Advanced Optimization Report

Оптимизируете торговые стратегии? Используйте расширенное и более наглядное представление результатов оптимизации с преимуществами интерактивных HTML страниц. Примеры и подробная инструкция.

• Удобные для восприятия и понимания графики.
• Фильтры по любому критерию и порогу (min/max). В MT5 их всего 5.
  
• 43 критерия оптимизации вместо 8. Доступно всё что записано в .opt файлах.
• Если есть доступ к коду советника, то можно добавить графики баланса и эквити к каждому проходу и 38 кастомных критериев оптимизации (коэффициенты Шарпа, Сортино, мат. ожидание в пипсах, стандартное отклонение, Z-score, Money Compounding, LR Standard error, LR Correlation, R², Profit Stability, Deviations from Line и другие критерии. Можно добавить самостоятельно запрограммированные критерии).

Этот отчет должен видеть каждый, кто оптимизирует торговые стратегии.

В MT5 сделано только 5 фильтров для выбранных разработчиками пороговых значений.
В "Advanced Optimization Report" вы можете применить фильтры ко всем параметрам и критериям. К каждому можно применить >= и/или <= (min, max) любого порога. При вводе значения и нажатии кнопки Enter или после потери фокуса поля ввода - произойдет перестроение таблицы результатов, перерисуются графики и пересчитаются статистики. В новом расчете будут использованы только оставшиеся строки.

Графики 1D

MT5 - показывает значения в виде точек разнесенных по оси х, т.е. отдельно. Сложно сравнить значения параметров находящиеся друг от друга на расстоянии в 100-1000 пикселей.

Advanced Optimization Report - показывает все линии на одном графике в одном масштабе, но разным цветом, так их можно и отличать друг от друга и сравнивать. Пример на логотипе и на первом скриншоте.

Преимущества:

1. Для каждой линии показано её среднее значение в виде пунктирной горизонтальной линии.
2. Чтобы детально рассмотреть какие-то значения параметров - можно их отфильтровать. Например выбрать SL выше 100 или ниже 1000 или от 100 до 500, графики перерисуются и можно посмотреть только выбранные значения.
   Другие не будут вам мешать. Особенно удобно, если у вас более 10 разных значений. MT5 такой возможности не предоставляет.
3. Аналогично можно применить фильтры к любому критерию оптимизации. Например: прибыль больше 1000, сделок более 100 и просадка менее 10%. Очень удобно.
4. В MT5 можно смотреть оптимизируемые параметры только по одному. Тут вы их увидите сразу все, что также удобно для анализа.
5. Каждый график можно увеличить для детального изучения.
   

Графики 2D

Вместо мозаики с цветными прямоугольниками нарисованы мини-графики. Первый параметр в паре представлен одной из цветных линий (например всего 4 линии), вторые параметры разделены вертикальными пунктирными линиями по оси X (например 6 столбцов). Итого имеем 4 линии в 6 столбцах = 24 мини графика. В МТ5 это нарисовано как 24 цветных прямоугольника.

Статистика оптимизируемых параметров:

Под графиками 1D и 2D есть кнопки с надписью "Show Min/Max/Avg/Med". Если их нажать, то откроются таблицы с статистикой для текущего выбранного оптимизируемого параметра или критерия оценки.
Вы увидите: максимальное, среднее, медианное, минимальное значение и количество проходов с ним. Строки отсортированы по Average.

Детальный отчет

Получает данные об оптимизации из .opt файла. Он содержит много информации, которую вы не видите в отчете оптимизации MT5.
Показаны 8 стандартных критериев оптимизации стратегии, как в MT5.
И дополнительно 33 других критерия оценки стратегии - вы их видите только в отчете MT5 после одиночного теста. "Advanced Optimization Report" покажет вам все до запуска одиночного теста.
А также 2 параметра, которые можно вычислить из других: GHPR = (BalanceClose / BalanceOpen)^ (1/Deals) и Gross ratio = Gross profit / (Gross profit + Gross loss) * 100%.

