Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 26
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve başka hangi anlamda döngüsellikten bahsedebiliriz? Döngüselliğin "piyasanın yükselip alçaldığı ve sonra yeniden başladığı" zaman olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Ve ticaretin özü aynıdır - para kazanmak için diğer insanların toplu ticaret yöntemlerine uymanız gerekir. Ne zaman toplu olarak satmaya veya almaya, pozisyon açmaya veya kar veya zararı sabitlemeye başlayacaklarını tahmin etmek gerekir. Bir başkasının alıp satması piyasayı hareket ettirir, bu nedenle deterministik bileşenler değil, tahminin hedefi onlar olur, vb. Kitlesel ticaret yöntemlerinin ekonometrik bir model çerçevesinde tanımlanması muhtemeldir.
Tamamen katılıyorum, ancak gördüğümüz anda zhor bitti ve en iyi ihtimalle artıklar ve en kötü ihtimalle her şey zaten çürümüştü.
kimse modeli sürekli uyarlanabilir hale getirmek için uğraşmaz. Ancak uyarlanabilirlik de mantıklı olmalıdır. Hangi yöntemlerin popülerlik kazandığını ve bunların en popüler ortalama parametrelerini belirleyin. Onlar. Yine nasıl diyorsunuz ki model bugünkü alıntıya uygun olsun.
Bu HP, insanların kotir'i ne zaman ve nereye süreceğini nereden biliyor? :)
Büyük hatalarla 4-5 tahmine dayalı....
Tahmin hatası = 59 pip. Çok mu yoksa biraz mı?
1.4513 - 1.3190 = 1323 pip
Standart sapma = 344 pip.
59 piplik tahmin hatası çok mu yoksa çok mu az?
Serinin artımlarını alıp gruplara ayıralım. Alırız:
77 barlık bir örnekte 100 pipten az artışların = 47 olduğunu ve 13 barın 200 pip'ten fazla artışlara sahip olduğunu görüyoruz. Ve 59 piplik bir hatam var. Aynı zamanda, hedefi değil yönü tahmin ediyorum.
Ancak en ilginç soru şudur: Kotirin belirli bir bölümünün izin verdiği minimum hatayı tahmin etmek mümkün müdür. Bunu biliyor ve böyle bir model buluyorsak simülasyonun sonu gelmiş demektir.
kimse modeli sürekli uyarlanabilir hale getirmek için uğraşmaz. Ancak uyarlanabilirlik de mantıklı olmalıdır. Hangi yöntemlerin popülerlik kazandığını ve bunların en popüler ortalama parametrelerini belirleyin. Onlar. Yine nasıl diyorsunuz ki model bugünkü alıntıya uygun olsun.
Bu HP, insanların kotir'i ne zaman ve nereye süreceğini nereden biliyor? :)
Aslında, hiçbir şeyde farklı değiliz. Fiyatı ben aldım ama aktivite hakkında bilgi alabilir (ekleyebilirsiniz).
Geleceği bilmiyoruz ama bir geçmişimiz var. Geçmişin bir eğilimi varsa, o zaman tahmin mümkündür, eğer tamamen rastgele bir yürüyüş ise (sapma yok), o zaman tahmin mümkün değildir. ve modelde hangi veriler kullanılırsa kullanılsın.
C-4 bu konuya bir bağlantı gönderdi ve ben reklamını yapıyorum. Yazar, fiyat eğilimlerine ek olarak, teklifte döngüsellik buldu ve kullandı ve döngüselliği gelecekteki piyasa çöküşlerini tahmin etmeye izin veriyor.
Tamam, hadi 59. İşte masanız:
Neredeyse değişmeyen böyle bir hata, 30 ila 102 puan arasında farklı hareketlere karşılık gelir. Her zaman çok yüksek olan r-kareniz umurumda değil. Bilgilendiriciliği çok yüksek değil ve siz de biliyorsunuz.
Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Artıklardaki bağımlılığı ortadan kaldırmak için otokorelasyon testini boğuyorsunuz. Ve bunun yeterli olmadığını söylüyorum çünkü. Pearson otokorelasyonu, her şeyi değil, yalnızca doğrusal ilişkileri açıklar. Özellik seçimi ile ilgili başlıkta, alexeymosc , bilgi teorisine göre hesaplanan bağımlılıkların (yalnızca doğrusal değil, aynı zamanda arka arkaya her şey!) Yazarı da dahil olmak üzere bu konudaki katılımcıların ezici çoğunluğu, her şeyin oynaklıkla ilgili olduğu konusunda hemfikirdi. (Bu arada, bu modelde, orada çizilebilmelerine rağmen, trend / düz kavramları yoktur.)
Suçlanacak olanın öküz olduğunu güvenle söylemek için hâlâ yeterli gerekçe görmüyorum. Belki, günlerde evet, ama günler hakkındaki karşılıklı bilginin saat veya 4H'den çok daha az olduğunu defalarca söyledim. Neredeyse hiç kimse bununla ilgilenmedi ve tüm sonuçlar hala sadece günlerce yayınlandı. Eh, sonuçlar uygundur, yani. eksik.
"Anlamlılık" ve "fiziksel/ekonomik anlamda" bir örnek verin
Şimdi başka bir modele odaklandı, tk. "Bilgi" modeli, mevcut ve baskın piyasa etkinliği hipotezleri ışığında o kadar kolay yorumlanmamaktadır.
Bu, belirli bir para birimine güçlü bir saldırı ile tüm piyasanın kendi kendini organize etmesidir. Ve bu modelde hala ekonomik anlamı görüyorum ve bu çok basit: şef hakkında güçlü haberler varsa, o zaman tüm ana çarpılar da az ya da çok haberin "vektörüne" göre hareket edecektir. .
Mavi ile vurgulanan şeyin anlamı kombinatoryal yöntemlerle ortaya çıkar ve fiziksel analojilerle (örneğin termodinamik olanlar) modellenebilir. Bu nedenle, "fiziko-ekonomik" olduğu ortaya çıkıyor. Burada ayrıntılara girmeyeceğim, çünkü birçoğu var ve yeterince nüans var.
Mathemat :
Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Artıklardaki bağımlılığı ortadan kaldırmak için otokorelasyon testinde bir boğucu kontrolünüz var. Ve bunun yeterli olmadığını söylüyorum çünkü. Pearson otokorelasyonu, her şeyi değil, yalnızca doğrusal ilişkileri açıklar. Özellik seçimi ile ilgili başlıkta, alexeymosc , bilgi teorisine göre hesaplanan bağımlılıkların (yalnızca doğrusal değil, aynı zamanda arka arkaya her şey!) Yazarı da dahil olmak üzere bu konudaki katılımcıların ezici çoğunluğu, her şeyin oynaklıkla ilgili olduğu konusunda hemfikirdi. (Bu arada, bu modelde, orada çizilebilmelerine rağmen, trend / düz kavramları yoktur.)
Suçlanacak olanın öküz olduğunu güvenle söylemek için hâlâ yeterli gerekçe görmüyorum. Belki, günlerde evet, ama günler hakkındaki karşılıklı bilginin saat veya 4H'den çok daha az olduğunu defalarca söyledim. Neredeyse hiç kimse bununla ilgilenmedi ve tüm sonuçlar hala sadece günlerce yayınlandı. Eh, sonuçlar uygundur, yani. eksik.
Artık başka bir modele odaklandık çünkü. "Bilgi" modeli, mevcut ve baskın piyasa etkinliği hipotezleri ışığında o kadar kolay yorumlanmamaktadır.
