Nexfin Volatility Breakout Indicator

Dieser Indikator zeichnet den Ausbruchskanal, den der Nexfin Volatility Breakout-Motor verwendet: das Höchst und das Tief des Rückblickfensters, erweitert um ein Vielfaches der Average True Range, damit gewöhnliches Rauschen nicht als Ausbruch zählt. Jeder Bar, der jenseits des erweiterten Niveaus schließt, wird mit einem Pfeil markiert.

Ein grüner Pfeil steht für einen Kauf, ein roter für einen Verkauf. Signale werden auf abgeschlossenen Bars ausgewertet, sodass sich ein gezeichneter Pfeil beim nächsten Tick weder verschiebt noch verschwindet. Es werden alle historischen Signale gezeichnet und nicht nur das jüngste, sodass Sie zurückscrollen und das Verhalten der Regel unter vergangenen Bedingungen studieren können.

Trendfilter, standardmäßig aktiv

Signale werden gegen einen gleitenden Durchschnitt eines höheren Zeitrahmens geprüft, und nur die dazu passenden werden gezeichnet. In einem Abwärtstrend sehen Sie Verkaufspfeile und keine Kaufpfeile. Das ist beabsichtigt und der Grund dafür, dass der Chart in einer Gegentrendphase den Kanal mit wenigen Pfeilen zeigen kann. Periode, Methode und Zeitrahmen sind einstellbar, und der Filter lässt sich abschalten, um jeden ungefilterten Ausbruch zu sehen.

Sitzungsfilter, standardmäßig deaktiviert

Beschränkt Signale auf ein Zeitfenster, wahlweise mit Hintergrundschattierung dieses Fensters.

Niveaus und Panel

Die vorgeschlagenen Stop- und Zielniveaus des letzten Signals werden als Strahlen gezeichnet, die auf dem Bar beginnen, auf dem das Signal erschienen ist, und nach vorn verlaufen, sodass ein Niveau stets zeigt, aus welchem Signal es stammt. Das Infopanel nennt die Kanalniveaus, den Abstand bis zu einem Ausbruch in beide Richtungen, den Trendzustand und die Signalzähler und passt seine Größe an den Inhalt an.

Signalstatistik

Das Panel zählt die Signale, die diese Konfiguration auf genau dem Chart vor Ihnen erzeugt hat, und zeigt, wie sie gegen den Stop und das Ziel ausgegangen sind, die der Indikator selbst vorschlägt. Ändern Sie eine Eingabe oder wechseln Sie Symbol oder Zeitrahmen, werden die Zahlen für das neu berechnet, was Sie gerade ansehen.

Ausgewiesen werden die Häufigkeit als Signale pro Jahr, die Zahl der Treffer und der Fehlschläge sowie der Erwartungswert in R, der sich aus dem von Ihnen eingestellten Stop und Ziel ergibt. Unter dreißig aufgelösten Signalen wird gar keine Prozentzahl angezeigt, sondern nur die Anzahl: eine Quote aus einer Handvoll Signale kann eine gute Einstellung nicht von einer schlechten trennen. Neben der Trefferquote zeigt das Panel die Break-even-Quote für dieses Chance-Risiko-Verhältnis und färbt die Zeile nach dem Erwartungswert statt nach der Trefferquote: Bei 1:2 liegt eine Einstellung, die in 40% der Fälle gewinnt, vor Kosten im Plus, und das Panel zeigt sie grün. Eine letzte Zeile addiert das Ergebnis aller aufgelösten Signale nach dem Spread zu einer Summe in R.

Das ist kein Backtest. Es gibt keine Positionsgrößenrechnung, keinen Zinseszins und keine Slippage. Beantwortet wird eine einzige Frage: Wie viele der Signale auf diesem Chart haben das vorgeschlagene Ziel vor dem vorgeschlagenen Stop erreicht.

Spread wird berechnet, nicht angenommen

Eine zweite Zeile belastet jedes Signal mit dem aktuellen Spread Ihres Brokers, im Verhältnis zum Kurs und bezogen auf das Risiko des jeweiligen Signals, und gibt den Erwartungswert noch einmal netto aus. Eine Zahl vor Kosten ist keine Antwort, und ein Hinweis darunter macht sie nicht zu einer.

Ergebnisse innerhalb eines Bars

Enthält ein Bar sowohl den vorgeschlagenen Stop als auch das vorgeschlagene Ziel, können Bar-Daten nicht sagen, was zuerst eintrat. Wo diese Historie vorliegt, werden die Minutenbars darin gelesen und entscheiden den Fall. Was uneindeutig bleibt, wird ausgeschlossen und gesondert gezählt. Zusätzlich weist das Panel eine Worst-Case-Quote aus, die jedes ausgeschlossene Signal als Fehlschlag wertet, damit Sie die Spanne sehen statt einer Zahl, die eine Entscheidung verdeckt.

Stabilitätsprüfung

Eingeschaltet misst der Indikator dieselbe Regel noch einmal, wobei beide strukturellen Eingaben um zwanzig Prozent in beide Richtungen verschoben werden, und stellt den schlechtesten dieser Nachbarn neben Ihr eigenes Ergebnis. Eine Einstellung, die nur bei genau ihren eigenen Zahlen funktioniert, wird als Spitze ausgewiesen und nicht als Plateau. Haben zu wenige Nachbarn genug Signale für ein Urteil erzeugt, verweigert die Prüfung das Urteil, statt still durchzuwinken.

Standardmäßig abgeschaltet, denn jede Verschiebung bedeutet einen kompletten neuen Durchlauf der Historie.

Alarme

Popup-, Push- und E-Mail-Alarme, alle standardmäßig deaktiviert.

Zuerst testen

Laden Sie die kostenlose Demo herunter und starten Sie sie im visuellen Modus des Strategietesters. Laden Sie ausreichend Historie, beobachten Sie, wie sich Chart und Panel Bar für Bar aktualisieren, und ändern Sie jeweils nur einen Parameter, um seine Wirkung zu sehen. Die Demo läuft im Tester, nicht auf einem Live-Chart.

Technische Angaben

Jedes Symbol, jeder Zeitrahmen. Keine DLL-Aufrufe, keine Webanfragen, keine externen Dateien.

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