Alan Andrews und seine Methoden der Zeitreihenanalyse

Einführung

Ich glaube, alle modernen Chartanalyseprogramme enthalten Andrews Pitchfork. Bei fortgeschrittenen Systemen werden zu den drei Hauptlinien einige zusätzliche Linien hinzugefügt (z. B. werden im MetaTrader 5 aus Gründen der Bequemlichkeit „seitliche“ Ebenen hinzugefügt). Einige Entwickler nehmen „Schiff pitchfork“, „modified Schiff pitchfork“ oder sogar „inward pitchfork“ in ihre Programme auf.

Die Einfachheit dieser Zeilen ermutigt die Entwickler, kreativ zu sein.

Diejenigen, die den ursprünglichen Kurs von Alan Andrews nicht gelesen haben, fragen jedoch oft: „Warum brauchen wir so viele verschiedene Heugabeln? Wie kann man sie beim Handel einsetzen? Welche zusätzlichen Indikatoren sollte ich hinzufügen, um meinen Handel besser, präziser und angenehmer zu gestalten?“

Der Originalkurs beantwortet alle diese Fragen. Und er ist sogar frei verfügbar. Aber er ist auf Englisch, was für nicht englischsprachige Leser unbequem sein kann. Allerdings könnte der Stil manchen Lesern zu schwerfällig und unverständlich erscheinen.

Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, diesen Artikel zu schreiben. Ich denke, es ist an der Zeit, die Wahrheit für diejenigen zu enthüllen, die sie noch nicht kannten :-)

Marechal-Chart

Andrews versucht zunächst, seine Leser davon zu überzeugen, dass der Markt vorhersehbar ist. Dazu zitiert er ein Chart von Marechal, der die Entwicklung des Dow-Jones-Index zwanzig Jahre im Voraus vorhersagte. Hier ist dieses Chart:

Die Abbildung zeigt, dass diese Vorhersage 1933 gemacht wurde, also lange vor der Zeit der Personal Computer und vor allem lange vor dem Konzept der neuronalen Netze. Dennoch gibt es sie, und das gibt uns allen die Möglichkeit zu glauben, dass unsere Analysemethoden uns auch einer solchen Vorhersagegenauigkeit näher bringen können, wenn wir genug Phantasie oder gute Lehrer haben.

Der interessanteste Teil beginnt danach.

Medianlinie und Parallelen

Der Markt ist also berechenbar. Welche Gesetze kann sie befolgen? Viele Analytiker glauben, dass physikalische Gesetze auf alle Schwingungsvorgänge anwendbar sind. Alan Andrews war beispielsweise der Ansicht, dass Newtons drittes Gesetz auf Finanzströme anwendbar ist: „Wenn zwei Körper aufeinander einwirken, sind die Aktions- und Reaktionskräfte absolut gleich groß und in ihrer Richtung entgegengesetzt.“ Er nannte dies „Aktion“ und „Reaktion“ und förderte aktiv die Möglichkeiten, die diese Methode im Laufe des Kurses bietet. Ich denke, die Methode funktioniert.

Das ist verständlich: Wenn die Ressourcen begrenzt sind und jemand diese Ressourcen (Waren, Geld, Aktien, was auch immer) braucht und es kein Monopol gibt, dann werden sich Angebot und Nachfrage für lange Zeit in einem dynamischen Gleichgewicht befinden, und die Preise dieser Ressourcen werden um eine bestimmte Durchschnittslinie schwanken.

Andrews stellte dieses Prinzip in den Mittelpunkt seines Kurses. Aktion ist gleich Reaktion.

Dieses Prinzip lässt sich zum Beispiel mit der Medianlinie modellieren. Es ist ganz einfach: Man nimmt drei aufeinanderfolgende Umkehrpunkte (z. B. Hoch[0]-Tief[1]-Hoch[2]) und zieht eine gerade Linie vom äußersten linken Punkt[0] durch die Mitte der Strecke [1]-[2].

Der erste Parameter, den diese Linie hat, ist die Steigung. Wenn die Linie abwärts verläuft, ist der lokale Trend abwärts gerichtet, und umgekehrt, wenn die Linie aufwärts gerichtet ist, ist der lokale Trend aufwärts gerichtet.

Andrews behauptet, dass der Kurs bei Annäherung an diese Linie wahrscheinlich abprallt oder sie durchbricht und eine Lücke bildet. Auf „ruhigen“ Märkten ist dies meist der Fall, und sie Zahl von 80%, die Andrews beim Zählen der Rebounds (Abpraller) angibt, ist wahrscheinlich richtig. Auf dem Forex beginnt der Kurs, nachdem er die Linie schnell erreicht hat, oft entlang dieser Linie zu „gleiten“, wie in der obigen Abbildung zu sehen ist.

