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Indicadores

Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - indicadores para MetaTrader 5

MetaQuotes Software Corp. | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語

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Classificação:
votos: 29
Publicado:
2014.01.14 14:43
Atualizado:
2016.11.22 07:33

O indicador técnico Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers.

Este indicador é construído baseado no algoritmo de Exponential Moving Average, em que o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série preço. A vantagem de FRAMA é a possibilidade de seguir movimentos de tendências fortes e desacelerar nos momentos de consolidação de preços.

Todos os tipos de análise utilizados em Moving Averages podem ser aplicados a este indicador.

Indicador Fractal Adaptive Moving Average

Indicador Fractal Adaptive Moving Average

Cálculo:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)

onde:

  • FRAMA(i) - valor atual de FRAMA;
  • Price(i) - preço atual;
  • FRAMA(i-1) - valor anterior de FRAMA;
  • A(i) - fator atual de suavização exponencial.

O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))

onde:

  • D(i) - dimensão fractal atual;
  • EXP() - função matemática de expoente.

A dimensão fractal de uma linha reta é igual a um. Vê-se a partir da fórmula que se D = 1, então A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Assim, se o preço muda em linhas reta, a suavização exponencial não é usada, pois em tal caso a fórmula seria assim:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 - i) * FRAMA(i-1) = Price(i)

Ou seja, o indicador segue exatamente o preço.

A dimensão fractal de um plano é igual a dois. Vê-se a partir da fórmula que se D = 2, então o fator de suavização A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Esse pequeno valor do fator de ponderação exponencial é obtido em momentos quando o preço faz um forte movimento de serra dentilhada. Tal forte desaceleração corresponde a aproximadamente um período de 200 em uma simple moving average.

Fórmula da dimensão fractal:

D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)

Ele é calculado com base na fórmula adicional:

N(Length,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length

onde:

  • HighestPrice(i) - valor máximo atual para os períodos;
  • LowestPrice(i) - valor mínimo atual para os períodos;

Os valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a:

N1(i) = N(Length,i)
N2(i) = N(Length,i + Length)
N3(i) = N(2 * Length,i)

Traduzido do Inglês por MetaQuotes Software Corp
código original: https://www.mql5.com/en/code/72

Double Exponential Moving Average (DEMA) Double Exponential Moving Average (DEMA)

Ele é usado para suavizar uma série de preços e é aplicado diretamente sobre uma tabela de preços de uma instrumento financeiro.

Triple Exponential Moving Average (TEMA) Triple Exponential Moving Average (TEMA)

TEMA pode ser usado no lugar de moving averages tradicionais. Ele pode ser usado para suavizar os dados de preço, bem como para suavizar outros indicadores.

TradePad_Sample TradePad_Sample

Este é um exemplo simples, do sistema de informação, com a possibilidade de negociar pressionando um botão.

ObjChartSample ObjChartSample

O script ilustra o controle de propriedades do gráfico usando as classes da biblioteca padrão (CChart).