TrendReversalProbability
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Shi Yuan Wang
Desarrollo indicadores personalizados, Asesores Expertos (EA), scripts y herramientas de trading para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, así como indicadores para TradingView (Pine Script).
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Probabilidad de inversión de tendencia
Resumen
La «Probabilidad de inversión de tendencia» es un indicador analítico para MetaTrader 5. No abre, cierra ni gestiona operaciones. Su finalidad es describir en cifras una propiedad específica del mercado: cuánto tiempo ha durado ya el estado direccional actual de un oscilador de impulso suavizado y hasta qué punto esa duración es inusual en comparación con la misma medida en ocasiones anteriores.
El indicador se ejecuta en una ventana independiente. En cada barra actualiza la duración del estado actual, la media y la desviación estándar de todas las duraciones de estado completadas disponibles en el gráfico, así como un valor percentil empírico para la duración actual.
Lo que mide el indicador
La cadena de cálculo se basa en el precio mediano de cada barra, es decir, la media entre el máximo y el mínimo.
- Se calculan dos medias móviles simples del precio mediano: una rápida sobre 5 barras y otra lenta sobre 34 barras. Su diferencia forma un oscilador de impulso.
- La variación de una barra a otra de ese oscilador se divide en sus partes alcista y bajista. Ambas partes se suavizan con una media móvil al estilo de Wilder sobre el periodo establecido en los parámetros de entrada.
- Los valores suavizados se convierten en un único valor centrado que oscila aproximadamente entre -50 y +50. La línea cero de ese valor centrado es el punto de referencia.
- El cruce de la línea cero al alza o a la baja inicia un nuevo estado. El indicador cuenta el número de barras transcurridas desde el último cruce y denomina a esto «duración de la señal».
- Cada vez que finaliza un estado, su duración final se suma a una estadística acumulada. A partir de todas las duraciones completadas, el indicador calcula la media y la desviación estándar, que se representan gráficamente como la línea de duración media y los niveles de desviación.
- La duración actual se compara con esa distribución. El resultado es un percentil empírico que se muestra como porcentaje en la esquina superior izquierda de la ventana del indicador.
El resultado es una descripción estadística del pasado y del presente. No se trata de una previsión del precio, ni afirma que vaya a producirse un cambio de tendencia. Un percentil alto solo significa que el estado actual ha durado más que la mayoría de los estados comparables observados anteriormente en el mismo gráfico y con los mismos parámetros.
Elementos del gráfico
El indicador traza los siguientes elementos en su propia subventana.
- Duración media: la media de todas las duraciones de los estados completados.
- 1 DE superior, 2 DE superior, 3 DE superior: la duración media más una, dos y tres desviaciones estándar.
- 1 DE inferior: la duración media menos una desviación estándar.
- Duración de la señal: un histograma del número de barras transcurridas desde el último cruce de la línea cero. La barra se colorea con el color de subida mientras el valor central se encuentra por encima de cero y con el color de bajada mientras se encuentra por debajo de cero.
- Duración de la señal 80 %, 60 %, 40 %, 20 %: cuatro histogramas adicionales que muestran el mismo valor de duración escalado al 80, 60, 40 y 20 por ciento. Se proporcionan con fines de presentación visual y facilitan la lectura de la altura del estado actual en relación con los niveles.
- Probabilidad de reversión extrema: una flecha naranja situada sobre el histograma cuando la duración actual supera la duración media más tres desviaciones estándar.
Se pueden mostrar etiquetas de texto con los valores 14 %, 50 %, 84 %, 98 % y 99 % en la duración media y en los niveles de desviación. Estas etiquetas marcan las posiciones de la duración media y de una, dos y tres desviaciones estándar por encima de ella, situándose la etiqueta del 14 % una desviación estándar por debajo de la media.
Una etiqueta situada en la esquina superior izquierda de la subventana muestra el valor percentil actual; por ejemplo, «Probabilidad de reversión: 87,4 %».
Alertas
El indicador puede enviar alertas estándar de la plataforma cuando se cumplan las siguientes condiciones en una barra cerrada o a punto de cerrarse.
- El valor percentil supera el 84 %.
