Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin
2 numaralı makaleye eklenen KotirOut göstergesini kullanarak D1'de bir seçim yapıyorum.
TARİH,kotir
2011.08.01 00:00,1.4361
2011.08.02 00:00,1.4254
2011.08.03 00:00,1.4188
2011.08.04 00:00,1.4361
2011.08.05 00:00,1.4092
2011.08.08 00:00,1.4368
2011.08.09 00:00,1.4164
2011.08.10 00:00,1.4392
2011.08.11 00:00,1.4161
2011.08.12 00:00,1.4238
.
.
.
11.11.01 00:00,1.3842
2011.11.02 00:00,1.3662
2011.11.03 00:00,1.3725
2011.11.04 00:00,1.3824
2011.11.06 00:00,1.3828
2011.11.07 00:00,1.3816
2011.11.08 00:00,1.3766
2011.11.09 00:00,1.383
Toplamda 76 gözlem var. Son tarih şu anki tarihtir. Yarın 10 Kasım hava tahminini alacağız.
Regresyon denklemi:
Tahmin Denklemi:
=========================
KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1_D(-1) + C(3)*HP1_D(-2)
İkame Edilen Katsayılar:
=========================
KOTIR = 0.999499248852*HP1(-1) - 0.0151635132798*HP1_D(-1) - 0.176713388909*HP1_D(-2)
EView'larda MOD2_T programını çalıştırıyoruz ve sonucu alıyoruz:
Yani: 00:00'dan itibaren yarın için hava tahmini 1.3798
Ancak bir takım önemli dezavantajlar var: tahmin hatası 97 pip. Örnek çalıştırma kötü sonuçlar verdi: kar faktörü = 0.89
Sonuç iğrenç ve sebep aramak gerekiyor.
Regresyon değerlendirmesinin sonuçlarını görelim:
İyi. Derin kazmak zorunda değildi. Son iki katsayının sıfıra eşit olma olasılığı çok yüksektir, yani. son iki katsayının sıfıra eşit olduğu hipotezini reddedemeyiz.
Bu regresyon denklemi iyi değil ve değiştirilmesi gerekiyor. Bu arada, Hedrick-Prescott göstergesinde inşa edildi. Bu modelin karlılığını tartışmak anlamsız.
teklifleri bekliyorum
IMHO, önce gerekli minimum argümanı bulmanız gerekiyor f (x) . Sadece mevcut zaman diliminin fiyatlarının yeterli olmadığı kolayca ortaya çıkabilir. Buna diğer taraftan yaklaşabilir, tüm hayal gücünüzü test cihazına koyabilirsiniz, denkleminizi yeniden yazabilirsiniz f(x)=a*X1+b*X2+c*X3.... Şimdi, genetiğin yardımıyla, a,b,c katsayılarını optimize ederek maksimumu arayın.
Bana öyle geliyor ki yaklaşımınız pek başarılı değil. Açık bir daire ile grafiğin bir bölümünü almaya çalışın. Bu alandaki fiyatın normal dağılmış bir rastgele değişkene yakın olduğu görülüyor, bir sonraki yazı veya yazı kaybı için bir denklem yazmanın mümkün olduğuna inanmak zor.
faa1947 :
Итак первый прогноз .
Bu arada, Hedrick-Prescott göstergesinde inşa edildi. Bu modelin karlılığını tartışmak anlamsızdır.
teklifleri bekliyorum
Garip bir şekilde bu XP'den vazgeçemiyorsunuz... anlamsız olsa bile... bu XP'ye hipnotize olmuş gibi tutunmak... ve bu epeydir devam ediyor...
Öneri şudur: Bir sonraki model işe yaramazsa, onu çöpe atın - acımadan ve pişmanlık duymadan. Diğer seçenekleri göz önünde bulundurun - bu size benzerlikleri ve farklılıkları, ince nüansları görme fırsatı verecektir.
Tecrübelerimden biliyorum ve gelecekte daha önce atılan bazı modellere geri dönebileceğinizi söyleyebilirim - ancak yeni konumlardan.
2. Maddeden TS'nin özü nedir? Fiyatın düzeltilmiş değere döneceği tahmin ediliyor mu?
Tahmini pürüzsüz + gürültü
IMHO, önce gerekli minimum argümanı bulmanız gerekiyor f (x) . Sadece mevcut zaman diliminin fiyatlarının yeterli olmadığı kolayca ortaya çıkabilir. Buna diğer taraftan yaklaşabilir, tüm hayal gücünüzü test cihazına koyabilirsiniz, denkleminizi yeniden yazabilirsiniz f(x)=a*X1+b*X2+c*X3.... Şimdi, genetiğin yardımıyla, a,b,c katsayılarını optimize ederek maksimumu arayın.
