• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

TSO Bollinger Bandit Strategy

Индикатор TSO Bollinger Bandit Strategy основан на торговой стратегии Bollinger Bandit, описанной в книге Дж. Прюитта и Дж. Р. Хилла Построение выигрышных торговых систем с TradeStation.


Особенности

  • Полноценная стратегия с входами и выходами для трендового рынка.
  • При появлении сигнала на вход отправляет уведомления по email/push-уведомления.
  • Индикатор не перерисовывается.
  • Можно использовать в составе советника (смотрите раздел Для разработчиков)


Условия входа

Стратегия использует полосы Боллинджера в качестве индикатора пробоя, т.е. сигнал на потенциальный вход в длинную позицию формируется, когда свеча закрывается выше верхней полосы Боллинджера, а потенциальный короткий сигнал появляется, когда свеча закрывается ниже нижней полосы.

Помимо выхода за полосы Боллинджера для сигнала на вход закрытие текущей свечи должно быть выше, чем закрытие X периодов назад в случае длинных позиций или ниже закрытия X периодов назад для коротких.


Условия выхода

При открытии позиции стоп-лосс устанавливается по скользящему среднему. На каждый период, в котором стратегия остается в позиции, количество периодов расчета скользящей средней уменьшается. Это происходит до тех пор, пока не будет достигнут минимальное значение периода скользящей средней. После этого период скользящего среднего остается постоянным.

Сигнал на выход формируется, когда скользящая средняя находится ниже верхней полосы для длинной позиции и выше нижней полосы для короткой. Эта часть была добавлена, чтобы система не возвращалась к той же самой сделке, которая только что была завершена.


Входные параметры

  • Настройки полос Боллинджера
    • Period - период полос Боллинджера.
    • Deviation - число стандартных отклонений между полосами и скользящей средней.
    • Shift - количество периодов для сдвига полос Боллинджера.
    • Apply to - цена, используемая для расчета полос Боллинджера.
  • Настройки стоп-лосса по скользящей средней
    • Period - период скользящей средней.
    • Rate of Period Reduction - значение, на которое будет уменьшаться период скользящей средней на каждой свече после сигнала на вход.
    • Minimum Period - минимальное значение периода скользящей средней. После достижения этого значения скользящая средняя будет оставаться постоянной.
    • Shift - количество периодов для сдвига скользящей средней.
    • Method - метод расчета скользящей средней.
    • Apply to - цена, используемая для расчета скользящей средней.
  • Настройки фильтра тренда
    • Lookback Period - количество периодов на истории для анализа прошлой цены закрытия, которая будет сравниваться с закрытием текущей свечи для подтверждения сигнала.
  • Настройка оповещения
    • ENABLE Metatrader Alerts - при значении "true" оповещение о появлении сигнала на вход будет отображаться в терминале MetaTrader.
    • ENABLE Email Alerts - при значении "true" оповещение о появлении сигнала на вход будет отправляться по email.
    • ENABLE Push Notifications - при значении "true" оповещение о появлении сигнала на вход будет отправляться push-уведомлением.


Разработчикам советников

  1. Moving Average Stop Loss value: Buffer = 12
  2. Signal: Buffer = 13
    1. Buy = 0
    2. Sell = 1
Нет отзывов