Der Kurs zieht es jedoch vor, in einem Kanal zu bleiben, der von den zur Medianlinie parallelen Linien gebildet wird (in den Andrews-Charts werden sie mit MLH bezeichnet, „H“ steht hier für „parallel“, wie der Buchstabe selbst). LMLH ist die untere parallele Linie, während UMLH die obere ist. Wenn der Kurs von der Medianlinie der Heugabel (ML) abweicht, wird er sich höchstwahrscheinlich in Richtung des „nächstgelegenen“ MLH bewegen, und auch hier wird er entweder durchbrechen oder abprallen. Wenn ML durchbricht, liegt das nächste Ziel höchstwahrscheinlich in der Nähe des gegenüberliegenden MLH, das weiter im Trend liegt.

Die drei Linien bilden die von den meisten Händlern verwendete „dreizackige Heugabel“.

Die bekannteste Anwendung dieses Instruments ist natürlich der Handel innerhalb des Kanals. Solange sich der Kurs zwischen den MLH-Linien befindet, setzt sich der Trend fort und die Arbeit geht nur in Richtung des Trends. Wenn sich der Kurs den Kanalgrenzen oder der Medianlinie nähert, erwarten wir eine Umkehrung. Wenn der Preis über die Grenzen hinausging und sich dort festsetzte, erwarten wir einen globalen Umschwung. Wäre zum Beispiel in der obigen Abbildung die zweite Kerze nach dem Durchbruch (April 2009) nach oben gerichtet gewesen, hätte es einen Grund gegeben, über die Platzierung von Kaufaufträgen nachzudenken.

Die dritte Möglichkeit der Bewegungskontrolle sind die so genannten „gleitenden Parallelen“ (SH). Wenn der Kurs die MLH durchbricht, aber weiter in Richtung des „Haupttrends“ gleitet, können Sie eine Linie parallel zur ML ziehen, die tangential zur Bewegung verläuft, sodass nur eine Kerze diese Linie berührt und alle anderen zwischen ihr und der MLH liegen würden.

Andrews selbst empfiehlt, eine Linie bei einem wichtigen Preis der vorherigen Kerze zu ziehen (in der Regel bei einem extremen Punkt - Maximum oder Minimum). Dann kann der Durchbruch dieser Linie auch auf eine lokale Umkehr oder eine Trendwende hindeuten.

Es gibt mindestens zwei weitere Möglichkeiten, diese Konstruktion zu verwenden. Andrews erwähnt dies nicht direkt, aber wenn Sie sich daran erinnern, dass jede diagonale Linie auf dem Chart eine Linie der Preisveränderungsrate im Laufe der Zeit ist, dann können Sie versuchen, die Grenzen der Bewegung vorherzusagen - sowohl in Bezug auf das Niveau als auch auf den ungefähren Zeitpunkt einer Umkehrung. Zeichnen Sie dazu zwei Linien - eine vertikale und eine horizontale.

Vertikale und Horizontale beantworten die Hauptfrage des Händlers: „Wenn sich der Preis weiterhin mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt, wo wird er dann landen? Und wann genau kann sich das Blatt wenden?“ Die Schnittpunkte dieser Linien mit den Geschwindigkeitslinien (alle geneigten Linien) ergeben recht zuverlässige künftige Umkehrniveaus. Vergessen Sie jedoch nicht die Stopp-Levels.

Jeder kritische Punkt auf dem Chart bestimmt, wo sich andere kritische Punkte befinden werden - entweder in der Zeit oder in der Absicht - solange das Chart den Gesetzen gehorcht, die verwendet werden, um seine linke Seite (die in der Geschichte) aufzubauen. In diesem Artikel werden wir Drehpunkte als „kritische Punkte“ betrachten, obwohl es auch andere Möglichkeiten geben kann.

Auf den Kurs-Charts kann dies passieren, weil diese Punkte von allen gesehen werden: sowohl von vielen Anfängern als auch von großen Anlegern - und jeder versucht, sie in etwa auf die gleiche Weise zu interpretieren. Dies erklärt jedoch nicht, warum die gleichen Muster auch auf den Charts der Sonnenaktivität oder des Vogelzugs erscheinen. Es sieht aus wie Magie.

Ich habe versucht, den Kursverlauf nur anhand der Medianlinien nachzuvollziehen, indem ich sie nach jeder bedeutenden Umkehrung gezogen habe. Alle ML-Linien hier sind dünn und ein Pixel dick. Jedes ML-Paar und die Linie, auf der es liegt, ist durch eine eigene Farbe hervorgehoben, z. B. 4ML 5-6 ist dunkelgrün und 4ML 5-8 ist gelb.

