8款EA回测中最长连续亏损月与金额最深连续对比:7款不同区间,GOLD NEURON 6个月−19,123,2个月−76,406

连续亏损月是指日历月结算均为负数、一个接一个的月份。我们在8款自家EA已公开的MT5回测中比较了两种连续:月数最长的一段,以及金额上总亏损最大的一段。想看这两者是不是同一段。本文只使用回测数据,不含任何实盘跟踪账户数据。数据截至2026-11-06。

- 8款EA中有7款,最长的亏损连续与金额上最深的亏损连续是不同的区间。只有ATLAS PORTFOLIO的同一段兼具两者(4个月,2025-01至2025-04,−52,227.90)。

- GOLD NEURON:最长一段为6个月(2015-08至2016-01),亏损−19,123.30。最深的一段只有2个月(2026-04至2026-05),亏损−76,406.27,是前者的4.00倍。

- 差距最大的是MEGAMAX DONCHIAN:6个月−4,529.06,对比3个月−27,739.35(6.12倍)。它所基于的免费引擎DONCHIAN ENGINE出现的是同样的两段日期(2018-08至2019-01与2024-07至2024-09)。

- 差距最小的是ETHEREUM TREND(1.13倍):最深的一段是2025-10这一个月,−1,722.81,略高于4个月连续的−1,521.00。

- 连续的月数说明坏时期持续了多久,却不说明损失了多少。在这些测试里,时间长短与亏损金额落在不同的月份。

- 每笔已平仓交易按平仓所在的日历月归属,含手续费和隔夜利息,持仓中的浮动盈亏不计入。只统计有交易的月份,没有交易的月份会中断连续。ETHEREUM TREND有7个这样的月份。

- 亏损月指当月净损益小于0;连续指亏损月接连出现的一段。最长连续是月数最多的一段;若有多段并列,表中列出亏损最大的一段(ATLAS PORTFOLIO有2段4个月,ETHEREUM TREND有3段,GOLD VIPER有2段)。

- 金额上最深的连续,是任意长度(1个月起)的连续中合计最负的一段。倍数列是最深连续的亏损除以最长连续的亏损。

- 不同EA之间的金额不可比较。多数测试以10,000余额起步,复利运行的EA越到后期金额越大;GOLD TRIPWIRE以1,000起步。应比较同一EA内的这两段,而不是EA之间。

- 最后一列是整个测试的最大相对净值回撤(网站设置):净值从高点下跌的最大百分比。它不是月度数值,仅用于了解规模。已结算的月份不计价持仓。

- GOLD KING在89个月里没有亏损月,因此没有可比较的连续;同一测试中其最大相对净值回撤为91.3%。TRINITY和AIFW不在本文中:其公开回测的原始报告文件不在我们的明细里,无法按月拆分。

EA | 测试期间与数据 | 亏损月数/有交易的月数 | 最长连续:月数、区间、净损益(金额) | 金额上最深的连续:月数、区间、净损益(金额) | 最深÷最长 | 最大相对净值回撤(整个测试)

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 51/113 | 6, 2018-08–2019-01, −4,529.06 | 3, 2024-07–2024-09, −27,739.35 | 6.12x | 58.6%

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 124/270 | 6, 2015-08–2016-01, −19,123.30 | 2, 2026-04–2026-05, −76,406.27 | 4.00x | 55.5%

DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 52/113 | 6, 2018-08–2019-01, −526.02 | 3, 2024-07–2024-09, −1,699.12 | 3.23x | 10.8%

GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 14/82 | 2, 2023-02–2023-03, −75.11 | 1, 2023-06, −147.53 | 1.96x | 12.7%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 41/94 | 5, 2022-08–2022-12, −42,186.80 | 3, 2024-07–2024-09, −78,796.27 | 1.87x | 31.2%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 24/92 | 3, 2024-12–2025-02, −185,034.80 | 2, 2026-04–2026-05, −262,504.57 | 1.42x | 30.3%

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 38/78 | 4, 2026-03–2026-06, −1,521.00 | 1, 2025-10, −1,722.81 | 1.13x | 17.1%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 36/90 | 4, 2025-01–2025-04, −52,227.90 | 4, 2025-01–2025-04, −52,227.90 | 1.00x | 26.3%

- GOLD VIPER:最长一段(3个月,2024-12至2025-02)亏损−185,034.80,而2026-04与2026-05这2个月合计亏损−262,504.57。仅2026-05一个月就亏了−192,160.63,比整个3个月的连续还大。金额更大是因为当时账户已经增长。

- BITCOIN COMET:2022年的5个月连续(−42,186.80),对比2024年的3个月连续(−78,796.27)。两者都位于最大相对净值回撤31.2%的测试之内。

- GOLD TRIPWIRE:最长连续只有2个月(−75.11),而2023-06一个月就亏了−147.53。它是表中最长连续最短(2个月)的EA,亏损月也最少,82个月中14个。

- 亏损月最多的三款(MEGAMAX DONCHIAN 51、DONCHIAN ENGINE 52、GOLD NEURON 124)最长连续都是6个月。连续的长度并不能说明最糟糕的亏损有多大:GOLD NEURON的6个月连续,损失小于它的2个月连续。

- 当页面展示最长连续亏损时,请同时索取亏损最大的月份,以及同一测试的最大相对回撤。最长的连续可能恰恰是花费最少的一段。

- 短暂的坏时期不等于安全。在8个测试中有4个,最深的连续只有1至2个月。

- 风险规划不仅要看最多能连续几个月为红,更要看两三个月内可能亏掉多少。

- 本文讨论的是过去的测试,不承诺任何未来结果。

- 我们公开的所有实盘跟踪账户均为模拟账户,本文未使用。

本文讨论最多的两款EA: GOLD NEURON https://www.mql5.com/en/market/product/187329 · GOLD VIPER https://www.mql5.com/en/market/product/182297