Institutional Framework Trading System MT5

Institutional Framework Trading System MT5 ist ein mehrschichtiger Confluence-Indikator für Finanzinstrumente, der auf der Preisstruktur von Smart Money Concepts (SMC), Optionspositionierungsdaten (spezifisch für XAUUSD) und einer makroökonomischen Regimebewertung basiert.

Der Indikator zeichnet nicht-repaintende Kauf- und Verkaufssignale erst nach dem vollständigen Abschluss einer Kerze und stellt die erkannte zugrunde liegende Struktur direkt im Chart dar — Order Blocks, Angebots- und Nachfragezonen, Liquiditäts-Sweeps, Erschöpfung, Absorption und Delta-Divergenz. Dadurch bleibt die Grundlage jedes Signals sichtbar und nicht in einer Black Box verborgen.

Der Indikator führt keine Trades aus, verwaltet kein Risiko und berechnet keine Positionsgrößen. Er dient als Signal- und Analyseebene und ist für die Verwendung zusammen mit Ihrem eigenen Trade- und Risikomanagement vorgesehen.

Signalerkennung

Zwei unabhängige Erkennungsebenen arbeiten zusammen:

• Struktur: Bullische und bärische Order Blocks, Angebots- und Nachfragezonen, Liquiditäts-Sweeps vorheriger Swing-Hochs/-Tiefs sowie die aktuelle Premium-/Discount-/Equilibrium-Zone innerhalb der aktiven Trading-Range.

• Bestätigung: Erschöpfungskerzen (lange Lunte, kleiner Kerzenkörper entgegen einem gebrochenen Swing), Absorption (hohes Volumen, das innerhalb einer engen Range an einem wichtigen Level abgewiesen wird) sowie Delta- oder Volumendivergenz an Swing-Punkten. Ein Mindest-Swinggrößenfilter auf ATR-Basis reduziert dabei durch Marktrauschen verursachte Fehlsignale.

Zwei Signalmodi

• Conservative: Erfordert einen Order Block, einen Liquiditäts-Sweep und eine Divergenz (jede Anforderung kann separat aktiviert oder deaktiviert werden). Diese Faktoren werden bewertet und durch einen Mindest-Confluence-Schwellenwert gefiltert. Das Fundamental-/Sentiment-Regime (siehe unten) kann in diesem Modus Signale gegen seine Richtung blockieren.

• Rangebound: Erfordert eine Struktur (einen Order Block oder eine Angebots-/Nachfragezone) plus mindestens einen Bestätigungsfaktor. Beide Richtungen bleiben unabhängig vom Regime-Score aktiv.

Zusätzliche Filter — eine Richtungsprüfung auf einem höheren Zeitrahmen, ein Trading-Session-Fenster, ein Signal-Cooldown und ein maximales Alter des Order Blocks — gelten für beide Modi und können jeweils individuell konfiguriert werden.

Options-Positionierungs-Layer

Max Pain, Support/Resistance, Battle Zones und Gamma-basierte Levels werden aus dem Open Interest und dem Volumen der Optionen berechnet.

Zwei Datenquellen werden unterstützt:

• Eine von Ihnen bereitgestellte CSV-Datei mit echten Gold-Optionsketten-Daten sowie manuell eingegebenen wöchentlichen Strikes.

• Ein optionaler Live-API-Modus, der Daten von einem Drittanbieter für Gamma Exposure abruft. Im kostenlosen Tarif dieses Anbieters sind direkte Optionen-Daten für Gold-Futures nicht verfügbar. Daher verwendet dieser Modus eine korrelierte Goldminenaktie als Sentiment-Proxy anstelle tatsächlicher Goldoptionsdaten.

Diese Einschränkung wird im On-Chart-Panel des Indikators deutlich angezeigt, sobald dieser Modus aktiv ist. Die daraus abgeleiteten Preislevels werden in diesem Modus niemals auf dem Gold-Chart dargestellt; angezeigt werden ausschließlich echte Goldpreis-Level.

