News Impact Statistics

News Impact Statistics 衡量市场在每次经济数据发布时的真实波动幅度——针对该交易品种，使用您的经纪商的价格——并在后续数据发布之前显示其通常的波动幅度。

它使用 MetaTrader 5 内置的经济日历和终端中的价格历史。不发出网络请求，不使用 DLL，也不依赖外部日历数据源。仅为指标：从不交易。

您将看到的内容

• Ranking（排行）：近几年内与该品种货币相关的所有高重要性数据发布，按发布后 15 分钟的中位数波动排序。同时给出 5 分钟和 60 分钟后的波动、15 分钟振幅、价格顺着数据“意外”（surprise）方向运动的频率、点差扩大幅度，以及距下一次发布的时间。在同一时刻发布的数据（例如非农就业数据和失业率）会被标注出来，以免同一次波动被算作两个信号。
• Event detail（事件详情）：第一个小时内的典型走势（中位数和中间 50%）、前 25% 的波动，以及最近几次发布的实际值、预测值和日历的判定。
• Upcoming（即将发布）：未来 7 天内的数据发布及其通常的 15 分钟波动，并在图表上用虚线标出未来 72 小时内的发布（将鼠标悬停在线上可查看通常的波动）。

测量方法

• 幅度：从发布时刻的价格到 5、15 和 60 分钟后收盘价的距离，使用该日期可用的最小周期的 K 线（M1, M5 或 M15）。
• 方向：日历会把每个实际值评定为对其货币利好或利空。指标会检查 15 分钟后价格是否朝该方向运动，并用二项检验与 50/50 作对比（当结果超出随机水平时标注 *）。
• 点差：发布前后的最大点差除以发布前的正常点差，基于最近 30 天的 tick 数据。更早的发布数据会被有意跳过，以免终端下载多年的 tick 历史。

用途

• 在数据发布前确定止损和仓位的大小。
• 选择 EA 的新闻过滤器应避开哪些事件，以及哪些事件对该品种几乎没有影响。
• 了解正常的反应是什么样子，以便异常的反应一目了然。

须知

• 日历时间采用您的经纪商的服务器时间。没有确切时间的事件会被跳过。
• 策略测试器中无法使用经济日历，因此免费演示版会显示内置的示例数据。
• 这些波动是历史，不是预测。不同经纪商在数据发布前后的点差和滑点各不相同。
• 价格历史的深度取决于“最大图表数据量”（Max bars in chart），该设置位于 工具 - 选项 - 图表（Tools - Options - Charts）。

输入参数

• 重要性（仅高）、货币（留空 = 该品种的货币）、历史年数（3）、名称过滤。
• Event names：终端语言，或根据日历事件代码生成的英文名称。
• 基于最近 N 天 tick 数据计算的点差（30；0 = 关闭）。
• 在图表上绘制接下来的数据发布（true），时间范围为未来 N 小时（72）。
• 首先打开的标签页、首先显示的事件（其名称的一部分）、服务器 GMT 偏移（-99 = 自动）、面板位置。

技术支持

如有任何不清楚之处，请在 MQL5 上给我发私信。

交易杠杆产品存在较高的亏损风险。