在我们9个EA已公开的MT5回测中,2025年是最近的一个完整自然年。我们把每个测试的已平仓交易按年拆分,只问一个问题:2025年与同一测试的其他完整年份相比如何?我们把它的收益与其他完整年份的中位数比较,并把每一年的回撤并列放在旁边。本文只用回测数据,不含任何前向账户数字。数据截至2026-10-28。
先说结论
- 2025年在全部9个测试中都以盈利收尾。其中5个高于其他完整年份的中位数,4个低于。
- 落后最多的是ATLAS PORTFOLIO:2025年为+25.7%,而其他6个完整年份的中位数为+108.5%,低了82.8个百分点。BITCOIN COMET(+32.0%对+111.3%)和GOLD VIPER(+63.9%对+123.6%)也明显偏低。
- 领先最多的是GOLD KING:2025年是它最好的完整年份,+164.5%,中位数为+56.0%。这一年也是它最深的一年:2025年内的平仓余额回撤为7.5%,而其他6个完整年份都不超过2.0%。
- 有3个测试的2025年,年内平仓余额回撤是其所有完整年份中最浅的:GOLD TRIPWIRE(1.8%)、BITCOIN COMET(5.8%)和GOLD NEURON(6.1%,在22个完整年份中)。
统计方法
- 每笔已平仓交易按平仓所在的自然年归类,包含手续费和隔夜利息。持仓中的头寸不计价,因此这里所有数字都基于平仓余额。
- 一年的收益 = 该年平仓结果 ÷ 该年年初的平仓余额。复利EA后期金额更大,所以年份之间按百分比而不是金额比较。
- 只使用完整自然年(一月至十二月)。8个测试中的2026年只覆盖了部分时间,已剔除。BITCOIN COMET的测试在2025.12.31结束,所以2025年是它的最后一年。
- 其他完整年份的中位数,是除2025年外所有完整年份的中间值;年份数为偶数时取中间两年的平均。
- 回撤列是单个完整自然年内平仓余额从峰值到谷底的最大跌幅,以年初余额作为第一个峰值。它小于包含持仓浮亏的净值回撤,也不是整个测试的回撤。
- TRINITY和AIFW不在本文中:它们公开回测背后的原始报告文件不在我们的明细数据里,无法按年拆分。
表格
EA | 测试周期与数据 | 完整年份数 | 2025年收益 | 2025年在完整年份中的排名 | 其他完整年份的中位数 | 2025年内平仓余额回撤 | 其他完整年份中最大的年内平仓余额回撤
GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 7 | +164.5% | 7年中第1 | +56.0% | 7.5% | 2.0%
ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 7 | +71.9% | 7年中第2 | +6.85% | 3.8% | 10.7%
GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 22 | +47.2% | 22年中第7 | +17.9% | 6.1% | 34.1%
GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 6 | +43.5% | 6年中第3 | +31.1% | 1.8% | 9.8%
DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 9 | +11.2% | 9年中第4 | +8.95% | 4.5% | 9.2%
MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 9 | +17.0% | 9年中第6 | +20.35% | 9.2% | 52.2%
GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 7 | +63.9% | 7年中第6 | +123.6% | 16.7% | 19.6%
BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 8 | +32.0% | 8年中第6 | +111.3% | 5.8% | 16.6%
ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 7 | +25.7% | 7年中第5 | +108.5% | 16.3% | 19.2%
按“2025年减去其他完整年份中位数”从大到小排列。所有列都来自同一份按年拆分的交易明细。各测试的周期、品种和数据质量不同,请把2025年与同一EA的其他年份比较,不要用来给EA之间排名。
ATLAS PORTFOLIO:盈利,但是第二弱的一年
ATLAS PORTFOLIO在2025年赚了+25.7%。在它的7个完整年份中,只有2019年(+22.1%)和2020年(+10.6%)更低。2025年之前的四年在+107.4%到+203.8%之间。2025年内的平仓余额回撤为16.3%;它最好的年份2022年(+203.8%)为19.2%。所以2025年的回撤并不特别深,而是在相近的深度下收益小得多。
BITCOIN COMET和GOLD VIPER:收益更低,深度不同
BITCOIN COMET的2025年收益+32.0%排在8年中第6,但其年内平仓余额回撤5.8%是8个完整年份中最浅的。GOLD VIPER的+63.9%排在7年中第6,年内回撤16.7%是7个完整年份中第二深的,仅次于2023年的19.6%。两个EA的2025年都偏弱,一个平静,一个颠簸。
GOLD KING:最好的一年也是最深的一年
GOLD KING的2025年以+164.5%位居7个完整年份之首,交易655笔,多于测试中任何其他完整年份。2025年内的平仓余额回撤为7.5%,其他6个完整年份在0.8%到2.0%之间。这是按自然年的平仓余额数字。其MT5报告中整个测试包含持仓的最大相对净值回撤为91.3%。
ETHEREUM TREND和GOLD NEURON
ETHEREUM TREND的2025年收益+71.9%是它第二好的年份,其他6年的中位数为+6.85%。它在2025年只有28笔交易,一两笔交易就能让一年的数字大幅变化。GOLD NEURON的2025年为+47.2%,在22年中排第7,年内平仓余额回撤6.1%,是其22个完整年份中最浅的。
评判EA之前怎么用
- 把最近的完整年份与之前年份的中位数比较,而不是与平均数或最好的一年比较。
- 把那一年的收益和同一年的回撤一起读。回撤正常的弱年和回撤异常的强年,含义不同。
- 一年就是一年。有7个完整年份的测试只有7个数值;单单一个偏弱或偏强的2025年,并不能说明情况已经改变。
- 本文讨论的是过去的测试,不承诺任何未来结果。
- 我们公开的所有前向账户都是模拟账户,本文没有使用。
本文重点讨论的两个EA: ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/en/market/product/182751 · GOLD KING https://www.mql5.com/en/market/product/180879
我们公开的回测都注明周期、余额和设置;前向账户凡展示之处都标明为模拟账户。完整列表: fxea365.com/ea/ranking