Da die Aktion gleich der Reaktion ist, wird das rechte Ende der ML selbst auch durch einen bestimmten Pegel angezeigt (und gibt natürlich auch eine gewisse Zeit an). Der Abstand zwischen dem Startpunkt und der Querlinie ist gleich dem Abstand zwischen der Querlinie und der Ebene. Es wurden keine weiteren Berechnungen vorgenommen.

Wenn zwei oder mehr aufeinanderfolgende Medianlinien in dieselbe Richtung zeigen, ist der Trend sehr stark und die Preise werden sich weiterhin sehr schnell bewegen.

Wenn der Kurs von der Medianlinie, die lange Schatten bildet, stark abprallt oder die Linie ML genau berührt und die Kerze vor ML schließt, ist eine globale Umkehr in naher Zukunft sehr wahrscheinlich. Eine Umkehrung kann z. B. durch die Bildung von ML in der entgegengesetzten Richtung und einen Kursabprall von der MLH-Linie bestätigt werden.

Andrews behauptet, dass, wenn der Kurs den ML nicht erreicht und den MLH durchbrochen hat, eine globale Umkehrung wahrscheinlich ist. Nur ein exakter Rebound vom nächsten ML kann dies verhindern - dann wird eine große Umkehr in die andere Richtung ausfallen. Aber diese Regel funktioniert bei mir nicht immer, also testen Sie sie unbedingt.

Es ist klar, dass wir ML sowohl an den nächstgelegenen als auch an weiter entfernten Pivot-Punkten aufbauen können - die Kurse kehren oft um, wenn sie sich diesen beiden Linien nähern. Die blaue Linie ist zum Beispiel von Anfang 2019. Vielleicht könnten seine Signale für jemanden sogar noch bedeutsamer sein als die des magentafarbenen Modells.

Hagopische Regel

Wenn der Kurs die Medianlinie nicht erreicht hat und MLH in der Richtung durchbrochen hat, die dem Steigungswinkel von ML entgegengesetzt ist, ist es sinnvoll, eine Trendlinie zu zeichnen, die auf den Extrema des Bereichs basiert, der „versucht hat, aber sein Ziel nicht erreicht hat“.

Andrews empfiehlt den Einstieg, sobald diese Trendlinie durchbrochen ist.

Ich wiederhole jedoch noch einmal, dass diese Situation meiner Meinung nach einfach bedeutet, dass sich der Preis in einer flachen Zone befindet (oder in einer Korrektur, wenn wir die Terminologie von Elliott verwenden). Da der Kurs an solchen Stellen oft eine globale Umkehrung vollzieht, können Sie natürlich mit einem sehr kurzen Stopp einsteigen, da es bei einem solchen Aufschlag meist nicht klar ist, ob die Seitwärtsbewegung beendet ist oder nicht. Alternativ können Sie die Stopp-Level weiter wegschieben - etwa um die Breite des Seitwärtskanals oder mehr.

Wenn der Kurs hier jedoch wirklich umschlägt (nach der Seitwärtsbewegung), dann ist die Bewegung wahrscheinlich sehr stark, und es kann sein, dass der Durchbruchspunkt für eine sehr lange Zeit nicht mehr erreicht wird (siehe die letzte Abbildung im vorherigen Abschnitt). Die Hauptsache ist, dass man rechtzeitig feststellt, dass die Seitwärtsbewegung zu Ende ist.

Hier ist eine weitere Situation, in der „das Ziel nicht erreicht wird“. Wenn wir berücksichtigen, dass es sich um einen Screenshot eines Monatscharts handelt, dann ist die Situation sowohl hier als auch in der vorherigen Abbildung recht profitabel. Aber wenn ich hier direkt gehandelt hätte, hätte ich höchstwahrscheinlich auf eine spezifischere Situation gewartet, zum Beispiel für den Verkauf - einen Durchbruch des Tiefs von 2016 oder die „richtige“ Heugabel-Konfiguration, wenn der Durchbruch für mich überzeugend gewesen wäre.

Im nächsten Fragment hingegen gibt es einen fast eindeutigen Einstieg: Der Kurs durchbrach souverän die MLH, berührte davor fast genau die Medianlinie und bildete davor eine sehr lange Spitze. Außerdem ging er an der Spitze der Heugabel, ohne lange Zeit über die Mitte hinauszugehen. Sehr interessante Situation!

