Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

2010.02.03 13:58
Индикаторы

Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - индикатор для MetaTrader 5

| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português

Просмотров:
3609
Рейтинг:
голосов: 24

Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers).

Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.

К этому индикатору применимы все виды анализа, которые используются для скользящих средних.

Индикатор Fractal Adaptive Moving Average

Индикатор Fractal Adaptive Moving Average

Расчет:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)
где:
  • FRAMA(i) - текущее значение FRAMA;
  • Price(i) - текущая цена;
  • FRAMA(i-1) - предыдущее значение FRAMA;
  • A(i) - текущий фактор экспоненциального сглаживания.

Фактор экспоненциального сглаживания вычисляется по формуле:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))
где:
  • D(i) - текущая фрактальная размерность;
  • EXP() - математическая функция экспоненты.

Фрактальная размерность прямой линии равна единице.

Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Таким образом, если цена изменяется прямолинейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит следующим образом:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 — 1) * FRAMA(i—1) = Price(i)

То есть, индикатор точно следует за ценой.

Фрактальная размерность плоскости равна двум. Из формулы получаем, что если D = 2, то фактор сглаживания A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Столь малое значение фактора экспоненциального сглаживания получается в те моменты, когда цена производит сильное пилообразное движение. Такое сильное замедление соответствует примерно 200-периодной простой скользящей средней.

Формула фрактальной размерности:

D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)
Она вычисляется на основе вспомогательной формулы:
N(Length,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length
где:
  • HighestPrice(i) - текущее максимальное значение за Length периодов;
  • LowestPrice(i) - текущее минимальное значение за Length периодов;
Значения N1, N2 и N3 соответственно равны:
N1(i) = N(Length,i)
N2(i) = N(Length,i + Length)
N3(i) = N(2 * Length,i)


Перевод с английского произведен MetaQuotes Software Corp.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/72

ObjChartSample ObjChartSample

Скрипт иллюстрирует управление свойствами графика при помощи классов из Стандартной библиотеки (CChart).

SphereSample SphereSample

Скрипт иллюстрирует управление графическими объектами при помощи классов из Стандартной библиотеки.

Double Exponential Moving Average (DEMA) Double Exponential Moving Average (DEMA)

Достоинство этого индикатора в том, что он устраняет ложные сигналы при пилообразном движении цены и помогает сохранять позицию при сильном тренде.

Triple Exponential Average (TRIX) Triple Exponential Average (TRIX)

Это один из осцилляторов состояния перекупленности и перепроданности. Он может применяться также и как индикатор моментума. Тройное сглаживание служит для устранения циклических составляющих в движении цены с периодом меньше, чем период индикатора TRIX.