CoreFPS

Экспертная система работает с тиками, на любых типах счетов, как неттинг так и хеджинг. Для внутреннего алгоритма элементарной единицей анализа является тик, а не бар. Работает с 5-значными котировками. Критическими являются реквоты, необходим брокер с минимальными задержками исполнения.

Экспертная система не использует историю, хранящуюся в базе данных, для работы. Для собственных нужд он закачивает исторические данные онлайн, создавая собственную базу данных, хранящуюся в оперативной памяти. При перезагрузке она теряется и при новой загрузке ее необходимо загружать снова, величина собственной базы данных регулируется параметром CountTick, указывающим, сколько тиков необходимо записать в базу, чтобы начать работу. Для долговременного анализа используется вышеописанная база, для кратковременного анализа и принятия решения о выходе на рынок используются данные долговременной базы данных, спроектированной на стек, то есть работает самая актуальная выборка тиков со стека под управлением информации, полученной от долговременной базы данных. Чтобы добиться хороших результатов в режиме реальных тиков на тестере, необходимо проводить оптимизацию.

После того как указанный объем данных загружен, происходит непосредственная работа, которая состоит из двух этапов. На первом этапе с периодичностью, задаваемой параметром ReOptimization, происходит анализ загруженных тиков по указанному объему (CountTick). Анализ данных представляет собой выбор наилучших параметров, с которыми данный эксперт проработал бы, если бы он в тот период работал, то есть выбор наилучшего результата осуществляется с помощью метода полного перебора. Поскольку вариантов немного, то это реальный процесс. Для перебора применяются три внутренних параметра:

1. Регуляция размера стека от 1 до CountSteck.
2. Проверка на вход (прямой или инвертированный).
3. Регуляция чувствительности единичного тика, где 1.0 - это барьер реакции для внутренней оптимизации барьера: минимум (MinPips), шаг изменения (StepPips) и максимум (MaxPips).

Внутренний оптимизатор, проведя оптимизацию по указанному принципу, выбирает те настройки, что дали лучший результат, и выходит с ними на рынок, работая до тех пор, пока не придет указание для новой внутренней переоптимизации (ReOptimization). При первом наборе истории тиков эксперт не выходит на рынок до тех пор, пока не заполнится база. При следующем цикле переоптимизации простоев нет, поскольку база обновляется онлайн и всегда актуальна.

На втором этапе происходит непосредственный вход в рынок с использованием настроек внутреннего оптимизатора и данных стека. TP и SL используются для страховки позиции (и могут корректироватся экспертом), хотя при некоторых настройках они могут играть базовую роль.

• OnComment - отображать комментарий на экране (замедляет работу тестера).
• OnWithdrawal - имитировать снятие прибыли при достижении заработка в 100% (работает при тестировании).
• TypeFilling - задать политику исполнения ордера.
• Lot - размер лота для входа в рынок.
• Risk - рассчитывать лот от депозита.
• Drawdown - максимальная просадка, при которой происходит закрытие.
• MaxSpread - максимально допустимый спред, при котором еще можно входить в рынок.
• CountSteck - величина стека тиков (максимум 9).
• ReOptimization - период циклической оптимизации.
• CountTick - количество тиков в базе данных, по которым проводится анализ.
• MinPick - тиковый импульс цены (чувствительность единичного тика).
• StepPips - шаг для серии импульсов (глубина стека).
• MaxPips - вход за импульсом или против.
• TP - желаемый тейк-профит (корректируется экспертом).
• SL - желаемый стоп-лосс (корректируется экспертом).

При подготовке к работе необходимо провести предварительную оптимизацию эксперта по параметрам:

1. CountTick (150,50,10000).
2. ReOptimization (произвольно).
3. Возможно также: TP и SL.

Если в вашем случае оптимизация очень затратна, используйте готовое настройки, которые предоставлены в "Обсуждении", или обращайтесь ко мне в личной переписке.