Gleich nach dem Ende der ersten Kerze (nach dem Ausbruch) verschieben Sie den Stopp-Level auf den Breakeven und gehen ins Stadion (oder machen eine Weltreise - das hängt von der Größe des Zeitintervalls ab). Das Einzige ist, dass Sie immer noch verfolgen müssen, wie der Preis durch einige signifikante Niveaus geht, aber das ist nicht mehr schwierig, wenn man die Trendkraft bedenkt, während Sie solche Werkzeuge wie die Andrews Pitchfork zu Ihrer Verfügung haben.

Kleine Heugabel

Um einen guten Einstiegspunkt zu bestimmen, kann anstelle einer Trendlinie eine „kleine“ Heugabel verwendet werden.

In der Regel erfasst eine Heugabel einen ziemlich großen Bereich - 5-7 Kerzen auf jeder Seite des Dreiecks, das an ihrer Basis liegt, und oft mehr.

Eine „kleine“ Heugabel kann 2-3 Kerzen in dem Teil enthalten, der durch die Medianlinie geteilt wird, und z.B. eine Kerze als „Basis“. In Wirklichkeit handelt es sich nur um einen Trend in einem kleineren Zeitintervall, und meistens ist es bequemer, ihn dort zu markieren. Aber niemand hindert Sie daran, das folgende Markierungen zu implementieren:

Bei der mit einem roten Pfeil markierten Kerze liefen mehrere Faktoren zusammen:

• Die Kerze schloss unterhalb der MLH-Parallele,
  
• der Preis hat zuvor die Median-Linie berührt,
  
• Der Berührungspunkt der vorherigen Kerze entspricht dem Schnittpunkt der großen und kleinen Durchschnitte - ein sehr starkes Umkehrniveau, wie jeder andere Schnittpunkt,
• Berührungspunkt - 100%-Niveau der blauen Medianlinie,
  
• Punkt Ebene [1] liegt oberhalb des Berührungspunktes,
• die Kerze ist ein „Innerer Balken“. So ein innere Balken dient sehr oft als Auslöser für Transaktionen, da der Kurs, wenn er seine Grenzen durchbricht, abrupt in eine Richtung gehen kann (in diesem Beispiel besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine starke Abwärtsbewegung).
  

Zu den Nachteilen dieser „Zusammensetzung“ gehören:

• Preis innerhalb der Spanne des Jahres 2016,
  
• In den beiden vorangegangenen Jahren befand er sich in einer abwärts laufenden Seitwärtsbewegung,
  
• Daher besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit einer globalen Umkehr nach oben. Aus dem Markierungen geht jedoch nicht hervor, wann dieser Umschwung stattfinden wird.
  

Lokal sieht die Markierung jedoch so aus, als sei eine Abwärtsbewegung recht wahrscheinlich.

Fazit: Man kann verkaufen, aber man muss die Ziele klar erkennen. Man kann sie in den „kleineren“ Zeitintervallen suchen oder die nächste Heugabel konstruieren ([1]ML[2]-[3]. Hier ist der Punkt [3] nicht klar markiert, aber er hat sich bereits gebildet - das Hoch des Oktober-Balkens (die schwarze Kerze neben dem Pfeil links).

Um ein Geschäft zu machen, können Sie zum Beispiel bei der Überwindung des Tiefs des November-Balkens (durch den Pfeil angezeigt) verkaufen. Alternativ können Sie bei der Eröffnung der nächsten (Dezember-)Kerze in das Geschäft einsteigen oder nach Einstiegspunkten in niedrigeren Zeitintervallen suchen. Ein Stopp-Level wird irgendwo oberhalb des Hochs der Oktoberkerze platziert. Sie können z.B. beim Kreuzen der hier nicht gezeigten Medianlinie (2 ML 3-Pfeil) oder per Trailing-Stop aussteigen.

Zählen Sie NICHT auf einen großen Abwärtstrend (für einen bestimmten Zeitraum) im Moment des Pfeils. Wenn man bedenkt, dass es sich hier um einen Monatschart handelt, ergaben zwei schwarze Kerzen einen Gewinn von insgesamt 1000 Punkten (10.000 Punkte auf einem dreistelligen Chart). Wenn es uns gelingt, mindestens 90 % dieser Bewegung mitzunehmen (was durchaus möglich ist, wenn wir zu Beginn eines neuen Monats einsteigen), dann kann das Ergebnis als zufriedenstellend bezeichnet werden.

Schiff-Heugabel

Manchmal beschreibt die Medianlinie die Bewegung nicht genau genug. Zum Beispiel, wenn sich der Kurs entlang der oberen MLH-Linie bewegt und die Median-Linie in keiner Weise berühren kann oder sogar über den konstruierten Kanal hinausgeht, sich aber weiterhin in die durch ML angegebene Richtung bewegt. Es ist deutlich zu sehen, dass dieser Trend für dieses Zeitintervall „schwach“ ist, aber es ist nicht möglich, ihn mit der bestehenden Konstruktion von geraden Linien zu messen, und es gibt noch keinen Grund, neue Heugabeln zu bauen, der Gipfel hat sich noch nicht gebildet.

