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インディケータ

Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - MetaTrader 5のためのインディケーター

MetaQuotes Software Corp. | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português

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投票: 29
パブリッシュされた:
2015.10.21 10:23
アップデートされた:
2016.11.22 07:34
frama.mq5 (5.23 KB)ビュー

Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) は John Ehlers氏によって開発されました。

指数移動平均が現在のフラクタル次元に基づいて計算され、このインジケーターでは、その指数移動平均のアルゴリズムに基づいて構築されています。FRAMAには、強いトレンドの動きに従い、価格の動きが緩やかになるときに十分に速度を落とす優位性があります。

移動平均に使われるすべての分析方法は、このインジケーターにも適応可能です。

Fractal Adaptive Moving Average Indicator

Fractal Adaptive Moving Average Indicator

計算:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)

ただし:

  • FRAMA(i) - FRAMAの現在値;
  • Price(i) - 現在の価格;
  • FRAMA(i-1) - ひとつ前のFRAMAの値;
  • A(i) - 指数平滑の現在要素

指数平滑要素は下記の公式から計算されます。:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))

ただし:

  • D(i) - 現在のフラクタル次元;
  • EXP() - 指数関数

直線のフラクタル次元は1D = 1の場合、 A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1よりよって、価格変化が直線の場合、下記の式により、指数平滑は適応されない。:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 - i) * FRAMA(i-1) = Price(i)

つまり、このインジケーターは厳密に価格にしたがう。

平面のフラクタル次元は2D = 2の場合、スムージング要素は A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01よりこのような小さな指数平滑要素は、価格が強いノコギリ状の動きをしたとき、瞬間的に得られる。強い減速は、200単純移動平均線に近似される。

フラクタル次元の公式:

D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)

これは次の追加公式によって計算される:

N(Length,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length

ただし:

  • HighestPrice(i) - 長期期間の最高値;
  • LowestPrice(i) - 長期間の最安値;

N1、N2、 N3 は、それぞれ下記の通り:

N1(i) = N(Length,i)
N2(i) = N(Length,i + Length)
N3(i) = N(2 * Length,i)

MetaQuotes Software Corp.により英語から翻訳された
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/72

Volume Rate of Change (VROC) Volume Rate of Change (VROC)

Volume Rate of Change (VROC) は、ボリュームのトレンドが動く方向を示します。

Ultimate Oscillator Ultimate Oscillator

アルティメットオシレーターは Larry Williams 氏によって開発されました。異なる期間の3つのオシレーターの平均を使います。

Double Exponential Moving Average (DEMA) Double Exponential Moving Average (DEMA)

これは、価格をスムージングするのに使われ、株価チャートに直接適応されます。

Triple Exponential Moving Average (TEMA) Triple Exponential Moving Average (TEMA)

TEMA は、従来の移動平均の代わりに利用されます。価格のスムージングやインジケーターのスムージングにも利用可能です。