Signal Auditor MT5

Signal Auditor MT5 — verifica se i segnali di un indicatore funzionano davvero e se li modifica a posteriori

Signal Auditor MT5 è un'utility gratuita per MetaTrader 5 che verifica i segnali di un altro indicatore. Risponde a due domande che conviene porsi prima di acquistare un indicatore o di fare trading con esso.

La prima domanda: i segnali funzionano, cioè il prezzo va nella direzione della freccia più spesso che dopo un ingresso a caso? Se non è così, l'indicatore non ha alcun vantaggio: entrare sulle sue frecce equivale a entrare in momenti casuali.

La seconda domanda: l'indicatore ridisegna (repainting)? Il ridisegno significa che l'indicatore rimuove, sposta o aggiunge frecce a posteriori su barre già chiuse. Nello storico queste frecce sembrano molto precise, ma nel trading reale in quei punti non c'erano.

L'auditor funziona sul grafico con i vostri indicatori e nel tester di strategia con le versioni demo degli indicatori del Market, quindi un indicatore si può verificare prima di acquistarlo. Non serve programmare né configurare nulla: l'auditor trova da solo i segnali e mostra il risultato in un pannello sul grafico.

A CHI È UTILE

- A chi acquista indicatori: verificare la versione demo prima dell'acquisto.

- Ai trader: capire se un indicatore abituale dà un vantaggio sul vostro simbolo e timeframe, e confrontare più indicatori o impostazioni nelle stesse condizioni.

- Agli sviluppatori: verificare il proprio indicatore prima della pubblicazione: se i suoi segnali hanno un vantaggio e se ridisegna.

FUNZIONI

- Trova da solo i segnali: frecce nei buffer dell'indicatore; frecce disegnate come oggetti sul grafico, compresi simboli del font Wingdings, frecce di testo ed etichette BUY e SELL; cambi di tendenza quando non ci sono frecce: due linee ai lati opposti del prezzo, una linea o candele che cambiano colore, candele separate per rialzo e ribasso.

- Confronta i segnali con candele casuali e mostra se hanno un vantaggio che la fortuna non spiega.

- Opera sui segnali con tre target e mostra la percentuale di operazioni vincenti, il profit factor e il risultato medio dopo lo spread.

- Controlla il ridisegno sul grafico e nel tester.

- Verifica le versioni demo degli indicatori del Market nel tester di strategia.

- Segna ogni segnale conteggiato con un punto dorato sul grafico, così si vede se l'auditor ha capito correttamente l'indicatore.

- Salva il riepilogo e una tabella di tutti i segnali con i loro esiti in un file.

- Funziona su qualsiasi simbolo e timeframe, con indicatori nella finestra principale e in una sottofinestra.

COME FUNZIONA LA VERIFICA

Per ogni segnale l'auditor guarda dove è andato prima il prezzo: 1 ATR nella direzione del segnale o la stessa distanza contro di esso. L'ATR(14) è l'escursione media di una barra nelle ultime 14 barre, quindi la verifica si adatta allo stesso modo a qualsiasi simbolo e timeframe. L'auditor attende la risposta fino a 50 barre. Poi misura la stessa cosa a partire da tre candele casuali precedenti dello stesso tratto di storico, nella stessa direzione. Il confronto con candele casuali serve perché in un mercato rialzista quasi ogni acquisto sembra riuscito e in uno ribassista quasi ogni vendita. La differenza tra i segnali e le candele casuali mostra il contributo dell'indicatore stesso.

Il margine di fortuna è la differenza che la semplice fortuna può produrre con quel numero di segnali (con probabilità del 95%). Se il vantaggio dei segnali è maggiore del margine, il verdetto è beyond luck; se è minore, within luck. Il verdetto viene dato quando almeno 100 segnali hanno un esito.

La seconda verifica opera sui segnali: ingresso all'apertura della barra successiva, stop a 1 ATR, target a 1, 2 o 3 volte la distanza dello stop (1R, 2R e 3R, dove R è la dimensione dello stop), uscita a tempo dopo 50 barre. Se stop e target vengono raggiunti nella stessa barra, si conta lo stop. Lo spread di ogni barra è preso dallo storico; la commissione non è inclusa. Accanto è mostrato il risultato delle stesse operazioni a partire da candele casuali.

Il ridisegno si verifica così: l'auditor memorizza il segnale di ogni barra al momento della sua chiusura e lo confronta sulle barre successive. È considerato ridisegno un segnale che è sparito, ha cambiato direzione o è comparso su una barra già chiusa. A parte si contano i segnali comparsi sulla barra aperta e spariti prima della sua chiusura: non rovinano lo storico, ma nel trading reale su un segnale del genere si potrebbe entrare.

Frecce su barre consecutive contano come un solo segnale, e il punto viene messo sulla prima. Quando i segnali provengono da cambi di tendenza, il segnale è la prima barra della nuova direzione.

COME VERIFICARE UN INDICATORE SUL GRAFICO

1. Aprite un grafico del simbolo e del timeframe desiderati e applicatevi l'indicatore da verificare, con le vostre impostazioni.