Makroökonomische Regimebewertung

Zwei unabhängige zusammengesetzte Scores von 0–100 — Fundamental und Sentiment — können in die Signallogik einfließen:

• Automatische Komponenten: CFTC Commitment of Traders (COT)-Positionierung, ein Gold Fear & Greed-Wert, die Bilanz der Federal Reserve, CPI, PPI und die Arbeitslosenquote. Diese Daten werden aus öffentlichen Datenquellen in einem konfigurierbaren Aktualisierungsintervall abgerufen.

• Manuelle Komponenten: Einige wenige Eingaben, für die kein zuverlässiger kostenloser öffentlicher Datenfeed verfügbar ist, bleiben als direkte manuelle Eingaben erhalten. Dazu gehören die Fed-Politikhaltung, die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung, tatsächliche und erwartete NFP-/ADP-Werte, geopolitische Spannungen und Werte aus dem Bank Participation Report.

Beide zusammengesetzten Scores können auch deaktiviert und durch einen einzelnen konstanten Eingabewert ersetzt werden. Alternativ können sie über GlobalVariables von einem separaten Expert Advisor bereitgestellt werden.

Visualisierung

Order Blocks, Angebots-/Nachfragezonen, die aktive Trading-Range, Erschöpfungs-/Absorptions-/Divergenz-Marker, Cluster-Confluence-Marker sowie Fibonacci-Extension-Referenzlinien (klar als rein visuelle Referenz gekennzeichnet) werden als Chart-Objekte dargestellt.

Jedes Element kann unabhängig voneinander ein- oder ausgeblendet werden.

Alerts

Bei jedem neuen Signal können Popup-Alerts und mobile Push-Benachrichtigungen ausgelöst werden.

Historische Backfill-Alerts sind standardmäßig unterdrückt, sodass beim Hinzufügen des Indikators zu einem Chart mit bestehender Historie keine Flut von Benachrichtigungen für bereits vergangene Signale entsteht.

Voraussetzungen

Die automatischen Fundamental-/Sentiment-Funktionen und die Live-Optionsdaten-Funktionen erfordern die Aktivierung von WebRequest für bestimmte externe Hosts in den Expert-Advisor-Einstellungen Ihres Terminals sowie einen kostenlosen API-Key für eine der Datenquellen.

Vollständige Details finden Sie in den Tooltips der Eingabeparameter des Indikators und in der On-Chart-Logausgabe.

Alle automatischen Datenfunktionen können deaktiviert und durch manuelle Eingaben ersetzt werden, wenn Sie keinen Netzwerkzugriff gewähren möchten.

Signal Mode

• SignalMode — Conservative oder RangeBound (siehe oben).

Regime Inputs (fallback)

• FundamentalScore — konstanter Fundamental-Score (0–100), der nur verwendet wird, wenn die automatische Abfrage deaktiviert ist und kein GlobalVariable-Override gesetzt wurde.

• SentimentScore — entsprechend für den Sentiment-Score.

Auto Fundamentals & Sentiment

• UseAutoFundamentals — berechnet den Fundamental-Score automatisch.

• UseAutoSentiment — berechnet den Sentiment-Score automatisch.

• FRED_API_Key — Ihr eigener kostenloser Key für die Datenquelle der Federal-Reserve-Bilanz. Nur für diese eine Komponente erforderlich.

• OilSymbol — das WTI-Rohöl-Symbol Ihres Brokers für die Ölkomponente (wird direkt gelesen, ohne externe Anfrage).

• FundamentalsRefreshHours / SentimentRefreshHours — Aktualisierungsintervall der automatischen Komponenten.

Fundamentals: Manual Components

• ManualFedStance — Ihre eigene Einschätzung des aktuellen geldpolitischen Tons der Fed (0 = sehr hawkish, 100 = sehr dovish).

• ManualCmeCutProb — Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bei der nächsten Sitzung, basierend auf Ihrer Einschätzung aus einer anderen Quelle.

• ManualNFPActual / ManualNFPExpected — letzter tatsächlicher Non-Farm-Payrolls-Wert und Konsensprognose.

• ManualADPActual / ManualADPExpected — letzter tatsächlicher ADP-Beschäftigungswert und Konsensprognose.

• ManualGeoScore — Ihre eigene Einschätzung des geopolitischen Risikos (0–100).