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, Linien zu finden, die die gegebene Bewegung genauer beschreiben als ML. So kann man beispielsweise die Steigung der Medianlinie verringern, indem man den ersten Punkt vertikal in die Mitte des Intervalls [0]-[1] verschiebt.

In diesem Fall sieht die Bewegung bereits kontrollierter aus, und wir können versuchen, sie vorherzusagen, da wir es mit einer flachen Bewegung zu tun haben.

Eine solche Konstruktion wird als Schiff-Pitchfork bezeichnet.

Natürlich können zum Beispiel zu steile Bewegungen auf die gleiche Weise gemessen werden:

In diesem Fall kann die Verschiebung des ersten Punktes es Ihnen ermöglichen, einen früheren Einstieg zu finden, da sie genauere Angaben zu den Abprallpunkten liefert.

Modifizierte Schiffs-Heugabel

Wenn wir den Anfang der Heugabel auch horizontal in die Mitte des Intervalls [0]-[1] verschieben, erhalten wir eine „modifizierte“ Schiff-Heugabel. Sie sind oft genauer bei der Darstellung von Bewegungen in einer Seitwärtsbewegung. Außerdem bieten sie deutlichere Abprallpunkte.

Solche Heugabeln sind oft nützlich, wenn die Anzahl der Balken im Bereich [0]-[1] viel größer ist als im Bereich [1]-[2].

Es ist klar, dass beide Optionen funktionieren - sowohl „standard“ als auch „modifiziert“, aber es scheint mir, dass es in diesem Fall bequemer ist, Ziele mit orangefarbenen Streifen zu betrachten.

Warnlinien

In der Abbildung aus dem vorigen Abschnitt sind gestrichelte Linien gekennzeichnet mit 100,0 zu sehen. Andrews nennt sie „Warnlinien“. Sie spiegeln das gleiche Prinzip von Aktion und Reaktion wider: „Aktion und Reaktion sind gleich und entgegengesetzt“. Nachdem sie eine bestimmte Strecke zurückgelegt haben, neigen die Preise dazu, sich umzudrehen und sich der „Medianlinie“ zu nähern. Wenn der Kurs von der Medianlinie abgeprallt ist und die MLH durchbrochen hat, muss er, um die gleiche Strecke zurückzulegen, die er bereits zurückgelegt hat, diese „Warnlinie“ erreichen. Dann kehrt er zur MLH zurück und verwendet sie als „Median“. Es hat sich herausgestellt, dass die Hauptheugabel nach unten „verschoben“ zu sein scheint. Für die nächste Zeit (natürlich für die angegebene Zeitspanne) findet die Bewegung in diesem „verschobenen“ Kanal statt.

Ich finde es sehr gut, dass MetaTrader 5 jetzt diese Möglichkeit bietet. Im MetaTrader 4 konnte eine solche Linie nur manuell erstellt werden. Das war lästig und zeitaufwendig.

In der nachstehenden Abbildung habe ich das gleiche EUR-Chart wie im vorherigen Abschnitt für die nächste Periode nach dem Einzeichnen der modifizierten Schiff-Heugabel aus dem vorherigen Abschnitt eingezeichnet. Die herkömmliche Heugabel wurde hinzugefügt.

Am 27. Januar überschritt der EUR die Grenzen der lilafarbenen Heugabel, konnte jedoch die orangefarbene Widerstandslinie nicht durchbrechen und setzte seinen Abwärtstrend fort.

In der Regel kann der Kurs mehrmals von den Warnlinien abprallen und sich viel weiter entlang des Trends bewegen als jedes Extremum innerhalb der Heugabel. Wenn ich also in höheren Zeitintervallen einen Trend erkenne, werde ich versuchen, die Richtung der Position nicht zu ändern, wenn der Kurs die Warnlinie im unteren Intervall nicht durchbrochen hat. Umgekehrt kann ein Durchbruch einer Warnlinie auf eine gute Entwicklung hindeuten. Wenn mich der Ausbruch überzeugt, werde ich wahrscheinlich bei der Kerze einsteigen, die auf die Ausbruchskerze folgt, oder bei einem Rollback zum Durchbruchspunkt, wenn ich glaube, dass dies funktionieren könnte. Höchstwahrscheinlich wird sie mehr Nutzen bringen.

