Gold Strata M5

Zwei Marktstrukturen, ein einheitliches Risikorahmenwerk.

Gold Strata M5 ist ein MetaTrader 5-Expert Advisor, der für XAUUSD / GOLD entwickelt wurde und M5 als internen Signal-Zeitrahmen verwendet. In bullischen Marktbedingungen identifiziert er Ausbrüche, auf die gültige Retests folgen. In bärischen Marktbedingungen sucht er nach gescheiterten Pullbacks innerhalb etablierter Abwärtstrends. Die Long- und Short-Strategien sind keine einfachen Spiegelbilder; jede nutzt ihre eigenen, unabhängigen Einstiegsbedingungen.

Alle Einstiegsentscheidungen basieren ausschließlich auf abgeschlossenen Kerzen. Jede Position wird mit einem Stop-Loss und einem Take-Profit eröffnet, während das Handelsvolumen anhand des geschätzten Verlusts in der Kontowährung berechnet wird.

Handelsmethode

• Instrumente: XAUUSD / GOLD und Gold-Symbole mit Broker-Präfixen oder -Suffixen

• Interner Signal-Zeitrahmen: M5

• Handelsrichtungen: Kauf / Verkauf

• Auftragstyp: Marktaufträge

• Strategieklassifizierung: Kurz- bis mittelfristiges Trendfolgeverfahren

• Erwartete Haltedauer: Mehrere Stunden bis mehrere Tage

• Signalgrundlage: Ausschließlich abgeschlossene Kerzen

• Empfohlener Kontotyp: Hedging

• Handelszeiten: Keine zeitlichen Einschränkungen an zulässigen Handelstagen

Obwohl der EA Einstiegspunkte auf dem M5-Chart auswertet, handelt es sich nicht um ein reines Scalping-System, das darauf ausgelegt ist, Trades innerhalb weniger Minuten zu schließen. Long-Positionen können bis zu etwa 60 Stunden offen bleiben, während Short-Positionen bis zu etwa 24 Stunden offen bleiben können. Die Strategie wird daher als trendfolgend mit Merkmalen des kurzfristigen Swing-Tradings eingestuft.

Long-Strategie

Die Long-Strategie zielt auf den ersten gültigen Retest nach einem Ausbruch innerhalb eines etablierten Aufwärtstrends ab.

1. Eine abgeschlossene M5-Kerze schließt über dem höchsten Kurs der vorherigen 6 Kerzen.

2. Die Ausbruchkerze muss die erforderliche Mindestanforderung an die Körperstärke erfüllen.

3. Das Ausbruchsniveau wird erfasst, und der EA wartet bis zu 24 M5-Kerzen lang auf einen Retest.

4. Der Kurs muss in die Nähe des Ausbruchsniveaus zurückkehren, während eine abgeschlossene Kerze weiterhin über diesem Niveau bleibt.

5. Eine Kauforder wird nur eröffnet, wenn die Trendbedingungen für D1, H1 und W1 nach oben ausgerichtet sind.

6. Long-Signale sind dienstags, donnerstags und freitags zulässig.

Der Long-Stop-Loss wird auf das 9-fache der durchschnittlichen True Range (M5) festgelegt. Der Take-Profit wird auf das 5-fache der anfänglichen Stop-Loss-Distanz festgelegt. Eine Long-Position kann nach 720 M5-Kerzen zeitbasiert geschlossen werden.

Short-Strategie

Die Short-Strategie ist keine umgekehrte Version der Long-Strategie. Sie identifiziert gescheiterte Rückzüge innerhalb eines etablierten Abwärtstrends und steigt ein, wenn sich die bärische Bewegung wieder fortsetzt.

1. Der Schlusskurs des abgeschlossenen D1-Tages muss unterhalb des EMA20 liegen, und die Steigung des EMA20 muss negativ sein.

2. Marktbedingungen, bei denen der D1-Kurs mehr als 2 ATR unter dem EMA20 liegt, werden ausgeschlossen.

3. Der abgeschlossene H1-Schlusskurs muss unter dem EMA50 liegen, der EMA20 muss unter dem EMA50 liegen und die Steigung des EMA20 muss negativ sein.

4. Auf dem M5-Chart muss der Kurs zunächst um mindestens 0,5 ATR zurückprallen. Anschließend muss eine schwache bärische Kerze unterhalb des Tiefs der vorherigen M5-Kerze schließen.

5. Short-Signale sind von Montag bis Donnerstag zulässig.

Der Stop-Loss für Short-Positionen basiert auf dem höheren der folgenden beiden Werte: dem Höchstkurs der letzten 4 Kerzen plus 0,25 ATR oder 6 ATR über dem Einstiegskurs. Der Take-Profit wird auf das Dreifache der anfänglichen Stop-Loss-Distanz festgelegt. Eine Short-Position kann nach 288 M5-Kerzen zeitbasiert geschlossen werden.

Positionsmanagement

Auf Hedging-Konten kann jedes gültige Signal eine eigenständige Position mit eigenem Stop-Loss und eigenem Take-Profit eröffnen. Der EA verwendet keine feste maximale Anzahl von Positionen. Stattdessen berechnet er das kombinierte anfängliche Stop-Loss-Risiko aller offenen Positionen in der Kontowährung und blockiert neue Orders, wenn das „PortfolioRiskPct“-Limit überschritten würde.