Sentiment: Manual Components

• BPR_USBanksLong / BPR_USBanksShort — Long-/Short-Werte der US-Banken aus dem CFTC Bank Participation Report. Der Indikator berechnet anhand dieser beiden Werte automatisch das Perzentil-Ranking gegenüber der gespeicherten Historie.

SMC / Structure Detection

• SwingWing — Anzahl der auf jeder Seite erforderlichen Bars zur Bestätigung eines Swing-Punkts.

• SwingLookback — Zeitraum, über den zurück nach Swing-Strukturen gesucht wird.

• ATRPeriod — Berechnungsperiode des internen ATR, der im gesamten Indikator verwendet wird.

• DisplacementMult — allgemeiner Displacement-Schwellenwert (informativ).

• OBDisplacementMult — minimales Verhältnis von Kerzenkörper zu ATR für eine Displacement-Kerze eines Order Blocks.

• OBMaxWickRatio — maximal zulässiger Anteil der Lunte dieser Kerze.

• SDMoveMultiple — wie groß eine Bewegung relativ zu ihrer Basis sein muss, damit sie als Angebots-/Nachfragezone qualifiziert wird.

• EquilibriumBandPct — Breite der „Equilibrium“-Zone (neutral) innerhalb der aktiven Range.

Signal Scoring (Conservative mode only)

• RequireOrderBlock / RequireSweep / RequireDivergence — aktiviert oder deaktiviert jede einzelne Anforderung.

• MinSignalScore — minimal erforderlicher Confluence-Score für die Auslösung eines Signals.

• OBProximityPct — maximale Entfernung, die der Preis von einem qualifizierten Order Block haben darf.

Delta (native tick data)

• MaxTickBars — Anzahl der letzten Bars, für die echtes Buy/Sell-Delta auf Tick-Ebene verwendet wird, bevor auf Volumen als Proxy zurückgegriffen wird (abhängig von der verfügbaren Tick-Historie des Brokers).

Exhaustion Detection

• EnableExhaustion — ein/aus.

• ExhaustionWickMult / ExhaustionBodyMult — Schwellenwerte für Größe von Lunte und Kerzenkörper (ATR-basiert), die eine gültige Erschöpfungskerze definieren.

Absorption Detection

• EnableAbsorption — ein/aus.

• AbsorptionVolFactor — Volumenschwellenwert relativ zum aktuellen Durchschnitt.

• AbsorptionRangeFactor — maximal zulässige Kerzenrange (ATR-basiert).

• AbsorptionRejectPct — erforderlicher Mindestanteil der Lunten-basierten Zurückweisung.

Delta Divergence

• EnableDivergence — ein/aus.

• DrawDivergenceMarks — Divergenzmarker auf dem Chart anzeigen.

• DivergenceMinSwingATR — minimaler Unterschied der Swinggröße (ATR-skaliert), bevor ein Lower Low/Higher High als Divergenz gewertet wird.

Cluster Confluence

• UseClusterScoring — ein/aus.

• MinClusterSignals — Anzahl gleichzeitig auftretender Faktoren, die für einen Cluster erforderlich sind.

• ClusterBonusScore — Bonus, der bei einem erkannten Cluster zum Confluence-Score addiert wird.

Visualization

• DrawActiveRange / DrawOrderBlocks / DrawExhaustionMarks / DrawAbsorptionMarks — aktiviert oder deaktiviert jeweils das entsprechende Chart-Element.

• ZoneRayBars — Anzahl der Bars, um die sich die Zonen-Rechtecke nach rechts erstrecken.

• GV_Prefix — Präfix für die internen GlobalVariables dieses Indikators. Nur ändern, wenn mehrere unabhängige Instanzen ausgeführt werden, die ihren Status nicht gemeinsam nutzen sollen.

Supply & Demand Zones

• DrawSupplyDemandZones — ein/aus.

• SDLookback — Zeitraum, über den zurück nach Zonen gesucht wird.

• SDMaxBaseCandles — maximale Anzahl von Kerzen, die als Basis einer Zone berücksichtigt werden.

• SDDisplacementMult — minimaler Displacement-Schwellenwert für eine Zone.

