Advanced Optimization Report
- Утилиты
- Aleksei Kuznetsov
- Версия: 1.4
- Обновлено: 2 февраля 2026
- Активации: 5
Оптимизируете торговые стратегии? Используйте расширенное и более наглядное представление результатов оптимизации с преимуществами интерактивных HTML страниц. Примеры и подробная инструкция.
- Удобные для восприятия и понимания графики.
- Фильтры по любому критерию и порогу (min/max). В MT5 их всего 5.
- 43 критерия оптимизации вместо 8. Доступно всё что записано в .opt файлах.
- Если есть доступ к коду советника, то можно добавить графики баланса и эквити к каждому проходу и 38 кастомных критериев оптимизации (коэффициенты Шарпа, Сортино, мат. ожидание в пипсах, стандартное отклонение, Z-score, Money Compounding, LR Standard error, LR Correlation, R2, Profit Stability, Deviations from Line и другие критерии. Можно добавить самостоятельно запрограммированные критерии).
Этот отчет должен видеть каждый, кто оптимизирует торговые стратегии.
Публичный MQL5 чат для обсуждения Advanced Optimization Report.
В MT5 сделано только 5 фильтров для выбранных разработчиками пороговых значений.
В "Advanced Optimization Report" вы можете применить фильтры ко всем параметрам и критериям. К каждому можно применить >= и/или <= (min, max) любого порога. При вводе значения и нажатии кнопки Enter или после потери фокуса поля ввода - произойдет перестроение таблицы результатов, перерисуются графики и пересчитаются статистики. В новом расчете будут использованы только оставшиеся строки.
Графики 1D
Графики по оптимизируемым параметрам сделаны более удобными для понимания.MT5 - показывает значения в виде точек разнесенных по оси х, т.е. отдельно. Сложно сравнить значения параметров находящиеся друг от друга на расстоянии в 100-1000 пикселей.
Advanced Optimization Report - показывает все линии на одном графике в одном масштабе, но разным цветом, так их можно и отличать друг от друга и сравнивать. Пример на логотипе и на первом скриншоте.
Преимущества:
- Для каждой линии показано её среднее значение в виде пунктирной горизонтальной линии.
- Чтобы детально рассмотреть какие-то значения параметров - можно их отфильтровать. Например выбрать SL выше 100 или ниже 1000 или от 100 до 500, графики перерисуются и можно посмотреть только выбранные значения.
Другие не будут вам мешать. Особенно удобно, если у вас более 10 разных значений. MT5 такой возможности не предоставляет. - Аналогично можно применить фильтры к любому критерию оптимизации. Например: прибыль больше 1000, сделок более 100 и просадка менее 10%. Очень удобно.
- В MT5 можно смотреть оптимизируемые параметры только по одному. Тут вы их увидите сразу все, что также удобно для анализа.
- Каждый график можно увеличить для детального изучения.
Графики 2D
Вместо мозаики с цветными прямоугольниками нарисованы мини-графики. Первый параметр в паре представлен одной из цветных линий (например всего 4 линии), вторые параметры разделены вертикальными пунктирными линиями по оси X (например 6 столбцов). Итого имеем 4 линии в 6 столбцах = 24 мини графика. В МТ5 это нарисовано как 24 цветных прямоугольника.
Статистика оптимизируемых параметров:
Под графиками 1D и 2D есть кнопки с надписью "Show Min/Max/Avg/Med". Если их нажать, то откроются таблицы с статистикой для текущего выбранного оптимизируемого параметра или критерия оценки.
Вы увидите: максимальное, среднее, медианное, минимальное значение и количество проходов с ним. Строки отсортированы по Average.
Детальный отчет
Получает данные об оптимизации из .opt файла. Он содержит много информации, которую вы не видите в отчете оптимизации MT5.
Показаны 8 стандартных критериев оптимизации стратегии, как в MT5.
И дополнительно 33 других критерия оценки стратегии - вы их видите только в отчете MT5 после одиночного теста. "Advanced Optimization Report" покажет вам все до запуска одиночного теста.