Umgekehrte (oder „nach innen gerichtete“) Heugabel

Nach einer plötzlichen Impulsbewegung konsolidieren sich die Kurse, bevor ein neuer Durchbruch erfolgt. Um eine solche Konsolidierung zu beschreiben, können wir eine (nach innen) „Umkehr-Heugabel“ verwenden. Um sie zu bilden, müssen wir drei Punkte des Dreiecks auswählen und eine regelmäßige Medianlinie bilden, aber wir müssen die [0]-[1] in zwei Hälften teilen, anstatt [1]-[2]. Die Trendlinie wird durch die Mitte [0]-[1] und den Punkt [2] verlaufen.

Meistens bleibt die Bewegung in diesem Fall innerhalb des Korridors, der durch diese Linie gebildet wird, und verläuft parallel dazu durch den Punkt [1], sodass normalerweise zusätzliche Warnlinien innerhalb des Kanals markiert werden. Das Fibo-Channel-Tool kann hier nützlich sein. Ich unterteile das innere Intervall eines solchen Kanals gerne in 4 Teile: die Stufen 0,25, 0,5 und 0,75. Die externen Level betragen 0,5 der Kanalbreite.

Während die „klassische“ Heugabel versucht, eine Impulsbewegung zu beschreiben, ist die „innere“ Heugabel ein Versuch, eine Korrekturbewegung zu beschreiben, die alle Arten von Fahnen, Wimpeln usw. umfasst.

Aktions-Reaktions-Linien

Linien, die parallel zu jeder sinnvollen Geraden verlaufen, können als Aktions-Reaktions-Linien dienen. Das bedeutet, dass wir, wenn wir z. B. die mittlere Linie [0] ML [1][2] einzeichnen, den Abstand von ihr zum Punkt [-1] auf der rechten Seite festlegen können, und diese Linie wird höchstwahrscheinlich als Umkehrlinie dienen, wenn sie sich dem Preis nähert, und wenn die Richtung der Linie nach unten zeigt, sollten wir sollten wir eine Umkehr nach unten erwarten, und umgekehrt.

Solche „grundlegenden“ Linien können nicht nur mit Hilfe von MLs, sondern auch mit vielen anderen Linien gebaut werden. Andrews empfiehlt zum Beispiel die folgenden Optionen:

• 0-3;
• 0-4;
• ML umkehren (aus dem vorherigen Abschnitt);
• Multi-Pivot-Linie - eine Linie, die durch 3 oder mehr historische Pivot-Punkte verläuft;
• Lücke 2;
• Gleitende Durchschnitte und durch sie gebildete Kanallinien;
• Hoch-Tief und Tief-Hoch eines klar erkennbaren Trends;
• usw.

Schauen wir uns das genauer an.

Sie können den Rest der Zeilen überprüfen.

Ich kann nur hinzufügen, dass ich die gleitenden Durchschnitte nicht gerne als „Basislinien“ verwende.

Lassen Sie mich noch einmal den Algorithmus zur Erstellung von Aktions-Reaktions-Linien beschreiben:

1. Wählen Sie eine „Basis“-Linie aus und zeichnen Sie sie ein (siehe Liste oben).
2. Wählen Sie einen Umkehrpunkt in der Historie (in der Animation mit А gekennzeichnet).
3. Setzen Sie den ersten Punkt des Standardwerkzeugs Andrews Pitchfork auf den Anfangspunkt der Grundlinie.
4. Setzen Sie den zweiten Punkt auf den ausgewählten historischen Extremwert. Bei Linien, die nach oben gerichtet sind, ist es in der Regel besser, das obere Ende zu wählen.
   
5. Der dritte Punkt der Heugabel wird so gesetzt, dass die Medianlinie der Heugabel mit der Grundlinie übereinstimmt.
6. Nähert sich der Kurs den Grenzen der auf diese Weise konstruierten Heugabel, wird er wahrscheinlich umkehren oder eine Lücke bilden.
   

Ein Füllhorn mit lauter Handelsoptionen

Wenn wir einen Fächer von Linien zeichnen, die 10° voneinander entfernt sind, von 10° bis 80°, dann wird der Preis diese Linien „bemerken“, und wenn wir sehen, dass dies geschieht, können wir eine starke Grundlage für den Handel erhalten.

Es scheint, dass diese Regel nur auf Papier funktioniert, aber seltsamerweise funktioniert sie auch auf elektronischen Charts. Wenn sich jedoch die Skala ändert, ändert sich auch der Winkel der Linie, entlang der sich der Preis bewegt, aber dennoch bewegen sich die Preise weiterhin genauso gleichmäßig entlang des Fächers.

In der Animation ist zu sehen, dass die besten Ergebnisse bei den Maßstäben 4px und 32px erzielt werden, aber auch die anderen Maßstäbe liefern recht gute Ergebnisse.

