Обсуждение статьи "Рыночные секреты Ларри Уильямса (Часть 6): Оценка пробоев волатильности по свингам рынка"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Рыночные секреты Ларри Уильямса (Часть 6): Оценка пробоев волатильности по свингам рынка:

В этой статье показано, как спроектировать и реализовать советник для торговли пробоями волатильности по Ларри Уильямсу в MQL5: измерение диапазона свинга, расчет уровней входа на пробой, расчет размера позиции на основе риска и тестирование на реальных рыночных данных.

Ларри Уильямс предлагает альтернативный способ оценки краткосрочной волатильности: измерять недавние свинги, а не полагаться на такие индикаторы, как ATR или стандартное отклонение. Основная идея проста: недавнее направленное движение цены дает практическую оценку того, как далеко рынок может пройти в следующей сессии.

Вместо измерения одного свинга рассчитываются два разных диапазона свинга по ценовым данным предыдущих завершенных баров. Эти свинги оцениваются в момент открытия нового бара, до принятия каких-либо торговых решений.

Ларри задает два конкретных способа измерения свинга. Первый свинг измеряет расстояние от максимума, зафиксированного три торговых дня назад, до минимума последнего завершенного дня.

Первый диапазон

Это отражает величину нисходящего смещения цены в недавнем торговом окне.

Второй свинг измеряет расстояние от максимума, зафиксированного один торговый день назад (бар, непосредственно предшествующий самому последнему), до минимума, зафиксированного три торговых дня назад.

Второй диапазон

Это отражает противоположное направленное движение в той же трехдневной структуре.


Автор: Chacha Ian Maroa

Новый комментарий