Обсуждение статьи "Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 6): Предотвращение стоп-аутов"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 6): Предотвращение стоп-аутов:

Рассмотрим алгоритмическую процедуру, которая позволит свести к минимуму общее количество случаев стоп-аутов в прибыльных сделках. Проблема, с которой мы столкнулись, весьма сложна, и большинство решений, предложенных в ходе обсуждений в сообществе, не содержат установленных и неизменных правил. Наш алгоритмический подход к решению проблемы увеличил прибыльность сделок и снизил средний убыток на сделку. Однако необходимо внести дополнительные улучшения, чтобы полностью отсортировать все сделки, которые будут закрыты по стопу-ауту. Наше решение представляет собой неплохой первый шаг, доступный для всех желающих.

Трейдеры могут правильно предсказать будущее изменение цены на рынке, но закрыть свои позиции с убытком. В торговых кругах такую ситуацию обычно называют "выбить по стопу" (getting stopped out). Эта проблема возникает из-за того, что уровни цен не меняются по прямым и предсказуемым линиям. 

На рис. 1 показан скриншот почасового изменения цены пары EURUSD. Белые пунктирные вертикальные линии отмечают начало и конец торгового дня. Трейдер, который был уверен, что уровень цен в тот день упадет, правильно предсказал бы будущее изменение цены. К несчастью, уровни цен значительно выросли, прежде чем упасть, то есть, если бы стоп-лосс нашего трейдера находился в пределах красной зоны, выделенной на рис. 1, он бы закрыл свою позицию с убытком, при этом правильно спрогнозировав будущее изменение цены.

Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana