TrendReversalProbability
- Indikatoren
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Shi Yuan Wang
Ich entwickle benutzerdefinierte Indikatoren, Expert Advisors (EAs), Skripte und Trading-Tools für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 sowie Indikatoren für TradingView (Pine Script).
Was ich für Sie tun kann:
- Umwandlung einer klar beschriebenen Handelsregel in einen backtestbaren MQL4/MQL5 EA - Version: 1.0
Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr
Überblick
Die Trendumkehrwahrscheinlichkeit ist ein analytischer Indikator für MetaTrader 5. Er eröffnet, schließt oder verwaltet keine Trades. Sein Zweck besteht darin, eine bestimmte Eigenschaft des Marktes in Zahlen zu beschreiben: Wie lange der aktuelle Richtungszustand eines geglätteten Momentum-Oszillators bereits andauert und wie ungewöhnlich diese Dauer im Vergleich zu denselben Messwerten bei früheren Gelegenheiten ist.
Der Indikator läuft in einem separaten Fenster. Bei jedem Balken aktualisiert er die Dauer des aktuellen Zustands, den Mittelwert und die Standardabweichung aller im Chart verfügbaren abgeschlossenen Zustandsdauern sowie einen empirischen Perzentilwert für die aktuelle Dauer.
Was der Indikator misst
Die Berechnungskette basiert auf dem Mediankurs jedes Balkens, also dem Mittelwert aus Höchst- und Tiefstkurs.
- Es werden zwei einfache gleitende Durchschnitte des Mediankurses berechnet, ein schneller über 5 Balken und ein langsamer über 34 Balken. Ihre Differenz bildet einen Momentum-Oszillator.
- Die Veränderung dieses Oszillators von Kerze zu Kerze wird in einen steigenden und einen fallenden Anteil unterteilt. Beide Anteile werden mit einem gleitenden Durchschnitt nach Wilder über den in den Eingabeparametern festgelegten Zeitraum geglättet.
- Die geglätteten Werte werden in einen einzigen zentrierten Wert umgewandelt, der sich grob zwischen -50 und +50 bewegt. Die Nulllinie dieses zentrierten Werts ist der Bezugspunkt.
- Das Überschreiten der Nulllinie nach oben oder unten leitet einen neuen Zustand ein. Der Indikator zählt die Anzahl der seit dem letzten Überschreiten verstrichenen Balken und bezeichnet dies als Signaldauer.
- Jedes Mal, wenn ein Zustand endet, wird seine endgültige Dauer zu einer fortlaufenden Statistik hinzugefügt. Aus allen abgeschlossenen Dauern ermittelt der Indikator den Mittelwert und die Standardabweichung, die als Linie der durchschnittlichen Dauer und als Abweichungsniveaus dargestellt werden.
- Die aktuelle Dauer wird mit dieser Verteilung verglichen. Das Ergebnis ist ein empirisches Perzentil, das als Prozentsatz in der oberen linken Ecke des Indikatorfensters angezeigt wird.
Das Ergebnis ist eine statistische Beschreibung der Vergangenheit und der Gegenwart. Es handelt sich nicht um eine Kursprognose, und es wird nicht behauptet, dass eine Trendwende eintreten wird. Ein hohes Perzentil bedeutet lediglich, dass der aktuelle Zustand länger gedauert hat als die meisten vergleichbaren Zustände, die zuvor auf demselben Chart und mit denselben Einstellungen zu beobachten waren.
Chart-Elemente
Der Indikator zeichnet die folgenden Elemente in seinem eigenen Unterfenster.
- Durchschnittliche Dauer– der Mittelwert aller abgeschlossenen Zustandsdauern.
- Obere 1 SD, Obere 2 SD, Obere 3 SD– die durchschnittliche Dauer plus eine, zwei bzw. drei Standardabweichungen.
- Untere 1 SD– die durchschnittliche Dauer minus einer Standardabweichung.
- Signaldauer– ein Histogramm der Anzahl der Balken seit dem letzten Schnittpunkt mit der Nulllinie. Der Balken wird in der „Up“-Farbe dargestellt, solange der mittlere Wert über Null liegt, und in der „Down“-Farbe, solange er unter Null liegt.
- Signaldauer 80 %, 60 %, 40 %, 20 %– vier zusätzliche Histogramme, die denselben Dauerwert auf 80, 60, 40 und 20 Prozent skaliert darstellen. Sie dienen der visuellen Darstellung und erleichtern das Ablesen der Höhe des aktuellen Zustands im Vergleich zu den Niveaus.
- Wahrscheinlichkeit einer extremen Umkehr– ein orangefarbener Pfeil, der über dem Histogramm platziert wird, wenn die aktuelle Dauer die durchschnittliche Dauer plus drei Standardabweichungen überschreitet.
Textbeschriftungen mit den Werten 14 %, 50 %, 84 %, 98 % und 99 % können bei der durchschnittlichen Dauer und auf den Abweichungsebenen angezeigt werden. Diese Beschriftungen markieren die Positionen der durchschnittlichen Dauer sowie von einer, zwei und drei Standardabweichungen darüber, wobei die 14-%-Beschriftung eine Standardabweichung unterhalb des Durchschnitts platziert ist.
Eine Beschriftung in der oberen linken Ecke des Unterfensters zeigt den aktuellen Perzentilwert an, zum Beispiel „Umkehrwahrscheinlichkeit: 87,4 %“.
