News Impact Statistics

News Impact Statistics mesure de combien le marché bouge réellement à chaque publication économique - sur ce symbole, avec les prix de votre broker - et affiche le mouvement habituel des prochaines publications avant qu'elles n'aient lieu.

Il utilise le calendrier économique intégré à MetaTrader 5 et l'historique des prix de votre terminal. Aucune requête web, aucune DLL, aucun flux de calendrier externe. Indicateur uniquement : il ne passe jamais d'ordre.

Ce que vous voyez

• Ranking (classement) : toutes les publications de forte importance pour les devises du symbole sur les dernières années, triées selon le mouvement médian après 15 minutes. S'y ajoutent les mouvements après 5 et 60 minutes, le swing sur 15 minutes, la fréquence à laquelle le prix a suivi la surprise, l'élargissement du spread et le délai avant la prochaine publication. Les événements publiés au même moment (par exemple les payrolls et le taux de chômage) sont signalés, afin qu'un même mouvement ne soit pas compté comme deux signaux.
• Event detail (détail de l'événement) : la trajectoire typique durant la première heure (médiane et 50% central), les 25% de mouvements les plus importants, et les dernières publications avec la valeur publiée, la prévision et le verdict du calendrier.
• Upcoming (à venir) : les publications des 7 prochains jours avec leur mouvement habituel sur 15 minutes, et des lignes pointillées sur le graphique pour les 72 prochaines heures (survolez une ligne pour voir le mouvement habituel).

Comment c'est mesuré

• Ampleur : la distance entre le prix au moment de la publication et la clôture après 5, 15 et 60 minutes, en utilisant les barres les plus fines disponibles pour cette date (M1, M5 ou M15).
• Direction : le calendrier qualifie chaque valeur publiée de bonne ou de mauvaise pour sa devise. L'indicateur vérifie si le prix a bougé dans ce sens après 15 minutes, avec un test binomial contre 50/50 (marqué * lorsque le résultat dépasse le simple hasard).
• Spread : le spread maximal autour de la publication divisé par le spread normal qui la précède, d'après les données de ticks des 30 derniers jours. Les publications plus anciennes sont volontairement ignorées, afin que le terminal ne télécharge pas des années d'historique de ticks.

À quoi ça sert

• Dimensionner les stops et les positions avant une publication.
• Choisir les événements que le filtre d'actualités d'un Expert Advisor (EA) doit éviter - et ceux qui comptent à peine sur ce symbole.
• Savoir à quoi ressemble une réaction normale, afin qu'une réaction anormale ressorte.

À savoir

• Les heures du calendrier sont exprimées en heure du serveur de votre broker. Les événements sans heure exacte sont ignorés.
• Le calendrier économique n'est pas disponible dans le Strategy Tester ; la démo gratuite affiche donc des données d'exemple intégrées.
• Les mouvements relèvent de l'historique, ce ne sont pas des prévisions. Les spreads et le slippage autour des publications diffèrent d'un broker à l'autre.
• La profondeur de l'historique des prix dépend de "Max bars in chart" (Outils - Options - Graphiques).

Paramètres d'entrée

• Importance (élevée uniquement), devises (vide = les devises du symbole), années d'historique (3), filtre sur le nom.
• Event names : langue du terminal, ou noms anglais construits à partir du code d'événement du calendrier.
• Spread à partir des données de ticks des N derniers jours (30 ; 0 = désactivé).
• Dessiner les prochaines publications sur le graphique (true) pour les N prochaines heures (72).
• Onglet à ouvrir en premier, événement à afficher en premier (une partie de son nom), décalage GMT du serveur (-99 = automatique), position du panneau.

Assistance

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Le trading de produits à effet de levier comporte un risque élevé de perte.