Der Hauptpunkt dieser Streifen ist, dass der Preis es vorzieht, innerhalb einer bestimmten Spanne zu bleiben, und wenn er hinter einer Linie schließt, die ihn zuvor gestört hat, dann besteht wahrscheinlich die Chance, dass er in Richtung der nächsten Linie oder weiter geht.

Andrews beschreibt dies folgendermaßen:

Wenn wir einen starken Preisanstieg oder -rückgang feststellen, ist dies ein Signal, dass eine Reihe von 10-Grad-Linien gezogen werden kann.

Solange sich der Kurs innerhalb der ersten beiden (steilsten) Linien befindet, braucht sich der Händler keine Sorgen um seine Position zu machen, denn sie wird wachsen.

Wenn der Kurs die 20°-Linie überschreitet, steigt er häufig auf die 30°-Linie, was die Möglichkeit bietet, die Position aufzustocken. Höchstwahrscheinlich wird sich der Kurs weiter im Trend bewegen, solange er innerhalb der 40°-Linie bleibt.

Wenn der Kurs die 40°-Linie überschreitet, ist mit einer starken Trendumkehr zu rechnen. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn es vor diesem Schnittpunkt einen weiteren starken Anstieg gab.

Natürlich ist es besser, wenn Sie Ihre eigenen Statistiken zu erstellen - nach Paaren, Skalen, Zeitintervallen usw. In meinem Fall funktioniert diese Methode der Lagebeurteilung anhand der Kursbewegung in allen Intervallen.

Das Skript, mit dem Sie die Linien des Ventilators zeichnen können, ist unten angefügt. Legen Sie sie einfach auf dem Chart in der Nähe des gewünschten oberen oder unteren Bereichs ab. Wenn er von oben geworfen wird, geht der Fächer nach unten, wenn er von unten geworfen wird, geht er nach oben.

Die Regel der fünf Umkehrungen oder Wellen, wie sie von Andrews interpretiert wird

Fast am Ende des Kurses beschreibt Andrews das Zählen von Pivot-Punkten. Er kannte die Arbeit von Elliott, war aber der Meinung, dass Elliott die Regeln nicht genau genug definiert hatte. Eigentlich sollten sie so aussehen:

Nach dem Durchbrechen der 0-4-Linie können Sie in der Regel mindestens 5 Pivot-Punkte zählen, bevor Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Das klingt nicht sehr klar. Werfen wir einen Blick auf die Charts.

Die 0-4-Linie des vorherigen Trends wurde also durchbrochen, was bedeutet, dass die Chance auf eine große Abwärtsbewegung groß ist. Jetzt können wir mit dem Zählen der Pivot-Punkte beginnen. Wir sollten uns nur für die Pivots interessieren, die der gewünschten Gewinngröße entsprechen, d.h. die Größe jedes Pivots sollte ungefähr proportional zu den Bewegungen sein, die die Punkte des vorherigen Trends hervorgebracht haben.

Schauen wir uns an, wie sich die Situation entwickelt:

Trotz der durchbrochenen 0-4-Linie setzte der Kurs seinen Abwärtstrend fort (und erreichte dabei wahrscheinlich unser Stopp-Niveau).

Keine große Sache...

Wir können wieder einsteigen - von Punkt 2 (wenn 4 ML 5-1 gebildet wird - es wird fast mit 04 zusammenfallen, und daher sollte Punkt 2 des neuen Trends von ihm abprallen). Natürlich kann uns niemand davon abhalten, eine kleine Heugabel an der Spitze eines neuen (kleinen) Trends zu bauen.

Die Situation, in der der Preis nach dem Durchbruch der 0-4-Linie nicht umkehrte, deutet jedoch darauf hin, dass höchstwahrscheinlich jetzt eine Flaute auf dem Markt beginnt. Wenn Sie sich also auf langfristige Trends konzentrieren, können Sie anfangen, Pivots zu zählen. Diese „Welle“ ist sowohl zeitlich als auch von der Amplitude her kleiner als die „Hauptwellen“. Dann müssen wir nur noch auf einen neuen Punkt 5 warten. Der Kurs könnte sich davon abwenden und stark abwärts gehen, aber in Wirklichkeit hat der Kurs die flache Bewegung einfach abgeschlossen. Wir können die Spitzen „a“, „b“ und „c“ hinzufügen und am Durchbruch der Linie 3-b eine Position eröffnen. Vielleicht wäre dieser Ansatz in diesem Fall zuverlässiger und würde die Händler vor zusätzlichen Verlusten bewahren.