2. Applicate Signal Auditor MT5 allo stesso grafico. Se sul grafico c'è un solo indicatore, lasciate vuoto il campo Indicator to audit. Se ce ne sono diversi, scrivete parte del nome di quello che vi serve, ad esempio test_indicator.

3. In pochi secondi il pannello mostra la verifica dello storico, fino alle ultime 20 000 barre chiuse. Confrontate i punti dorati con le frecce dell'indicatore: ogni punto è un segnale conteggiato.

4. Lasciate il grafico aperto: il controllo del ridisegno inizia all'avvio dell'auditor e continua finché è in funzione. Più barre si chiudono, più affidabile è la conclusione: su M1 i primi risultati compaiono in pochi minuti, su H1 in qualche ora.

5. La verifica dello storico si aggiorna a ogni nuova barra. La tabella dei segnali con i loro esiti viene salvata nella cartella MQL5\Files\SignalAuditor della cartella dati del terminale (menu «File», voce «Apri cartella dati»).

Il pannello si può trascinare per la barra del titolo, rendere più trasparente, comprimere e chiudere con i pulsanti nella barra del titolo. La sua posizione sul grafico viene ricordata.

COME VERIFICARE UNA DEMO DEL MARKET NEL TESTER

La versione demo di un indicatore del Market funziona solo nel tester di strategia, quindi l'auditor la verifica lì e la carica da solo.

1. Scaricate la versione demo dell'indicatore dalla sua pagina prodotto nel Market. Comparirà nel Navigatore, nella cartella «Indicatori», sottocartella Market.

2. Aprite il tester di strategia (Ctrl+R), scegliete il tipo di programma «Indicatore» e nell'elenco Signal Auditor MT5. Quando si testa un indicatore, la visualizzazione si attiva automaticamente.

3. Impostate simbolo, timeframe e periodo del test, ad esempio gli ultimi 3–6 mesi. Modellazione dei tick: «1 Minute OHLC». È sufficiente; i tick reali richiedono molto tempo per essere scaricati e appesantiscono molto il terminale.

4. Nella scheda dei parametri di input, nel campo Indicator to audit, scrivete il percorso dell'indicatore così come lo mostra il Navigatore all'interno della cartella «Indicatori», ad esempio Market\Test Indicator. Un vostro indicatore della cartella MyIndicators si indica così: MyIndicators\test_indicator.

5. Avviate il test. Subito dopo l'avvio il pannello mostra la verifica dell'anno di storico che il tester carica prima della data di inizio (riga Before test). Durante il test l'auditor registra i segnali così come erano alla chiusura di ogni barra e passa la tabella su di essi (riga Test).

6. Ogni 50 barre il riepilogo e la tabella dei segnali vengono salvati nella cartella MQL5\Files\SignalAuditor dell'agente del tester, quindi il risultato resta anche se chiudete prima la finestra di visualizzazione.

Il tester avvia la demo con le sue impostazioni predefinite. Nel tester il pannello non ha pulsanti, ma si può trascinare per la barra del titolo.

COME LEGGERE IL PANNELLO

Il pannello è in inglese. Dall'alto in basso:

- Barra del titolo: il risultato complessivo, uno tra signals beat random candles (i segnali battono le candele casuali), no edge beyond luck (nessun vantaggio oltre la fortuna), signals worse than random (i segnali sono peggiori delle candele casuali) o too few signals to judge (troppo pochi segnali per concludere). La scritta rossa REPAINTS significa che è stato trovato un ridisegno.

- Indicator e Signals from: quale indicatore viene verificato e da dove provengono i segnali: buffer di frecce, oggetti sul grafico o cambi di tendenza.

- History (nel tester Before test e Test): quale tratto di storico è stato verificato.

- Signals: quanti segnali di acquisto e di vendita sono stati trovati e con quale frequenza compaiono.

- La tabella Does price go the signal's way first? è la prima verifica. Le colonne Signals e Random candles mostrano quanto spesso il prezzo ha percorso prima 1 ATR nella direzione del segnale dopo i segnali e dopo le candele casuali; Difference, la differenza in punti percentuali; Luck, il margine di fortuna; Verdict, il verdetto. Righe: tutti i segnali (All), acquisti (Buy), vendite (Sell), la metà più vecchia (Older half) e quella più recente (Recent half) dello storico. Un vantaggio stabile si vede in entrambe le metà.

- La tabella Trading the signals è la seconda verifica. Per i target 1R, 2R e 3R: numero di operazioni (Trades), percentuale di vincenti (Win), profit factor (PF; sopra 1 le operazioni sono in utile), risultato medio per operazione in R (Avg per trade) e profit factor delle stesse operazioni a partire da candele casuali (Random PF). La riga sotto indica quale spread è stato considerato.

- Repaint watch: il controllo del ridisegno: da quando è attivo, quante barre sono state verificate, quanti segnali su barre chiuse sono spariti (vanished), hanno cambiato direzione (changed direction) o sono comparsi più tardi (appeared later), e quanti segnali sono apparsi per un attimo sulla barra aperta.