Bei Auftreten unabhängiger Signale können mehrere Positionen in derselben Richtung bestehen. Der EA erhöht jedoch niemals das Handelsvolumen, nur weil eine bestehende Position Verluste verzeichnet.

Bei Netting-Konten werden Positionen auf dasselbe Symbol zusammengefasst. Um eine unabhängige Stop-Loss- und Take-Profit-Verwaltung zu gewährleisten, begrenzt der EA das gleichzeitige Engagement auf eine Position pro Symbol. Für den Handel, der den ursprünglichen Forschungsbedingungen am ehesten entspricht, wird ein Hedging-Konto empfohlen.

Geldmanagement

Die Standardeinstellungen lauten:

• Angestrebtes anfängliches Stop-Loss-Risiko pro Trade: 0,20 %

• Maximales kombiniertes anfängliches Stop-Loss-Risiko offener Positionen: 10,0 %

• Als freie Margin reserviertes Eigenkapital: 5,0 %

• Feste Lot-Größe: Deaktiviert

• Mindestlot des Brokers: Nur zulässig, wenn es innerhalb des Risikolimits bleibt

OrderCalcProfit wird verwendet, um den potenziellen Stop-Loss-Betrag zu schätzen und ihn in die aktuelle Kontowährung umzurechnen. Die gleiche Methode zur Risikoberechnung gilt für Konten in JPY, USD, EUR und anderen Währungen.

„PortfolioRiskPct“ ist kein Drawdown-Stop. Es begrenzt den geschätzten kumulierten Verlust zwischen dem Eröffnungskurs jeder Position und ihrem anfänglichen Stop-Loss zum Zeitpunkt der Ordererteilung. Tatsächliche Verluste und der Drawdown können den konfigurierten Wert aufgrund von Kurslücken, Slippage, Ausführungskursen, Provisionen und Swaps überschreiten.

Nicht verwendete Handelsmethoden

• Kein Martingale

• Kein Grid

• Kein Durchschnittsausgleich bei Verlustpositionen

• Keine Lot-Verdopplung nach Verlusten

• Keine Positionen ohne Stop-Loss

• Keine externe DLL

• Keine WebRequest

• Keine externen Indikatoren

Broker-Kompatibilität

Der EA bezieht die folgenden Informationen direkt aus dem Chart-Symbol:

• Mindestlot, Höchstlot und Volumenschritt

• Richtungsabhängige Volumenbegrenzungen für das Symbol

• Tick-Größe und Stellenanzahl

• Stop-Level

• Unterstützte Handelsrichtungen und Ausführungsmodi

• Erforderliche Margin und verfügbare freie Margin

• Kontowährung

Der Symbolname ist nicht fest auf XAUUSD festgelegt. Der EA arbeitet mit dem aktuellen Chart-Symbol und kann daher mit Bezeichnungen wie GOLD oder XAUUSDm verwendet werden. Allerdings unterscheiden sich Kursdaten, Spreads, Kontraktgrößen, Provisionen, Swaps, Serverzeit und historische Daten je nach Broker. Daher können die Ergebnisse variieren, selbst wenn derselbe Zeitraum und dieselben Einstellungen verwendet werden.

Wichtigste Eingabeparameter

• EnableLong: Aktiviert oder deaktiviert die Long-Strategie

• EnableShort: Aktiviert oder deaktiviert die Short-Strategie

• RiskPerTradePct: Angestrebtes Stop-Loss-Risiko pro Trade

• PortfolioRiskPct: Maximales kombiniertes anfängliches Stop-Loss-Risiko offener Positionen

• AllowMinLotIfSafe: Erlaubt das minimale Broker-Lot nur, wenn es innerhalb des Risikolimits bleibt

• FixedLot: Festes Handelsvolumen; auf 0 setzen für automatische Risikoberechnung

• FreeMarginReservePct: Prozentsatz des Eigenkapitals, der nach einer neuen Order als freie Margin reserviert wird

• MaxSpreadPrice: Maximaler Spread in Gold-Preiseinheiten

• MaxDeviationPrice: Maximal zulässige Abweichung in Goldpreiseinheiten

• MagicNumber: EA-Identifikationsnummer

• ShowDashboard: Zeigt Betriebsinformationen im Chart an

Empfohlene Testeinstellungen

• Plattform: MetaTrader 5

• Symbol: XAUUSD / GOLD, bereitgestellt vom gewünschten Broker

• Zeitrahmen: M5

• Modell: Jeder Tick basierend auf echten Ticks

• Kontomodus: Hedging

• Einlage, Hebel und Kontowährung: Entsprechend dem vorgesehenen Live-Konto

Bevor Sie den EA auf einem Live-Konto einsetzen, führen Sie einen Backtest mit echten Ticks des vorgesehenen Brokers durch. Der EA sollte außerdem auf einem Demokonto getestet werden, um das Ordervolumen, Stop-Loss, Take-Profit und die Spread-Bedingungen zu überprüfen.

Risikohinweis

Die Backtest-Ergebnisse basieren auf historischen Daten im MetaTrader 5-Strategietester und garantieren keine zukünftigen Gewinne oder identische Handelsergebnisse. Der gehebelte Handel mit Gold-CFDs birgt das Risiko, das investierte Kapital zu verlieren. Verwenden Sie den EA erst, nachdem Sie seine Einstellungen und die Bedingungen des Handelskontos verstanden haben.