Signal Auditor MT5
- Утилиты
- Версия: 2.2
Signal Auditor MT5 — проверяет, работают ли сигналы индикатора и не меняет ли он их задним числом
Signal Auditor MT5 — бесплатная утилита для MetaTrader 5, которая проверяет сигналы другого индикатора. Она отвечает на два вопроса, которые стоит задать до покупки индикатора или до торговли по нему.
Первый вопрос: работают ли сигналы, то есть идёт ли цена в сторону стрелки чаще, чем после входа наугад. Если не чаще, у индикатора нет преимущества: входить по его стрелкам — то же самое, что входить в случайные моменты.
Второй вопрос: не перерисовывается ли индикатор. Перерисовка — это когда индикатор задним числом убирает, переносит или добавляет стрелки на уже закрытых барах. На истории такие стрелки выглядят очень точными, но в реальной торговле в этих местах их не было.
Аудитор работает на графике с вашими индикаторами и в тестере стратегий с демо-версиями индикаторов из Маркета, поэтому индикатор можно проверить ещё до покупки. Программировать и настраивать ничего не нужно: аудитор сам находит сигналы и показывает итог в панели на графике.
КОМУ ПОЛЕЗЕН
- Покупателям индикаторов — проверить демо-версию до покупки.
- Трейдерам — узнать, даёт ли привычный индикатор преимущество на вашем символе и таймфрейме, и сравнить несколько индикаторов или настроек в одинаковых условиях.
- Разработчикам — проверить свой индикатор перед публикацией: есть ли у сигналов преимущество и нет ли перерисовки.
ВОЗМОЖНОСТИ
- Сам находит сигналы: стрелки в буферах индикатора; стрелки, нарисованные объектами на графике, в том числе значками шрифта Wingdings, текстовыми стрелками и надписями BUY и SELL; смену тренда, если стрелок нет, — две линии по разные стороны от цены, линию или свечи, которые меняют цвет, отдельные свечи для роста и падения.
- Сравнивает сигналы со случайными свечами и показывает, есть ли у них преимущество, которое нельзя объяснить удачей.
- Торгует по сигналам с тремя целями и показывает долю прибыльных сделок, профит-фактор и средний результат с учётом спреда.
- Следит за перерисовкой на графике и в тестере.
- Проверяет демо-версии индикаторов из Маркета в тестере стратегий.
- Отмечает каждый засчитанный сигнал золотой точкой на графике, чтобы было видно, правильно ли аудитор понял индикатор.
- Сохраняет итог и таблицу всех сигналов с исходами в файл.
- Работает на любом символе и таймфрейме, с индикаторами в основном окне и в подокне.
КАК РАБОТАЕТ ПРОВЕРКА
Для каждого сигнала аудитор смотрит, куда цена ушла раньше: на 1 ATR в сторону сигнала или на такое же расстояние против него. ATR(14) — средний размах бара за последние 14 баров, поэтому проверка одинаково подходит для любого символа и таймфрейма. Ответ аудитор ждёт до 50 баров. Затем то же самое он измеряет от трёх случайных более ранних свечей того же участка истории в том же направлении. Сравнение со случайными свечами нужно потому, что на растущем рынке удачной выглядит почти любая покупка, а на падающем — почти любая продажа. Разница между сигналами и случайными свечами показывает вклад самого индикатора.
Допуск на удачу — это разница, которую может дать простое везение на таком числе сигналов (с вероятностью 95%). Если преимущество сигналов больше допуска, вывод — beyond luck, если меньше — within luck. Вывод делается, когда результат известен хотя бы у 100 сигналов.
Вторая проверка — торговля по сигналам: вход по цене открытия следующего бара, стоп на расстоянии 1 ATR, цель в 1, 2 или 3 раза дальше стопа (1R, 2R и 3R, где R — размер стопа), выход по времени через 50 баров. Если стоп и цель достигнуты внутри одного бара, засчитывается стоп. Спред каждого бара берётся из истории, комиссия не учитывается. Рядом показан результат таких же сделок от случайных свечей.
Перерисовку аудитор проверяет так: запоминает сигнал каждого бара в момент его закрытия и сверяет его на следующих барах. Перерисовкой считается сигнал, который исчез, сменил направление или появился на уже закрытом баре. Отдельно считаются сигналы, которые появились на незакрытом баре и пропали к его закрытию: историю они не портят, но в реальной торговле по такому сигналу можно успеть войти.
Стрелки на соседних барах подряд считаются одним сигналом, точка ставится на первом из них. Если сигналы взяты из смены тренда, сигналом считается первый бар нового направления.