Esempio. Signals 56.0%, Random candles 50.0%, Difference +6.0 pts, Luck 4.2: la differenza è maggiore del margine, il verdetto è beyond luck: dopo i segnali il prezzo va nella loro direzione più spesso che dopo candele casuali. Con Difference +2.0 pts e lo stesso margine il verdetto è within luck: una differenza simile la produce anche il caso.

PARAMETRI DI INPUT

- Indicator to audit (empty = first on chart; in tester: Market\Name): quale indicatore verificare. Sul grafico, vuoto (il primo indicatore del grafico) o parte del suo nome. Nel tester, il percorso all'interno della cartella «Indicatori», ad esempio Market\Test Indicator.

- Buy and sell buffer numbers, e.g. 0,1 (empty = auto): i numeri dei buffer con i segnali. Di solito il campo resta vuoto; compilatelo se l'auditor non ha trovato i segnali da solo o li ha capiti male. Formati:

  0,1 — frecce di acquisto nel buffer 0, di vendita nel buffer 1;

  2 — un solo buffer per entrambe le direzioni: la direzione si ricava dalla posizione della freccia rispetto al prezzo o dal segno del valore;

  0,4 — se i buffer sono valorizzati su più del 30% delle barre, vengono letti come stati di acquisto e di vendita, e il segnale è il cambio di stato;

  8:2,8:1 — numeri di colore in un buffer di colore: il colore 2 del buffer 8 significa acquisto, il colore 1 vendita.

- Target and stop, ATR(14) multiples: dimensione di target e stop in entrambe le verifiche, in unità di ATR(14), 1.0 per impostazione predefinita. Un valore maggiore verifica movimenti più ampi.

- History bars to audit: quante delle ultime barre chiuse dello storico verificare, 20 000 per impostazione predefinita.

Tutti i buffer dell'indicatore e come l'auditor li ha capiti sono elencati nel giornale: sul grafico nella scheda «Esperti», nel tester nella scheda «Giornale».

RACCOMANDAZIONI

- Verificate l'indicatore con le impostazioni con cui intendete operare: sul grafico l'auditor lavora con le impostazioni dell'indicatore presente su quel grafico.

- Per una conclusione affidabile servono almeno 100 segnali. Se sono meno, aumentate History bars to audit, scegliete un timeframe inferiore o usate un periodo di test più lungo.

- Verificate l'indicatore su due o tre simboli e timeframe: un vantaggio su uno solo di essi può essere casuale.

- Confrontate i punti dorati con le frecce dell'indicatore. Se non coincidono, indicate i buffer manualmente.

- Nel tester usate la modalità «1 Minute OHLC». In modalità «Open Prices Only» non si verifica la comparsa momentanea di segnali sulla barra aperta, e gli indicatori che usano dati di timeframe inferiori potrebbero non funzionare.

DOMANDE FREQUENTI

Perché confrontare i segnali con candele casuali?

In un mercato rialzista vince quasi ogni acquisto, in uno ribassista quasi ogni vendita. Candele casuali dello stesso tratto di storico e nella stessa direzione passano la stessa verifica, quindi la differenza mostra il contributo dell'indicatore e non quello del mercato.

Che cosa significa within luck?

La differenza tra i segnali e le candele casuali è minore di quella che la semplice fortuna può produrre con quel numero di segnali. Questo non dimostra che l'indicatore sia cattivo, ma la verifica non vede alcun vantaggio nei suoi ingressi.

L'auditor tiene conto delle uscite, dei filtri e delle regole dell'autore dell'indicatore?

No. Tutti i segnali vengono verificati come ingressi nelle stesse condizioni. Così si possono confrontare in modo equo indicatori diversi, ma non è un test del sistema di trading completo dell'autore.

Perché nel tester le righe Before test e Test sono diverse?

Before test mostra i segnali sullo storico così come l'indicatore li mostra ora. Test mostra i segnali così come erano alla chiusura di ogni barra, cioè ciò che un trader avrebbe visto nel trading reale. Se lo storico appare nettamente migliore, molto probabilmente l'indicatore ridisegna.

L'auditor non ha trovato segnali o ha trovato quelli sbagliati. Che cosa fare?

Aprite il giornale: lì sono elencati tutti i buffer dell'indicatore e come l'auditor li ha capiti. Inserite i numeri corretti nel campo Buy and sell buffer numbers.

L'auditor funziona con gli oscillatori?

Solo se l'oscillatore ha frecce o stati di colore. L'attraversamento di livelli, l'uscita da una zona e le divergenze sono strategie diverse, e l'auditor non le verifica.

La versione gratuita ha limitazioni?

No, è la versione completa senza limitazioni.

LIMITI

Il risultato si riferisce al simbolo, al timeframe e al periodo verificati. Lo spread è preso dallo storico; la commissione non è inclusa. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.

SUPPORTO

Inviate domande e suggerimenti tramite messaggi privati o nei commenti al prodotto su MQL5.com.