有的月份交易很多,有的月份很清淡。交易多的月份更容易亏损吗?我们取了自家9个EA已公布的MT5回测,把已平仓交易按自然月拆分,把有交易的月份按交易笔数排序,将最忙的四分之一月份与其余月份比较亏损月的占比。问题只有一个:哪一组的亏损月占比更高。本文只使用回测,不含任何跟单/前向账户数据。数据截至2026-11-02。
先说结论
- 没有统一的方向。在可比较的7个测试中,最忙的四分之一月份比其余月份更常亏损的有4个(GOLD VIPER、DONCHIAN ENGINE、MEGAMAX DONCHIAN、GOLD TRIPWIRE),更少亏损的有3个(BITCOIN COMET、ATLAS PORTFOLIO、GOLD NEURON)。
- 差距最大的两个方向相反。GOLD VIPER在39.1%的最忙月份亏损,其余月份为21.7%(高17.4个百分点)。GOLD NEURON为33.8%对50.0%(低16.2个百分点)。
- 在这7个测试里,最忙的四分之一月份占全部交易的34.0%至42.3%。仅从交易笔数看,忙的月份既不更安全,也不更危险。
- GOLD KING在有交易的89个月里没有一个亏损月。它最忙的四分之一(23个月,每月至少40笔,占其2,827笔交易的51.4%)亏损月为0,其余66个月也是0。无法比较,因此不在表中。
- ETHEREUM TREND也不在表中:在有交易的78个月里,中位数为每月2笔,无法按交易笔数把最忙的四分之一干净地分出来。
统计方法
- 每笔已平仓交易归入平仓所在的自然月,包含手续费和隔夜利息。月度已平仓结果低于零即为亏损月。未平仓持仓不计入。
- 只统计至少有1笔交易的月份。最忙的四分之一是这些月份中交易笔数最多的25%(向上取整)。若分界处有多个月份笔数相同,先取较早的月份。表中括号里的数字是纳入的最后一个月的交易笔数。
- 某月的交易笔数是当月行情的结果,不是可以自选的设置。这里是对过去月份的统计,不是可用于交易的规则。
- 回撤列是整个测试的MT5报告中的净值最大回撤(Maximal):从峰值起金额上最大的下跌,以相对该峰值的百分比表示。它不是最大相对回撤;MEGAMAX DONCHIAN的净值最大相对回撤为58.6%,GOLD KING为91.3%(网站展示设置)。该列只用来表示量级,不是月度数值。
- TRINITY和AIFW不在本文中:其公开回测的原始报告文件不在我们的拆分数据里,无法按月拆分。
表格
EA | 测试期间与数据 | 有交易的月数 | 最忙的四分之一:月数(单月最少笔数) | 占全部交易的比例 | 最忙月份中的亏损月 | 其余月份中的亏损月 | 差值(最忙减其余,百分点) | 净值最大回撤(MT5报告,金额口径)
GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 92 | 23 (≥137) | 34.7% | 9/23 = 39.1% | 15/69 = 21.7% | +17.4 | 24.09%
DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 113 | 29 (≥7) | 34.1% | 15/29 = 51.7% | 37/84 = 44.0% | +7.7 | 10.34%
MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 113 | 29 (≥7) | 34.0% | 14/29 = 48.3% | 37/84 = 44.0% | +4.2 | 16.27%
GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 82 | 21 (≥9) | 37.2% | 4/21 = 19.0% | 10/61 = 16.4% | +2.7 | 7.08%
BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 94 | 24 (≥11) | 37.8% | 10/24 = 41.7% | 31/70 = 44.3% | −2.6 | 26.76%
ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 90 | 23 (≥16) | 36.2% | 8/23 = 34.8% | 28/67 = 41.8% | −7.0 | 19.74%
GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 270 | 68 (≥14) | 42.3% | 23/68 = 33.8% | 101/202 = 50.0% | −16.2 | 28.5%
按差值从大到小排列。各测试的期间、品种和数据质量不同,请单独阅读每一行,不要用来给EA排名。
各行说明
GOLD VIPER:最忙的23个月每月都至少有137笔交易,其中9个月亏损;其余69个月中有15个月亏损。这是唯一一个“忙”与“亏”以较大差距同时出现的EA。该测试使用8%真实报价,净值最大回撤(Maximal)为24.09%。
GOLD NEURON:最忙的68个月(至少14笔)中23个月亏损,其余202个月中有101个月亏损。在2004年起的270个月里,忙的月份反而是更好的月份。
DONCHIAN ENGINE与MEGAMAX DONCHIAN在同一时期用同一个H1的USDJPY思路运行。两者最忙的四分之一都是至少7笔的29个月,其中亏损月分别为15个和14个,而其余84个月里两者都是37个月亏损。
差值有多可信:最忙的一组有21至68个月,所以多或少一个月,该组比例就会变动1.5至4.8个百分点。低于5个百分点的三个差值(MEGAMAX DONCHIAN、GOLD TRIPWIRE、BITCOIN COMET)不超过最忙一组中约一个月的变动。
判断EA之前怎么用
- 不要仅凭“忙的月份”就把它当作警告或好兆头。在这些测试中两个方向都出现了。
- 亏损月的数量说明频率,不说明深度。请与回撤和最差月的百分比一起阅读。
- 本文讨论的是过去的测试,不承诺任何未来结果。
- 我们公布的所有前向账户都是模拟账户,本文未使用。
本文重点讨论的两个EA: GOLD VIPER https://www.mql5.com/en/market/product/182297 · GOLD NEURON https://www.mql5.com/en/market/product/187329
我们公布的回测均注明期间、余额和设置;前向账户凡展示之处均标明为模拟账户。完整列表: fxea365.com/ea/ranking
