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- Veröffentlicht:
- 2016.04.21 15:44
- Aktualisiert:
- 2016.11.22 07:34
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Der technische Indikator Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) wurde von John Ehlers entwickelt.
Dieser Indikator ist auf der Grundlage des Algorithmus des Exponential Moving Average konstruiert, in dem der Glättungsfaktor basierend auf der aktuellen Fraktaldimension der Kursreihe berechnet wird. Der Vorteil von FRAMA ist die Möglichkeit starken Trendbewegungen zu folgen und sich in Phasen der Kurskonsolidierung entsprechend abzuschwächen.
Alle Arten der Analyse die für Gleitende Durchschnitte verwendet werden können auf diesen Indikator angewendet werden.
Fractal Adaptive Moving Average Indikator
Berechnung:
FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)
wobei:
- FRAMA(i) - aktueller Wert von FRAMA
- Price(i) - aktueller Kurs
- FRAMA(i-1) - vorheriger Wert von FRAMA
- A(i) - aktueller Faktor der exponentiellen Glättung.
Der exponentielle Glättungsfaktor wird nach folgender Formel berechnet:
A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))
wobei:
- D(i) - aktuelle Fraktaldimension
- EXP() - mathematische Exponentialfunktion.
Die Fraktaldimension einer geraden Linie ist gleich eins. Man ersieht aus der Formel: wenn D = 1, dann A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Verläuft der Kurs also in geraden Linien wird die exponentielle Glättung nicht verwendet, weil in solchen Fällen die Formel wie folgt aussieht:
FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 - i) * FRAMA(i-1) = Price(i)
Der Indikator folgt also genau dem Kurs.
Die Fraktaldimension einer Ebene ist gleich zwei. Man ersieht aus der Formel: wenn D = 2, dann ist der Glättungsfaktor A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Einen solch kleinen Wert des exponentiellen Glättungsfaktors erhalten wir in Phasen wenn der Kurs eine starke Sägezahnbewegung ausbildet. Solch eine starke Abschwächung entspricht in etwa dem Niveau des Einfachen Gleitenden Durchschnitts (SMA) über 200 Perioden.
Formel der Fraktaldimension:
D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)
Sie wird berechnet mittels der zusätzlichen Formel:
N(Length,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length
wobei:
- HighestPrice(i) - aktueller Maximalwert für Length Perioden
- LowestPrice(i) - aktueller Minimalwert für Length Perioden
Die Werte N1, N2 und N3 sind jeweils gleich:
N1(i) = N(Length,i)
N2(i) = N(Length,i + Length)
N3(i) = N(2 * Length,i)
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/72
ObjChartSample
Das Script veranschaulicht die Steuerung der Charteigenschaften durch die Verwendung der Klassen der Standard Library (CChart).
SphereSample
Das Script veranschaulicht die Steuerung von grafischen Objekten durch die Benutzung der Klassen der Standard Library.
Double Exponential Moving Average (DEMA)
Er wird für die Glättung von Kursreihen verwendet und direkt auf den Chart eines Wertpapiers angewendet.
Triple Exponential Moving Average (TEMA)
TEMA kann anstelle der traditionellen Gleitenden Durchschnitte (MAs) verwendet werden. Er kann verwendet werden um Kursdaten oder andere Indikatoren zu glätten.