Gold Strata M5

Две рыночные структуры — единая система управления риском.

Gold Strata M5 — это торговый советник для MetaTrader 5, предназначенный для XAUUSD / GOLD и использующий M5 в качестве внутреннего таймфрейма сигналов. В условиях восходящего рынка советник определяет пробой с последующим подтверждённым ретестом. В условиях нисходящего рынка он ищет неудачные откаты внутри сформированного нисходящего тренда. Логики Long и Short не являются простым зеркальным отражением друг друга — для каждого направления используются независимые условия входа.

Все решения о входе принимаются исключительно на основании закрытых свечей. Каждая позиция открывается с установленными Stop Loss и Take Profit, а торговый объём рассчитывается на основе предполагаемого убытка в валюте счёта.

Метод торговли

• Инструменты: XAUUSD / GOLD, включая символы Gold с префиксами и суффиксами брокера

• Внутренний таймфрейм сигналов: M5

• Направления торговли: Buy / Sell

• Тип ордеров: Рыночные ордера

• Классификация стратегии: Краткосрочная и среднесрочная торговля по тренду

• Предполагаемое время удержания: От нескольких часов до нескольких дней

• Основа сигналов: Только закрытые свечи

• Рекомендуемый тип счёта: Hedging

• Торговое время: Без ограничения по времени суток в разрешённые торговые дни

Несмотря на то, что входы определяются на M5, советник не является чистым скальпером, закрывающим сделки в течение нескольких минут. Позиции Long могут удерживаться приблизительно до 60 часов, а позиции Short — приблизительно до 24 часов. Поэтому стратегию следует классифицировать как трендовую торговлю с элементами краткосрочного свинга.

Логика Long

Логика Long ищет первый действительный ретест после пробоя в условиях сформированного восходящего тренда.

1. Закрытая свеча M5 завершается выше максимума предыдущих 6 свечей.

2. Свеча пробоя должна соответствовать минимальному требованию к размеру тела.

3. Уровень пробоя сохраняется, после чего советник ожидает ретест в течение максимум 24 свечей M5.

4. Цена должна вернуться к области пробоя, при этом закрытая свеча должна удержаться выше этого уровня.

5. Ордер Buy открывается только при одновременном подтверждении восходящего направления на D1, H1 и W1.

6. Сигналы Long разрешены во вторник, четверг и пятницу.

Stop Loss для Long устанавливается на расстоянии 9 средних значений True Range M5. Take Profit устанавливается на расстоянии, равном 5 первоначальным дистанциям Stop Loss. Позиция Long может быть закрыта по времени после 720 свечей M5.

Логика Short

Логика Short не является перевёрнутой версией логики Long. Она определяет неудачный откат внутри сформированного нисходящего тренда и входит при возобновлении движения вниз.

1. Закрытие D1 должно находиться ниже EMA20, а наклон EMA20 должен быть отрицательным.

2. Исключаются ситуации, когда цена D1 находится более чем на 2 ATR ниже EMA20.

3. Закрытие H1 должно быть ниже EMA50, EMA20 должна находиться ниже EMA50, а наклон EMA20 должен быть отрицательным.

4. На M5 цена сначала должна восстановиться как минимум на 0.5 ATR. После этого слабая медвежья свеча должна закрыться ниже минимума предыдущей свечи M5.

5. Сигналы Short разрешены с понедельника по четверг.

Stop Loss для Short устанавливается по наиболее удалённому из двух уровней: максимум предыдущих 4 свечей плюс 0.25 ATR или уровень на 6 ATR выше цены входа. Take Profit устанавливается на расстоянии, равном 3 первоначальным дистанциям Stop Loss. Позиция Short может быть закрыта по времени после 288 свечей M5.

Управление позициями

На счетах Hedging каждый действительный сигнал может открыть отдельную позицию с собственными Stop Loss и Take Profit. Советник не использует фиксированное максимальное количество позиций. Вместо этого он рассчитывает суммарный первоначальный риск по Stop Loss всех открытых позиций в валюте счёта и блокирует новые ордера, если будет превышено значение PortfolioRiskPct.

