Nexfin Volatility Breakout Indicator

Индикатор рисует пробойный канал, который использует движок Nexfin Volatility Breakout: максимум и минимум окна расчёта, расширенные на множитель среднего истинного диапазона, чтобы обычный шум не считался пробоем. Каждый бар, который закрывается за расширенным уровнем, отмечается стрелкой.

Зелёная стрелка отмечает покупку, красная — продажу. Сигналы вычисляются на завершённых барах, поэтому нарисованная стрелка не смещается и не исчезает на следующем тике. Рисуются все исторические сигналы, а не только последний, так что можно пролистать график назад и изучить поведение правила в прошлых условиях.

Фильтр тренда, включён по умолчанию

Сигналы сверяются со скользящей средней на старшем таймфрейме, и рисуются только те, что совпадают с её направлением. В нисходящем тренде видны стрелки на продажу и нет стрелок на покупку. Это ожидаемое поведение, и именно поэтому в контртрендовый период на графике может быть виден канал с малым числом стрелок. Период, метод и таймфрейм настраиваются, а фильтр можно отключить, чтобы увидеть все пробои без отбора.

Фильтр сессии, отключён по умолчанию

Ограничивает сигналы временным окном, при желании с подсветкой фона этого окна.

Уровни и панель

Предлагаемые уровни стопа и цели для последнего сигнала рисуются лучами, которые начинаются на баре появления сигнала и продолжаются вперёд, поэтому по уровню всегда видно, каким сигналом он порождён. Информационная панель показывает уровни канала, расстояние до пробоя в обе стороны, состояние тренда и счётчики сигналов и подстраивает размер под своё содержимое.

Статистика сигналов

Панель считает сигналы, которые эта конфигурация дала на том графике, который у вас перед глазами, и показывает, чем они завершились относительно стопа и цели, предлагаемых самим индикатором. Измените параметр, смените символ или таймфрейм — и цифры будут пересчитаны для того, на что вы смотрите сейчас.

Выводятся частота срабатывания в сигналах за год, число прибыльных и убыточных исходов, а также математическое ожидание в R, вытекающее из заданных вами стопа и цели. Ниже тридцати разрешённых сигналов процент не показывается вовсе, только количество: доля, измеренная на горстке сигналов, не отличает хорошую настройку от плохой. Рядом с долей выигрышей панель показывает порог безубыточности для этого соотношения прибыли к риску и окрашивает строку по матожиданию, а не по доле выигрышей: при 1:2 настройка, выигрывающая в 40% случаев, в плюсе до учёта издержек, и панель показывает её зелёным. Последняя строка складывает результат всех завершённых сигналов после спреда в одну сумму в R.

Это не бэктест. Здесь нет расчёта объёма позиции, нет сложного процента и нет проскальзывания. Отвечается один вопрос: сколько сигналов на этом графике достигли предложенной цели раньше предложенного стопа.

Спред списывается, а не предполагается

Вторая строка списывает текущий спред вашего брокера с каждого сигнала — в пропорции к цене и применительно к риску именно этого сигнала — и выводит ожидание ещё раз, уже за вычетом издержек. Цифра до издержек не является ответом, и оговорка под ней не делает её ответом.

Исходы внутри одного бара

Когда один бар содержит и предложенный стоп, и предложенную цель, данные по барам не могут сказать, что произошло раньше. Там, где такая история есть, читаются минутные бары внутри и решают вопрос. То, что остаётся неоднозначным, исключается и считается отдельно, а панель дополнительно выводит долю для худшего случая, где каждый исключённый сигнал засчитан как убыток: так вы видите диапазон, а не одно число, скрывающее выбор.

Проверка устойчивости

При включении то же правило измеряется заново: оба структурных параметра смещаются на двадцать процентов в обе стороны, и худший из этих соседей выводится рядом с вашим собственным результатом. Настройка, работающая только на своих точных числах, помечается как пик, а не как плато. Проверка также отказывается выносить вердикт, если слишком мало соседей дали достаточно сигналов для суждения, вместо того чтобы молча пропустить.

По умолчанию отключена, поскольку каждое смещение означает полный повторный проход по истории.

Оповещения

Всплывающие, push- и email-оповещения, все отключены по умолчанию.

Попробуйте перед покупкой

Скачайте бесплатную демоверсию и запустите её в тестере стратегий в визуальном режиме. Загрузите достаточно истории, наблюдайте, как график и панель обновляются бар за баром, и меняйте по одному параметру, чтобы увидеть его влияние. Демоверсия работает в тестере, а не на реальном графике.

Технические сведения

Любой символ, любой таймфрейм. Без вызовов DLL, без веб-запросов, без внешних файлов.

Поддержка: пользуйтесь разделом комментариев этого продукта или отправьте сообщение через сайт.