Под таблицей с детальным отчетом размещены дополнительные кнопки управления:

• Если нажать на кнопку "Edit Columns", то вы можете скрыть столбцы, которые вам не интересны для оценки. Так таблица будет занимать меньше места и будет показывать только нужную информацию.
• Если нажать на кнопку "Hide Rows", то в столбце Pass в каждой строке появятся кнопки [-]. Нажатия на них приводят к скрытию этих строк.

Другие особенности:

• Если в оптимизацию  был добавлен форвард тест, то его значения будут показаны во второй строке каждой ячейки. Это удобнее, чем в MT5, где сделано 2 отдельных отчета. В расчетах/графиках/сортировках/фильтрах значения форвард теста не участвуют. Но можно сделать отдельный отчет, если выбрать только один файл с форвард тестом.
• При клике по любой ячейке таблицы строка и столбец выделяются цветом. При этом в clipboard копируются настройки выбранного прохода. Можно перейти в тестер на вкладку настроек и нажать там Ctrl-V настройки будут применены.
• Дополнительно в столбце Pass номер прохода сделан кнопкой, при клике на которую будет скачан файл настроек pass_XX.set для запуска одиночного теста.
  
  

Ниже описаны возможности программы для случая если у вас есть доступ к коду эксперта и вы можете добавить в него дополнительные функции.

Мини-графики баланса и эквити:

Если у вас есть доступ к коду советника, то вы можете добавить в него функции, которые будут сохранять линии баланса и эквити, а так же расчитывать 38 дополнительных критериев оптимизации собранных из разных статей. Мини-графики будут показаны в каждой строке отчёта. То есть не обязательно запускать одиночные тесты для каждого интересующего варианта - вы сразу будете их видеть. После выбора самых интересных - нужно их проверить в тестере MT5 одиночным тестированием.

Особенности:

• Графики баланса и эквити показывают сделки на шкале времени, а не с равным шагом между сделками (как в тестере MT5). Бывает, что между сделками 2 месяца, а они показаны рядом, как будто между ними 5 минут.
• Мини графики показаны высотой 50 пикселей, клик по ним увеличивает высоту до 255.
  
• Ширину графика можно выбирать перед запуском тестирования. Рекомендовано 200-300 пикселей, т.к этого достаточно для восприятия, что видно на примерах. Но можно и до 2000.
• Если оптимизация производилась с форвардом, то он будет размещен справа от графика бектеста. Его ширина будет пропорциональна периоду тестирования. Т.е. временной масштаб будет один для обоих графиков.

Дополнительные критерии оптимизации

Добавляемый код позволяет добавить к отчету дополнительные критерии оптимизации:

• Комплексный критерий оптимизации (в .opt файле он не доступен, а только через подключаемые в код функции)
• Коэффициенты: Шарпа, Сортино, Титова и стандартное отклонение
• Z-score, Money Compounding vs 1 lot, LR Standard error, LR Correlation, R², Profit Stability
  
• Deviation from Line, Deviation from Line Negative only, Deviation from Line in Points, Deviation from Line Negative only in Points - максимальные отклонения цены от прямой линии между первой и последней сделкой.
• Критерии в пунктах: Profit, Markup, Profit / Markup, Expected PayOff, Expected Markup, Min, Max drawdown, Drawdown % in Points, Standard error.
  Они рассчитаны так, как будто бы вы торговали всегда одним лотом.
  Например при торговле по мартингейлу, может оказаться, что прибыль в пунктах отрицательная, а выигрыш достигается только из за повышения лота и риска торговли.
• Число повторяющихся проигрышей отдельно по Buy и Sell.
• Суммарные: Trading result. А так же Swap, Commission, Fees - их сумма равна Markup. Разделение может быть интересно для анализа расходов.
  Trading result / Markup - чтобы оценить во сколько раз вы больше зарабатываете, чем тратите.
  
• Суммарные: Volume и Turnover. Они могут быть интересны для оценки рибейтов.