Erweiterter Pivot-Punkt

Wenn der Kurs eine solche Formation bildet, wenn nach einem langen oder sehr schnellen Trend eine Umkehr bei Punkt 1 erscheint, dann Punkt 2 unter 1, gefolgt von Punkt 3 höher als Punkt 1, dann 4 unter 2 und schließlich 5 höher als 3, dann nennen wir diese Formation nach Andrews Erweiterter Pivot-Punkt (EP). Der Umschwung geht in der Regel von den „drei Spitzen“ zu den „zwei Spitzen“ und ist meist sehr schnell und weit. In solchen Fällen versuche ich in der Regel, eine kleine Heugabel auf den letzten Trend zu zeichnen und sofort nach ihrem Bruch in die der Bewegung zu Punkt 5 entgegengesetzte Richtung einzusteigen.

In diesem Bild gibt es einen weiteren Pivot zwischen 3 und 5, aber es stellte sich heraus, dass er niedriger als 3 war, aber dann erfüllte 5 alle Erwartungen. Aus diesem Grund habe ich diese Linien so gezogen...

Übrigens, wenn man die 0-4-Durchbruchsregel anwendet, dann taucht beim Zählen wieder dieselbe magische Verhältnis auf (5 oder 8 Pivots, die sich mehrmals wiederholen können), sodass wir sagen können, dass der Einstieg in Silber am 3. Februar (genauer gesagt nach der Eröffnung am 4. Februar) fast zwingend war. Noch besser wäre es, den Scheitelpunkt zu berechnen (glücklicherweise bietet Heugabel hierfür viele Möglichkeiten) und dort eine „schlafende“ Order mit einem Short-Stop-Level zu platzieren. Wäre er ausgelöst worden, hätten wir bereits am 3. Februar einen ordentlichen Gewinn erzielt.

Wenn Sie also in der Lage sind, dieses Muster zu erkennen, wird sich die Wahrscheinlichkeit von Gewinnen bei Ihrem Handel stark erhöhen.

Schlussfolgerung

Alle in diesem Artikel beschriebenen Methoden der Chartanalyse sind in ihrer Effizienz gleichwertig. Jeder von ihnen kann einem Händler dabei helfen, zu verstehen, wie sich der Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt verhalten wird, wenn wir uns den Weg, den er zuvor genommen hat, genau ansehen. Außerdem kann jeder von ihnen ungefähr sagen, wo der Preis zum entsprechenden Zeitpunkt liegen wird. Ihre Kombination führt jedoch zu besseren Ergebnissen. Meiner Meinung nach sind sie alle einen Versuch wert, damit Sie herausfinden können, was Ihnen mehr zusagt.

Andrews selbst empfiehlt den Händlern, den Handel zunächst nur auf dem Papier mit Hilfe von Medianlinien zu erlernen.

Wenn dieser Handel beherrscht wird und der Gewinn aus dem „Papierhandel“ mit zwei Kontrakten 100 % übersteigt (wahrscheinlich pro Jahr), kann der Händler zum Handel mit der Action-Reaction-Methode übergehen.

Nachdem auch diese Methode beherrscht wird, können sich die Händler an Andrews wenden, um eine neue Portion Wissen (über den Fächer, das Zählen usw.) zu erwerben.

Wie sich herausstellt, sind keine zusätzlichen Indikatoren erforderlich. Das System ist recht autark und liefert einen sehr klaren Zeitplan sowie sehr genaue Ein- und Ausgänge. Wer mit gleitenden Durchschnitten oder dem RSI vertraut ist, kann auch diese nahtlos mit der Heugabel kombinieren. Stellen Sie nur sicher, dass diese Entscheidung gut durchdacht ist.

Im Zeitalter des Internets mit kostenlos funktionierenden Handelsstrategien, intelligenten Programmen, hoher Volatilität, der Möglichkeit einer enormen Hebelwirkung für den Margin-Handel und der Fähigkeit, jede komplexe Strategie virtuell zu testen, wird die Realität des Gewinns noch greifbarer, vorausgesetzt, dass die Händler ihre „Hausaufgaben“ vollständig erledigen, Statistiken sammeln und das von ihnen gewählte System streng befolgen.

Wir haben einen Tester, der unser eigenes System auf der Grundlage des hier vorgestellten Materials baut. Es gibt mehrere Expert Advisors, die nach grafischen Mustern handeln, die mit geraden Linien gezeichnet werden. Darüber hinaus verfügen wir über umfangreiche Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren.

Wenn wir unser eigenes System haben, das perfekt zu uns passt und genaue Ein- und Ausgänge ermöglicht, wird sich die Welt wahrscheinlich verändern.

Andrews Pitchfork kann ein solches System werden, da es den Trend, die Einstiegs- und Ausstiegslevel und den Handelszeitpunkt genau bestimmt.

Wie immer gilt: Handeln Sie mit Bedacht und machen Sie Gewinne.