• SDMaxZonesShown — maximale Anzahl der pro Seite dargestellten Zonen.

• SupplyZoneColor / DemandZoneColor — Chart-Farben der Zonen.

Marker Display

• MarkLookbackBars — Anzahl der Bars, über die Erschöpfungs-/Absorptions-/Divergenz-/Cluster-Marker dargestellt werden.

Options: Data Sources (CSV mode)

• CSV_File_Name — CSV-Datei der Optionskette (nur verwendet, wenn der Live-API-Modus deaktiviert ist).

• Weekly_Call_Strikes / Weekly_Put_Strikes — manuell eingegebene wöchentliche Strike-Daten.

• Weekly_Weight — relatives Gewicht der Wochen- gegenüber den Monatsdaten.

Live Data Source

• UseLiveAPI — ein/aus (siehe Options-Positionierungs-Layer).

• FlashAlpha_API_Key — Ihr eigener Key für den Live-Datenanbieter.

• FlashAlpha_Symbol — das im Live-Modus verwendete korrelierte Aktien-Symbol.

• FlashAlpha_Expiration — Zieldatum des Optionsverfalls.

• RefreshIntervalHours / MaxDailyAPICalls — Aktualisierungsintervall und selbst gesetztes tägliches API-Aufruflimit.

Options: Thresholds

• Min_OI_Threshold / Min_Volume_Threshold — Mindest-Open-Interest und Mindestvolumen, damit ein Strike berücksichtigt wird.

• Max_Pain_Buffer — Toleranzbereich um das berechnete Max-Pain-Level.

• Max_Strikes_Processed — maximale Anzahl der nach der Filterung beibehaltenen Strikes.

• Max_Battle_Zones_Shown — maximale Anzahl der dargestellten volumenstarken „Battle Zone“-Levels.

Options: Refresh

• Refresh_Hotkey — Chart-Hotkey zum Erzwingen einer sofortigen Aktualisierung.

• Auto_Refresh_Seconds — automatisches Aktualisierungsintervall im CSV-Modus.

Options Liquidity Confluence

• UseOptionsConfluence — ermöglicht es nahegelegenen Optionslevels, einen Bonus zum Confluence-Score beizutragen.

• OptionsConfluenceATRMult — Toleranz für die Nähe zum Level (ATR-skaliert).

• OptionsConfluenceBonus — angewendeter Score-Bonus.

Higher-Timeframe Confirmation

• UseHTFFilter — erfordert eine Übereinstimmung mit der Richtung des höheren Zeitrahmens.

• HTFTimeframe — der zu überprüfende höhere Zeitrahmen.

• HTFLookbackBars — Anzahl der Bars des höheren Zeitrahmens, die miteinander verglichen werden.

• HTFNeutralPct — minimale prozentuale Bewegung, die erforderlich ist, um eine tatsächliche Richtung zu erkennen. Unterhalb dieses Wertes wird der höhere Zeitrahmen als neutral betrachtet.

Session Filter

• AllowedSession — beschränkt Signale auf London, New York, beide oder alle Sessions (ungefähre UTC-Zeitfenster).

• UTCOffsetHours — passt die Berechnung an den UTC-Versatz der Broker-Serverzeit an.

Alerts

• AlertOnSignal — Popup-Alert bei jedem neuen Signal.

• SendPushNotification — mobile Push-Benachrichtigung bei jedem neuen Signal.

• SuppressAlertsOnBackfill — unterdrückt historische Signal-Alerts beim erstmaligen Hinzufügen des Indikators zu einem Chart.

Signal Cooldown

• SignalCooldownBars — Mindestanzahl von Bars zwischen wiederholten Signalen auf demselben Level.

Stale Zone Decay

• MaxBarAgeForSignal — maximales Alter (in Bars), das ein Order Block haben darf, um weiterhin für ein neues Signal qualifiziert zu sein.

Fibonacci Extension Reference

• EnableFibTargets — ein/aus.

• FibTP1 / FibTP2 / FibTP3 — Extension-Verhältnisse für die Referenzlinien (nur visuelle Darstellung).

• FibTP1Color / FibTP2Color / FibTP3Color / TrailBEColor — Chart-Farben der jeweiligen Linien.