测试 Turnaround Tuesday（周二反转）效应：如果周一日线收阳，则在周二开盘做空；如果周一日线收阴，则在周二开盘做多。基础版本在周二开盘入场，并在当天交易结束前平仓，不设置止损和止盈。
这一假说在美国股指交易者中颇受欢迎，因此我想验证它是否同样适用于外汇和黄金市场。
测试条件
- 交易品种：EURUSD、XAUUSD、SP500
- 测试周期：2016–2026
- 入场规则：周二开盘，逆向于周一走势开仓
- 基础平仓规则：周二收盘平仓
- 额外测试内容：
- ATR 过滤器
- 基于 ATR 的止损
- 基于风险收益比（Risk/Reward）的止盈
实验代码完全开放。
如果您希望复现测试结果、修改参数或在其他品种上验证该想法，可在 CodeBase 中获取 EA：001 - Turnaround Tuesday
或直接下载已编译版本：001_Turnaround_Tuesday.ex5
测试结果
| 品种 | 版本 | 交易次数 | 收益率 | PF | 最大回撤 | 恢复因子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 基础版 | 518 | -1.34% | 0.87 | 1.55% | -0.84 |
| 带过滤器 | 470 | -8.23% | 0.92 | 12.00% | -0.66 | |
| XAUUSD | 基础版 | 496 | -2.31% | 0.93 | 7.32% | -0.29 |
| 带过滤器 | 470 | +38.03% | 1.08 | 26.44% | 1.11 | |
| SP500 | 基础版 | 413 | +0.03% | 1.06 | 0.05% | 0.55 |
| 带过滤器 | 413 | +40.39% | 1.38 | 11.02% | 2.11 |
观察结果
在没有额外过滤条件的情况下，该效应在所有测试品种上几乎不存在。
EURUSD 无论是基础版本还是优化后的版本都呈现负收益。ATR 过滤器、止损和止盈的加入并未带来正向期望值。
XAUUSD 在基础版本中同样表现不佳。然而，在加入波动率过滤和仓位管理后，结果转为正收益。不过其最大回撤超过 26%，因此该优势是否具有稳定性仍需进一步验证。
SP500 的表现最为突出。基础版本基本持平，而加入过滤条件后的版本实现了 +40.39% 的收益率，最大回撤为 11.02%。然而，这一结果并不能被视为稳定优势，因为大部分收益都来自测试周期的前半段，而后半段基本处于横盘状态。
一个有趣的现象是：基础版本在三个品种上都没有表现出明显优势。正收益仅在加入额外交易筛选条件和风险管理规则之后才出现。
结论
原始的 Turnaround Tuesday 假说并不能被视为一种普遍适用的市场规律。
EURUSD 无论在基础版本还是优化版本中均未实现盈利。
XAUUSD 和 SP500 只有在加入波动率过滤和仓位管理规则后才表现出正收益。
现阶段最重要的问题并非收益率本身，而是优化参数是否具备稳定性和可持续性。
这些正向结果是在历史数据上完成参数筛选后获得的。下一步必须进行独立样本（Out-of-Sample）测试，否则无法可靠地区分真实统计优势与历史数据拟合（Curve Fitting）。
关注项目，不错过下一篇研究报告
Telegram 频道：@it_trader_ru
Telegram 交流群：@it_trader_chat_ru
欢迎修改代码、添加新的过滤条件并测试自己的想法——源代码已在 CodeBase 中公开。