Bu, belirli bir para birimine güçlü bir saldırı ile tüm piyasanın kendi kendini organize etmesidir. Ve bu modelde hala ekonomik anlamı görüyorum ve bu çok basit: şef hakkında güçlü haberler varsa, o zaman tüm ana çarpılar da az ya da çok haberin "vektörüne" göre hareket edecektir. . Ancak bu ekonomik anlam, fiziksel analojiler (örneğin, termodinamik olanlar) ile modellenebilir. Bu nedenle, "fiziko-ekonomik" olduğu ortaya çıkıyor. Burada ayrıntılara girmeyeceğim, çünkü birçoğu var ve yeterince nüans var.
Adaptasyona gelince, her şey o kadar açık değil. Özellik seçimi konusunda tartışılan "bilgi" modelinin neden uyarlaması olmadığını düşünüyorsunuz? Var ve başka ne var. Pekala, tahmin algoritması hakkında en ufak bir fikriniz yok (konuda bununla ilgili bir konuşma yoktu).
SunSunich , Karşılık gelen sistemin sağlamlığını kanıtlamaya / çürütmeye çalışırken yaşadığım ıstırabı hayal bile edemezsiniz. Bu, gerekli tüm istatistiksel testlerin az çok bilindiği standart bir ekonometrik model değildir (her ne kadar hiçbir işe yaramazlarsa da). Ama yine de yapmak zorundayım.
Ekonometride trendden sapmanın açık bir amacı vardır - I(0)'a mümkün olduğunca yakın ve hatta bağımlılıklar olmadan ("otokorelasyon" demeyi seversiniz) bir dizi elde etmek. Ancak "bilgi" modelinde trendden arındırma zaten yapılmıştır, çünkü ders seviyelerini değil, geri dönüşleri analiz ediyoruz. Geri dönüş serisi hakkında I(0) olduğunu söylemek zordur, çünkü oradaki bağımlılıklar - bütün bir araba. Ve ne kadar "durağan" oldukları hakkında hiçbir fikrim yok, çünkü onlar için durağanlığı belirlemek o kadar kolay değil.
Kısacası birçok sorun var. Ancak başarı, yalnızca dayak yolu takip etmeyenlere gelir. Bu yüzden kendi gücüme güvenerek çalışıyorum.
Kürekle kürek çekeceksin çünkü bu teoriyi kullanacak tek kişi sensin.
Bunun neresi kötü?
Adaptasyona gelince, her şey o kadar açık değil. Özellik seçimi konusunda tartışılan "bilgi" modelinin neden uyarlaması olmadığını düşünüyorsunuz?
Modeli uyarlamaktan bahsetmiyorum, piyasayı uyarlamaktan bahsediyorum. Alışılmadık şekilde kazanan bir ticaret stratejisi ortaya çıkarsa, yeterince fazla sayıda tüccar onu kullanmaya başlar başlamaz, bu sistemin kazanmayı bırakacağına dair bir görüş var.
SunSunich, Karşılık gelen sistemin sağlamlığını kanıtlamaya / çürütmeye çalışırken yaşadığım ıstırabı hayal bile edemezsin. Pekala, bu sizin için gerekli tüm istatistiksel testlerin az çok bilindiği standart bir ekonometrik model değil (her ne kadar hiçbir işe yaramasalar da). Ama yine de yapmak zorundayım.
Konunuzdaki mesajlarda bunu kastetmiştim. Bütün bunlar belki de doktora tezine değer, ancak bir forumda konuşarak bir tez yazmak mümkün değil - nitelikli bir rakip ekibine ihtiyaç var. Sadece yeni ilkeler üzerine bir ticaret sistemi yapmak için mi? Bekarların günleri çoktan geride kaldı.
Kısacası birçok sorun var. Ancak başarı, yalnızca dayak yolu takip etmeyenlere gelir. Bu yüzden kendi gücüme güvenerek çalışıyorum.
Bu çok pahalı bir fikir. Bir bisiklet satın alıp kendi işinize binebilirsiniz ya da bir bisiklet icat edebilirsiniz, ancak onu sürmek için zaman olmayacak ve ilginç olmayacak.