КАК ПРОВЕРИТЬ ИНДИКАТОР НА ГРАФИКЕ
1. Откройте график нужного символа и таймфрейма и прикрепите к нему индикатор, который хотите проверить, с вашими настройками.
2. Прикрепите к тому же графику Signal Auditor MT5. Если на графике один индикатор, поле Indicator to audit оставьте пустым. Если индикаторов несколько, введите часть имени нужного, например test_indicator.
3. Через несколько секунд панель покажет проверку истории — до 20 000 последних закрытых баров. Сверьте золотые точки со стрелками индикатора: каждая точка — засчитанный сигнал.
4. Оставьте график открытым: наблюдение за перерисовкой начинается с запуском аудитора и идёт, пока он работает. Чем больше баров закроется, тем надёжнее вывод: на M1 первые результаты видны через несколько минут, на H1 — через несколько часов.
5. Проверка истории обновляется на каждом новом баре. Таблица сигналов с исходами сохраняется в папку MQL5\Files\SignalAuditor каталога данных терминала (меню «Файл», пункт «Открыть каталог данных»).
Панель можно перетаскивать за заголовок, делать прозрачнее, сворачивать и закрывать кнопками в заголовке. Положение панели на графике запоминается.
КАК ПРОВЕРИТЬ ДЕМО-ВЕРСИЮ ИЗ МАРКЕТА В ТЕСТЕРЕ
Демо-версия индикатора из Маркета работает только в тестере стратегий, поэтому аудитор проверяет её там и загружает сам.
1. Скачайте демо-версию индикатора на странице продукта в Маркете. Она появится в Навигаторе в папке «Индикаторы», в подпапке Market.
2. Откройте тестер стратегий (Ctrl+R), выберите тип программы «Индикатор» и в списке — Signal Auditor MT5. Визуализация при тестировании индикатора включается автоматически.
3. Укажите символ, таймфрейм и период теста, например последние 3–6 месяцев. Режим генерации тиков — «OHLC на M1»: этого достаточно, а реальные тики загружаются долго и сильно нагружают терминал.
4. На вкладке «Параметры» в поле Indicator to audit введите путь к индикатору так, как его показывает Навигатор внутри папки «Индикаторы», например Market\Test Indicator. Свой индикатор из папки MyIndicators указывается так: MyIndicators\test_indicator.
5. Запустите тест. Сразу после старта панель покажет проверку года истории, который тестер загружает до даты начала (строка Before test). Во время прогона аудитор записывает сигналы в том виде, в каком они были при закрытии каждого бара, и переключает таблицу на них (строка Test).
6. Каждые 50 баров итог и таблица сигналов сохраняются в папку MQL5\Files\SignalAuditor агента тестера, поэтому результат останется, даже если закрыть окно визуализации раньше.
Тестер запускает демо-версию с её настройками по умолчанию. В тестере у панели нет кнопок, но её можно перетаскивать за заголовок.
КАК ЧИТАТЬ ПАНЕЛЬ
Панель на английском языке. Сверху вниз:
- Заголовок — общий итог: signals beat random candles (сигналы лучше случайных свечей), no edge beyond luck (преимущества сверх удачи нет), signals worse than random (сигналы хуже случайных свечей) или too few signals to judge (мало сигналов для вывода). Красная надпись REPAINTS означает, что найдена перерисовка.
- Indicator и Signals from — какой индикатор проверяется и откуда взяты сигналы: из буферов стрелок, из объектов на графике или из смены тренда.
- History (в тестере — Before test и Test) — какой участок проверен.
- Signals — сколько найдено сигналов на покупку и продажу и как часто они появляются.
- Таблица Does price go the signal's way first? — первая проверка. Колонки Signals и Random candles показывают, как часто цена сначала проходила 1 ATR в сторону сигнала после сигналов и после случайных свечей, Difference — разницу в процентных пунктах, Luck — допуск на удачу, Verdict — вывод. Строки: все сигналы (All), покупки (Buy), продажи (Sell), ранняя (Older half) и поздняя (Recent half) половины истории. Устойчивое преимущество видно в обеих половинах.
- Таблица Trading the signals — вторая проверка. Для целей 1R, 2R и 3R: число сделок (Trades), доля прибыльных (Win), профит-фактор (PF; больше 1 — сделки в плюсе), средний результат сделки в R (Avg per trade) и профит-фактор таких же сделок от случайных свечей (Random PF). Строкой ниже — какой спред учтён.