При появлении независимых сигналов одновременно могут существовать несколько позиций в одном направлении. Однако советник никогда не увеличивает торговый объём из-за того, что существующая позиция находится в убытке.

На счетах Netting позиции по одному символу объединяются. Для сохранения независимого управления Stop Loss и Take Profit советник ограничивает одновременную торговлю одной позицией по символу. Для работы в условиях, максимально приближенных к исходному исследованию, рекомендуется использовать счёт Hedging.

Управление капиталом

Настройки по умолчанию:

• Целевой первоначальный риск по Stop Loss на одну сделку: 0.20%

• Максимальный суммарный первоначальный риск по Stop Loss открытых позиций: 10.0%

• Доля Equity, сохраняемая в качестве Free Margin: 5.0%

• Fixed Lot: Отключён

• Минимальный лот брокера: Разрешён только при соблюдении лимита риска

Для оценки потенциального убытка по Stop Loss и его пересчёта в текущую валюту счёта используется OrderCalcProfit. Одинаковый метод расчёта риска применяется к счетам в JPY, USD, EUR и других валютах.

PortfolioRiskPct не является ограничителем просадки. Этот параметр ограничивает предполагаемый суммарный убыток между ценой открытия каждой позиции и её первоначальным Stop Loss на момент отправки ордера. Фактические убытки и просадка могут превысить установленное значение из-за гэпов, проскальзывания, цены исполнения, комиссий и свопов.

Неиспользуемые методы торговли

• Без Martingale

• Без Grid

• Без усреднения убыточных позиций

• Без увеличения лота после убытков

• Без позиций, не имеющих Stop Loss

• Без внешних DLL

• Без WebRequest

• Без внешних индикаторов

Совместимость с брокерами

Советник получает следующую информацию непосредственно из параметров символа на графике:

• Минимальный и максимальный лот, а также шаг торгового объёма

• Ограничения объёма по направлениям торговли

• Tick Size и Digits

• Stop Level

• Поддерживаемые направления торговли и режимы исполнения

• Требуемую маржу и доступную Free Margin

• Валюту счёта

Название символа не зафиксировано как XAUUSD. Советник работает с текущим символом графика и может использоваться с такими названиями, как GOLD или XAUUSDm. Однако котировки, спреды, размеры контрактов, комиссии, свопы, серверное время и исторические данные различаются у разных брокеров. Поэтому результаты могут отличаться даже при использовании одинакового периода и одинаковых настроек.

Основные входные параметры

• EnableLong: Включение или отключение логики Long

• EnableShort: Включение или отключение логики Short

• RiskPerTradePct: Целевой риск по Stop Loss на одну сделку

• PortfolioRiskPct: Максимальный суммарный первоначальный риск по Stop Loss открытых позиций

• AllowMinLotIfSafe: Разрешает минимальный лот брокера только при соблюдении лимита риска

• FixedLot: Фиксированный торговый объём; значение 0 включает автоматический расчёт риска

• FreeMarginReservePct: Доля Equity, сохраняемая как Free Margin после открытия нового ордера

• MaxSpreadPrice: Максимальный спред в единицах цены Gold

• MaxDeviationPrice: Максимальное допустимое отклонение в единицах цены Gold

• MagicNumber: Идентификационный номер советника

• ShowDashboard: Отображение рабочей информации на графике

Рекомендуемые настройки тестирования

• Платформа: MetaTrader 5

• Символ: XAUUSD / GOLD выбранного брокера

• Период: M5

• Модель: Every tick based on real ticks

• Режим счёта: Hedging

• Депозит, кредитное плечо и валюта счёта: Должны соответствовать предполагаемому реальному счёту

Перед использованием советника на реальном счёте проведите тестирование на реальных тиках выбранного брокера. Также рекомендуется проверить советник на демо-счёте, чтобы убедиться в корректности торгового объёма, Stop Loss, Take Profit и условий спреда.

Предупреждение о рисках

Результаты тестирования основаны на исторических данных MetaTrader 5 Strategy Tester и не гарантируют будущую прибыль или идентичные торговые результаты. Торговля CFD на Gold с использованием кредитного плеча связана с риском потери вложенного капитала. Используйте советник только после изучения его настроек и условий торгового счёта.