Warnmeldungen
Der Indikator kann Standard-Terminal-Benachrichtigungen senden, wenn bei einem geschlossenen oder sich schließenden Balken die folgenden Bedingungen erfüllt sind.
- Der Perzentilwert steigt über 84 %.
- Der Perzentilwert steigt über 98 %.
- Der Perzentilwert fällt unter 14 %.
- Der Dauerzähler wird auf Null zurückgesetzt, was bedeutet, dass ein neuer Zustand begonnen hat.
Die Warnmeldungen nutzen die Standard-Warnfunktion des Terminals. Sie können in den Terminal-Einstellungen deaktiviert werden, wenn sie nicht benötigt werden.
Eingabeparameter
Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
Oszillatorlänge | 20 | Periode der Glättung nach Wilder, die auf die ansteigenden und abfallenden Abschnitte der Oszillatoränderung angewendet wird. Höhere Werte führen zu einem langsamer zentrierten Wert und längeren Zuständen. |
Wahrscheinlichkeitsstufen anzeigen | true | Aktiviert oder deaktiviert die Textbeschriftungen bei der durchschnittlichen Dauer und den Abweichungsstufen. |
Farbe „Up“ | 0,255,187 | Farbe, die für die Histogramme verwendet wird, wenn der Mittelwert über Null liegt. |
Farbe „Abwärts“ | 255,17,0 | Farbe, die für die Histogramme verwendet wird, wenn der Mittelwert unter Null liegt. |
Die Perioden für den schnellen und den langsamen gleitenden Durchschnitt (5 und 34) sowie das für die Durationsvolatilität verwendete Fenster (100 Balken) sind in dieser Version fest vorgegeben und können nicht als Eingabewerte angepasst werden.
Anwendung
Der Indikator ist als Kontextwerkzeug gedacht, das im Zusammenhang mit einer Handelsmethode interpretiert wird, und nicht als eigenständige Grundlage für Einstiegssignale.
- Laden– Fügen Sie den Indikator einem beliebigen Symbol und einem beliebigen Zeitrahmen hinzu. Er wird in einem separaten Fenster unterhalb des Kurscharts angezeigt.
- Interpretation des Histogramms– Die Höhe des „Signal Duration“-Histogramms zeigt an, wie viele Balken der aktuelle Trendzustand bereits andauert. Die Farbe gibt die Richtung des Zustands entsprechend dem zentrierten Wert an.
- Interpretation der Niveaus– Die grauen Linien zeigen die typische Dauer für dieses Symbol und diesen Zeitrahmen an. Ein Histogramm, das unterhalb der Linie für die durchschnittliche Dauer bleibt, befindet sich noch innerhalb des üblichen Bereichs. Ein Histogramm, das sich dem zweiten und dritten Abweichungsniveau nähert oder diese überschreitet, befindet sich in einem Bereich, der in der geladenen Historie selten vorkommt.
- Interpretation des Perzentils– Der Wert im Unterfenster fasst dieselben Informationen als einzelne Zahl zwischen 0 und 100 zusammen.
- Praktische Anwendungen– der Wert kann verwendet werden, um zu überprüfen, wie lange eine Bewegung bereits andauert, um zu planen, wo die Aufmerksamkeit für eine offene Position verstärkt werden sollte, um das Verhalten mehrerer Symbole oder Zeitrahmen zu vergleichen oder um zu untersuchen, wie sich Zustandsdauern bei einem ausgewählten Instrument verhalten.
- Rücksetzverhalten – Wenn der zentrierte Wert die Nulllinie überschreitet, beginnt der Dauerzähler wieder bei Null. Das Perzentil fällt entsprechend zurück, und der Rücksetzalarm kann ausgelöst werden.
Da die Statistik auf abgeschlossenen Zuständen aus dem geladenen Verlauf basiert, ist die Anzahl der im Chart verfügbaren Balken von Bedeutung. Ein längerer Verlauf liefert mehr abgeschlossene Zustände und eine stabilere durchschnittliche Dauer.
Anforderungen und Einschränkungen
- MetaTrader 5-Version mit Unterstützung für Indikatoren in separaten Fenstern.
- Mindestens 56 Balken sind erforderlich, bevor Berechnungen beginnen, und deutlich mehr, bevor die durchschnittliche Dauer, die Abweichungsstufen und das Perzentil verfügbar sind. Der linke Teil des Charts kann daher leer bleiben.
- Die Werte des sich gerade bildenden Balkens werden bei jedem Tick neu berechnet und können sich bis zum Schließen des Balkens ändern.
- Der Indikator verwendet keine DLL-Aufrufe und führt keine Handelsoperationen durch.
- Er kann für jedes Symbol und jeden vom Terminal bereitgestellten Zeitrahmen verwendet werden.
- Der Indikator platziert keine Objekte auf dem Kurschart. Alle Objekte werden in einem eigenen Unterfenster dargestellt und entfernt, sobald der Indikator deaktiviert wird.
Hinweise zum Risiko
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Indikator ist ein Analysewerkzeug. Er beschreibt statistische Eigenschaften vergangener Zustandsdauern und sagt keine zukünftigen Kursbewegungen voraus, garantiert keine Umkehrungen und liefert keine Anlageempfehlungen oder Handelssignale, die mechanisch befolgt werden können. Jede Entscheidung, die auf den von diesem Indikator angezeigten Werten basiert, liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.
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