- Repaint watch — наблюдение за перерисовкой: с какого момента оно идёт, сколько баров проверено, сколько сигналов на закрытых барах исчезло (vanished), сменило направление (changed direction) или появилось позже (appeared later) и сколько сигналов мелькнуло на незакрытом баре.
Пример. Signals 56.0%, Random candles 50.0%, Difference +6.0 pts, Luck 4.2 — разница больше допуска, вывод beyond luck: после сигналов цена чаще идёт в их сторону, чем после случайных свечей. При Difference +2.0 pts и том же допуске вывод within luck: такую разницу даёт и случайность.
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- Indicator to audit (empty = first on chart; in tester: Market\Name) — какой индикатор проверять. На графике — пусто (первый индикатор графика) или часть его имени. В тестере — путь внутри папки «Индикаторы», например Market\Test Indicator.
- Buy and sell buffer numbers, e.g. 0,1 (empty = auto) — номера буферов с сигналами. Обычно поле остаётся пустым; заполните его, если аудитор не нашёл сигналы сам или понял их неверно. Варианты записи:
0,1 — стрелки покупок в буфере 0, продаж — в буфере 1;
2 — один буфер для обоих направлений: направление определяется по положению стрелки относительно цены или по знаку значения;
0,4 — если буферы заполнены больше чем на 30% баров, они читаются как состояния «покупка» и «продажа», а сигналом считается смена состояния;
8:2,8:1 — номера цветов в буфере цвета: цвет 2 в буфере 8 означает покупку, цвет 1 — продажу.
- Target and stop, ATR(14) multiples — размер цели и стопа в обеих проверках в единицах ATR(14), по умолчанию 1.0. При большем значении проверяются более длинные движения.
- History bars to audit — сколько последних закрытых баров истории проверять, по умолчанию 20 000.
Все буферы индикатора и то, как аудитор их понял, перечислены в журнале: на графике — вкладка «Эксперты», в тестере — вкладка «Журнал».
РЕКОМЕНДАЦИИ
- Проверяйте индикатор с теми настройками, с которыми собираетесь торговать: на графике аудитор работает с настройками индикатора на этом графике.
- Для надёжного вывода нужно не меньше 100 сигналов. Если сигналов мало, увеличьте History bars to audit, выберите младший таймфрейм или возьмите более длинный период теста.
- Проверьте индикатор на двух-трёх символах и таймфреймах: преимущество на одном из них может оказаться случайным.
- Сверьте золотые точки со стрелками индикатора. Если они не совпадают, укажите буферы вручную.
- В тестере используйте режим «OHLC на M1». В режиме «Только цены открытия» мелькание сигналов на незакрытом баре не проверяется, а индикаторы, которые берут данные младших таймфреймов, могут не работать.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Зачем сравнивать сигналы со случайными свечами?
На растущем рынке выигрывает почти любая покупка, на падающем — почти любая продажа. Случайные свечи из того же участка истории и в том же направлении проходят ту же проверку, поэтому разница показывает вклад самого индикатора, а не рынка.
Что значит within luck?
Разница между сигналами и случайными свечами меньше, чем может дать простое везение на таком числе сигналов. Это не доказывает, что индикатор плохой, но проверка не видит у его входов преимущества.
Учитывает ли аудитор выходы, фильтры и правила автора индикатора?
Нет. Все сигналы проверяются как входы на одинаковых условиях. Так можно честно сравнить разные индикаторы между собой, но это не тест полной торговой системы автора.
Почему в тестере строки Before test и Test отличаются?
Before test — сигналы на истории в том виде, в каком индикатор показывает их сейчас. Test — сигналы в том виде, в каком они были при закрытии каждого бара, то есть то, что трейдер видел бы в реальной торговле. Если история заметно лучше, индикатор, скорее всего, перерисовывается.
Аудитор не нашёл сигналы или нашёл не те. Что делать?
Откройте журнал: там перечислены все буферы индикатора и то, как аудитор их понял. Укажите нужные номера в поле Buy and sell buffer numbers.
Работает ли аудитор с осцилляторами?
Только если у осциллятора есть стрелки или цветовые состояния. Пересечение уровней, выход из зоны и дивергенция — разные стратегии, и аудитор их не проверяет.
Есть ли ограничения в бесплатной версии?
Нет, это полная версия без ограничений.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Результат относится к проверенным символу, таймфрейму и периоду. Спред берётся из истории, комиссия не учитывается. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
ПОДДЕРЖКА
Вопросы и пожелания пишите в личные сообщения или в комментарии к продукту на MQL5.com.