Bana öyle geliyor ki yaklaşımınız pek başarılı değil. Açık bir daire ile grafiğin bir bölümünü almaya çalışın. Bu alandaki fiyatın normal dağılmış bir rastgele değişkene yakın olduğu görülüyor, bir sonraki yazı veya yazı kaybı için bir denklem yazmanın mümkün olduğuna inanmak zor.
IMHO, önce gerekli minimum argümanı bulmanız gerekiyor f (x) . Sadece mevcut zaman diliminin fiyatlarının yeterli olmadığı kolayca ortaya çıkabilir.
Benim açımdan: değişkenler eksik. Eksik değişken olup olmadığı araştırılır. Aşağıda yapacağım.
Bana öyle geliyor ki yaklaşımınız pek başarılı değil. Açık bir daire ile grafiğin bir bölümünü almaya çalışın
Fikir farklı: herhangi bir site. Gerilemeyi ve ardından bir sonraki mum için tahminleri ayarlıyoruz. Yeni bir mum geldi , tekrar ayarlayın (pencereyi kaydırın) ve bir sonraki mum için tekrar tahmin yapın, vb.
C meşeden çöktü? haberleri okudun mu? (sadece insanlara gülün). Satın almak! (3650 maksimum)
Garip bir şekilde bu XP'den vazgeçemiyorsunuz... anlamsız olsa bile... bu XP'ye hipnotize olmuş gibi tutunmak... ve bu epeydir devam ediyor...
Hodrikt'in bununla hiçbir ilgisi yok.
Kullanılan modelin bir fikri var: deterministik bileşeni seçip ona gürültü ekliyoruz.
Başka fikirler var, peki ya sen? Dairede gaz var mı? Veya fikirler var, lütfen, ben de hesaplamaların sonuçlarını göstereceğim.
Önceki tahminin sonucu.
Tahmin şort içindi - şortumuz var - tahmin başarılı!
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Aynı başlıkla 2 numaralı makale yayınlandı. Bu makale 1 numaralı başka bir makalenin devamı niteliğindedir. Bu makaleler ekonometriye kısa bir genel bakış sağlar.
Bu makalelerin kullanımıyla, forum kullanıcılarına aşağıdakileri öneriyorum: döviz çifti tekliflerini bir adım önde tahmin etmek için ekonometrik modellerin oluşturulması üzerinde toplu olarak çalışmak. Bir adımın boyutu, 2. maddede açıklanan Uzman Danışmanın eklendiği zaman çerçevesine karşılık gelir.
Önerilen sıralama şudur: 2. maddede sunulan modeli alıp iki tahminde bulunacağım: H1 ve D1'de. Sonucu görelim. Ardından umarım ekip bu modele veya kendi modellerine iyileştirmeler sunar. Başkalarının modellerini alıp bir tahminde bulunmayı ve sonucu yayınlamayı taahhüt ediyorum. Bu arada, soruları yanıtlamaya ve gönderilere yorum yapmaya hazırım.
Model, y = f(x1, x2, .... xn) biçimindeki keyfi bir fonksiyondur (regresyon) . y işlevi, örneğin bir EURUSD çifti veya başka bir döviz çiftidir. хi - fonksiyon argümanları (bağımsız değişkenler, regresörler) - bunlar terminalde bulunan diğer alıntılardır. Örneğin giriş:
EURUSD EURUSD(-1) GBRUSD(-1)
diğer iki döviz çifti için Eurodollar'ın değerini hesapladığımız ve bu çiftlerin fonksiyonla (EURUSD'nin bağımlı değişkeni) ilgili önceki değerlerini aldığımız anlamına gelir. Açıkçası, bir döviz çifti üzerinde, gecikmeli değerleri üzerinde bir model oluşturabilirsiniz - bu klasik TA yaklaşımıdır veya çok para birimi modelleri oluşturabilirsiniz - TA'nın aksine, karmaşıklık açısından bir fark yoktur. Ancak tüm ihtişamıyla, korelasyonun ne olduğunu ve ticaretteki değerini göreceğiz.
MQL4 ve EViews'deki dosyalar makaleye eklenmiştir. bu da benimle aynı şeyi yapmak isteyen herkese izin veriyor.