TrendReversalProbability
- 指标
- 版本: 1.0
趋势反转概率 Trend Reversal Probability
产品简介
趋势反转概率是一款用于 MetaTrader 5 的分析型指标。它不会开仓、平仓或管理订单，只做一件事：用数字描述当前动量状态的持续时间，并将这一持续时间与历史上同类状态的持续时间进行比较。
指标运行在独立子窗口中。每根 K 线都会更新当前状态的持续时间、所有已完成状态持续时间的平均值与标准差，以及当前持续时间所对应的经验分位数值。
指标的测量内容
计算基于每根 K 线的中位价，即最高价与最低价的平均值。
- 对中位价分别计算 5 周期与 34 周期简单移动平均线，两者之差构成动量振荡值。
- 取该振荡值的逐根变化量，并拆分为上升部分与下降部分，两部分分别用维尔德式平滑（周期由输入参数决定）处理。
- 将平滑后的结果转换为一个中心化数值，大致在 -50 到 +50 之间波动，其零轴即为参考基准。
- 中心化数值向上或向下穿越零轴时，视为一个新状态开始。指标统计自上次穿越以来经过的 K 线数量，称为信号持续时间。
- 每当一个状态结束，其最终持续时间会被计入统计量。指标根据所有已完成持续时间计算平均值与标准差，并绘制为平均持续时间线与若干倍标准差水平线。
- 当前持续时间与这一分布进行比较，结果以经验分位数的形式显示在子窗口左上角的百分比数值中。
该结果是对过去与当前状态的统计描述，不是对价格的预测，也不表示反转一定会发生。较高的百分比仅说明：在当前图表与当前参数下，本次状态已经持续得比此前大多数同类状态更久。
图表元素
指标在自己的子窗口中绘制以下元素。
- Average Duration 平均持续时间 - 所有已完成状态持续时间的平均值。
- Upper 1 SD、Upper 2 SD、Upper 3 SD - 平均持续时间分别加上一倍、两倍、三倍标准差。
- Lower 1 SD - 平均持续时间减去一倍标准差。
- Signal Duration 信号持续时间 - 自上次穿越零轴以来 K 线数量的柱状图。中心化数值位于零轴上方时使用上涨色，位于零轴下方时使用下跌色。
- Signal Duration 80%、60%、40%、20% - 四组附加柱状图，显示同一持续时间数值按 80%、60%、40%、20% 缩放后的高度，用于改善视觉效果，便于将当前柱高与水平线对照。
- Extreme Reversal Probability 极端反转概率 - 当当前持续时间超过平均持续时间加三倍标准差时，在柱顶出现的橙色箭头。
平均持续时间及各标准差水平线处可显示 14%、50%、84%、98%、99% 的文字标签。这些标签分别标注平均持续时间以及其上方一倍、两倍、三倍标准差的位置，其中 14% 标签位于平均持续时间下方一倍标准差处。
子窗口左上角的标签显示当前分位数值，例如 Reversal Probability: 87.4%。
提醒功能
当以下条件在 K 线上满足时，指标可发出标准终端提醒。
- 分位数值升至 84% 以上。
- 分位数值升至 98% 以上。
- 分位数值降至 14% 以下。
- 持续时间计数归零，即新状态开始。
提醒使用终端标准提醒功能，如不需要可在终端选项中关闭。
输入参数
参数名 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
Oscillator length | 20 | 对振荡值变化的上升与下降部分进行维尔德式平滑的周期。数值越大，中心化数值变化越慢，状态持续越久。 |
Show probability levels | true | 是否显示平均持续时间及各标准差水平线处的文字标签。 |
Up color | 0,255,187 | 中心化数值位于零轴上方时柱状图使用的颜色。 |
Down color | 255,17,0 | 中心化数值位于零轴下方时柱状图使用的颜色。 |
快慢移动平均线周期 5 与 34，以及持续时间波动率所使用的 100 根 K 线窗口，在本版本中为固定值，未开放为输入参数。
使用方法
本指标定位为配合交易方法阅读的辅助工具，不作为独立的入场依据。
- 加载 - 可附加到任意交易品种与任意时间周期，显示在价格图下方的独立窗口中。
- 阅读柱状图 - Signal Duration 柱状图的高度表示当前方向状态已持续的 K 线数，颜色表示中心化数值所指示的状态方向。
- 阅读水平线 - 灰色线条表示该品种在该周期上曾经出现过的典型持续时间。柱状图低于平均持续时间线时仍处于常见区间；接近或超过两倍、三倍标准差水平线时，属于已加载历史中较少出现的区间。
- 阅读分位数值 - 子窗口中的数值将上述信息汇总为 0 到 100 之间的单个数字。
- 常见用途 - 可用于复盘一段行情已经运行了多久、规划对持仓加强关注的时机、横向比较多个品种或周期，或研究所选品种上状态持续时间的行为特征。
- 重置行为 - 当中心化数值穿越零轴时，持续时间计数从零重新开始，分位数值随之回落，并可触发重置提醒。
由于统计量来自已加载历史中出现的已完成状态，图表上的 K 线数量会影响结果。历史越长，可统计的已完成状态越多，平均持续时间越稳定。
运行环境与限制
- 需要支持独立窗口指标的 MetaTrader 5 终端。
- 至少需要 56 根 K 线才会开始计算，而平均持续时间、标准差水平线与分位数值需要明显更多的历史才能出现，因此图表左侧可能保持空白。
- 未收盘 K 线上的数值会在每个 tick 重算，收盘前可能发生变化。
- 指标不调用任何 DLL，也不执行任何交易操作。
- 可用于终端提供的任意交易品种与时间周期。
- 指标不在价格图上创建对象，所有对象均绘制在自己的子窗口内，并在指标移除时一并删除。
风险提示
金融市场交易具有较高风险。本指标为分析工具，仅描述过去状态持续时间的统计特征，不预测未来价格走势，不保证任何反转一定会发生，也不构成投资建议或可被机械执行的交易信号。任何基于本指标所显示数值作出的决定，均由使用者自行承担责任。
技术支持
问题、意见与建议请通过产品评论区以及 MQL5.com 站内消息系统处理。
下载量超过100次后，将转为订阅服务
