Choppiness Index - индикатор для MetaTrader 5

Choppiness Index: другой способ вычисления фрактальной размерности.

Choppiness

Choppiness (волатильность) – современный индикатор, основанный на идеях теории хаоса и фрактальной геометрии. Человеком, пробудившим интерес к фрактальной геометрии, был Бенуа Мандельброт. Он показал проявления фракталов в математике и других областях человеческого знания. Проявления фрактальности можно обнаружить в облаках, волнах, листьях, отпечатках пальцев и подсолнухах, а его идеи увлекательным образом объединили математику и природу. При поддержке IBM и используя компьютерные технологии, Мандельброт смог показать, как выразить фрактальную геометрию с помощью компьютерной графики.

Большинство из нас думает, что измерения выражаются только целыми числами, например 1D, 2D и 3D. Однако в области фрактальной геометрии существуют и дробные измерения. В частности, существует ряд фрактальных размеров между 1D-линией и 2D-плоскостью. По сути, фракталы определяют размерность системы; они могут выражать разные образы, основанные на дробном характере измерения.

Австралийский трейдер Э. В. Драйсс (E. W. Dreiss) придумал, как применить фрактальную геометрию к измерению движения цен на рынках ценных бумаг. Он умело применил понятие "измерения" к графику цены. Трендовый линейный график получает измерение 1, в то время как волатильному и нетрендовому графику присваивается измерение 2. Между этими двумя значениями находятся дробные состояния и разная степень волатильности.