglichkeit, die fraktale Dimension zu berechnen.

Choppiness

Choppiness ist ein moderner Indikator, der auf Ideen der Chaostheorie und der fraktalen Geometrie basiert. Benoit Mandelbrot war derjenige, der am meisten für das große Interesse am Thema Fraktalgeometrie verantwortlich war. Er zeigte, wie Fraktale an vielen verschiedenen Orten in der Mathematik und anderswo in der Natur vorkommen können. Man fand sie unter Wolkenformationen, Wellen, Blättern, Fingerabdrücken und Sonnenblumen, und seine Ideen lieferten einen spannenden Kleber zwischen Mathematik und Natur. Mandelbrot konnte anhand von Computergrafik und mit Hilfe von IBM zeigen, wie man fraktale Geometrie mit Hilfe von Computergrafik ausdrücken kann.

Während die meisten von uns denken, dass es nur ganzzahlige Dimensionen gibt, wie 1D, 2D und 3D, gibt es in der fraktalen Geometrie gebrochene Dimensionen zwischen den ganzen Dimensionen. Es gibt also eine Reihe von fraktalen Dimensionen zwischen einer 1D-Linie und einer 2D-Ebene. Fraktale sind im Grunde genommen ein Maß für die Dimensionalität eines Systems; sie sind in der Lage, verschiedene Bilder auf der Grundlage der gebrochenen Natur der Dimension auszudrücken.

E. W. Dreiss, ein in Australien ansässiger Händler, hatte die kreative Idee, die fraktale Geometrie als Methode zur Messung der Kursbewegung in einem Wertpapier zu nutzen. Er hat einem Chart von Kursbewegungen geschickt eine "Dimension" zugeordnet. Ein Chart, das linear war und einen Trend aufwies, könnte die ganze Dimension von 1 erhalten, während ein Chart, das völlig "choppy" und ohne Trend war, eine Dimension von 2 haben könnte. Irgendwo zwischen diesen beiden Werten lagen Bruchzustände und unterschiedliche Choppiness.