- El valor percentil supera el 98 %.
- El valor del percentil desciende por debajo del 14 %.
- El contador de duración vuelve a cero, lo que significa que ha comenzado un nuevo estado.
Las alertas utilizan la función estándar de alertas de la terminal. Se pueden silenciar en las opciones de la terminal si no son necesarias.
Parámetros de entrada
Parámetro | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|
Longitud del oscilador | 20 | Período del suavizado al estilo Wilder aplicado a las partes ascendentes y descendentes del cambio del oscilador. Los valores más altos producen un valor central más lento y estados más prolongados. |
Mostrar niveles de probabilidad | true | Activa o desactiva las etiquetas de texto en los niveles de duración media y desviación. |
Color de subida | 0,255,187 | Color utilizado para los histogramas cuando el valor central está por encima de cero. |
Color de abajo | 255,17,0 | Color utilizado para los histogramas cuando el valor central está por debajo de cero. |
Los períodos de las medias móviles rápida y lenta, 5 y 34, y la ventana utilizada para la volatilidad de la duración, 100 barras, son fijos en esta versión y no se muestran como parámetros de entrada.
Cómo utilizarlo
El indicador está concebido como una herramienta de contexto que debe interpretarse junto con un método de negociación, y no como una fuente independiente de señales de entrada.
- Carga: aplica el indicador a cualquier símbolo y a cualquier marco temporal. Aparecerá en una ventana independiente debajo del gráfico de precios.
- Interpretación del histograma: la altura del histograma de «Signal Duration» muestra cuántas barras ha durado el estado direccional actual. El color indica la dirección del estado según el valor central.
- Interpretación de los niveles: las líneas grises muestran cuál ha sido la duración típica en este símbolo y este marco temporal. Un histograma que se mantenga por debajo de la línea de duración media sigue estando dentro del rango habitual. Un histograma que se acerque o supere los niveles de segunda y tercera desviación se encuentra en un rango que ha sido poco frecuente en el historial cargado.
- Interpretación del percentil: el valor de la subventana resume la misma información en forma de un único número entre 0 y 100.
- Aplicaciones prácticas: el valor puede utilizarse para revisar cuánto tiempo lleva ya en marcha un movimiento, para planificar en qué momento conviene prestar mayor atención a una posición abierta, para comparar el comportamiento de varios símbolos o marcos temporales, o para estudiar cómo se comportan las duraciones de los estados en un instrumento elegido.
- Comportamiento de reinicio: cuando el valor centrado cruza la línea de cero, el contador de duración vuelve a empezar desde cero. El percentil retrocede en consecuencia y puede activarse la alerta de reinicio.
Dado que la estadística se calcula a partir de los estados completados que se encuentran en el historial cargado, el número de barras disponibles en el gráfico es importante. Un historial más extenso proporciona más estados completados y una duración media más estable.
Requisitos y limitaciones
- Versión de MetaTrader 5 compatible con indicadores en ventanas independientes.
- Se requieren al menos 56 barras para que comience cualquier cálculo, y un número notablemente mayor para que la duración media, los niveles de desviación y el percentil estén disponibles. Por lo tanto, la parte izquierda del gráfico puede permanecer vacía.
- Los valores de la barra en formación se recalculan en cada tick y pueden variar hasta que se cierre la barra.
- El indicador no utiliza llamadas a DLL ni realiza operaciones de negociación.
- Se puede utilizar con cualquier símbolo y en cualquier marco temporal que ofrezca la plataforma.
- El indicador no coloca objetos en el gráfico de precios. Todos los objetos se dibujan dentro de su propia subventana y se eliminan cuando se elimina el indicador.
Notas sobre el riesgo
Operar en los mercados financieros conlleva un riesgo considerable. Este indicador es una herramienta analítica. Describe las propiedades estadísticas de la duración de los estados pasados y no predice el movimiento futuro de los precios, no garantiza que se produzca ningún cambio de tendencia ni proporciona asesoramiento de inversión o señales de trading que puedan seguirse de forma mecánica. Cualquier decisión basada en los valores mostrados por este indicador es responsabilidad exclusiva del usuario.
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