А также 2 параметра, которые можно вычислить из других: GHPR = (BalanceClose / BalanceOpen)^ (1/Deals) и Gross ratio = Gross profit / (Gross profit + Gross loss) * 100%.
Под таблицей с детальным отчетом размещены дополнительные кнопки управления:
- Если нажать на кнопку "Edit Columns", то вы можете скрыть столбцы, которые вам не интересны для оценки. Так таблица будет занимать меньше места и будет показывать только нужную информацию.
- Если нажать на кнопку "Hide Rows", то в столбце Pass в каждой строке появятся кнопки [-]. Нажатия на них приводят к скрытию этих строк.
Другие особенности:
- Если в оптимизацию был добавлен форвард тест, то его значения будут показаны во второй строке каждой ячейки. Это удобнее, чем в MT5, где сделано 2 отдельных отчета. В расчетах/графиках/сортировках/фильтрах значения форвард теста не участвуют. Но можно сделать отдельный отчет, если выбрать только один файл с форвард тестом.
- При клике по любой ячейке таблицы строка и столбец выделяются цветом. При этом в clipboard копируются настройки выбранного прохода. Можно перейти в тестер на вкладку настроек и нажать там Ctrl-V настройки будут применены.
- Дополнительно в столбце Pass номер прохода сделан кнопкой, при клике на которую будет скачан файл настроек pass_XX.set для запуска одиночного теста.
Ниже описаны возможности программы для случая если у вас есть доступ к коду эксперта и вы можете добавить в него дополнительные функции.
Мини-графики баланса и эквити:
Если у вас есть доступ к коду советника, то вы можете добавить в него функции, которые будут сохранять линии баланса и эквити, а так же расчитывать 38 дополнительных критериев оптимизации собранных из разных статей. Мини-графики будут показаны в каждой строке отчёта. То есть не обязательно запускать одиночные тесты для каждого интересующего варианта - вы сразу будете их видеть. После выбора самых интересных - нужно их проверить в тестере MT5 одиночным тестированием.
Особенности:
- Графики баланса и эквити показывают сделки на шкале времени, а не с равным шагом между сделками (как в тестере MT5). Бывает, что между сделками 2 месяца, а они показаны рядом, как будто между ними 5 минут.
- Мини графики показаны высотой 50 пикселей, клик по ним увеличивает высоту до 255.
- Ширину графика можно выбирать перед запуском тестирования. Рекомендовано 200-300 пикселей, т.к этого достаточно для восприятия, что видно на примерах. Но можно и до 2000.
- Если оптимизация производилась с форвардом, то он будет размещен справа от графика бектеста. Его ширина будет пропорциональна периоду тестирования. Т.е. временной масштаб будет один для обоих графиков.
Дополнительные критерии оптимизации
Добавляемый код позволяет добавить к отчету дополнительные критерии оптимизации:
- Комплексный критерий оптимизации (в .opt файле он не доступен, а только через подключаемые в код функции)
- Коэффициенты: Шарпа, Сортино, Титова и стандартное отклонение
- Z-score, Money Compounding vs 1 lot, LR Standard error, LR Correlation, R2, Profit Stability
- Deviation from Line, Deviation from Line Negative only, Deviation from Line in Points, Deviation from Line Negative only in Points - максимальные отклонения цены от прямой линии между первой и последней сделкой.
- Критерии в пунктах: Profit, Markup, Profit / Markup, Expected PayOff, Expected Markup, Min, Max drawdown, Drawdown % in Points, Standard error.
Они рассчитаны так, как будто бы вы торговали всегда одним лотом.
Например при торговле по мартингейлу, может оказаться, что прибыль в пунктах отрицательная, а выигрыш достигается только из за повышения лота и риска торговли. - Число повторяющихся проигрышей отдельно по Buy и Sell.
- Суммарные: Trading result. А так же Swap, Commission, Fees - их сумма равна Markup. Разделение может быть интересно для анализа расходов.
Trading result / Markup - чтобы оценить во сколько раз вы больше зарабатываете, чем тратите. - Суммарные: Volume и Turnover. Они могут быть интересны для оценки рибейтов.
