Обсуждение статьи "Разработка динамического советника на нескольких парах (Часть 2): Диверсификация и оптимизация портфеля"
Доброе утро, я пытаюсь запустить эксперта, но при запуске тестера у меня возникает следующая ошибка.
Вроде бы стохастический осциллятор работает на графике хорошо.
Не могли бы вы мне помочь? Спасибо
Не могли бы вы мне помочь? Спасибо
![my expert error: "cannot load indicator 'Bollinger Bands' [4801]](https://c.mql5.com/36/88/my-expert-error-cannot-load-indicator.jpg "my expert error: \"cannot load indicator 'Bollinger Bands' [4801]")
- 2018.08.13
- mohsen bahrami
- www.mql5.com
Спасибо за попытку помочь нам, но, к сожалению, я не понимаю, что нужно сделать, чтобы обойти эту ошибку.
Отличная статья! Попробую завтра. Интересно, почему вы использовали такой странный временной период для тестера стратегий. Я бы ожидал полных месяцев в 2024 г. Мне нравится ваша концепция трейлинг-стоп лосса, я использую ту же технику. Одна из особенностей заключается в том, что я также пытаюсь минимизировать убытки, если сделка становится отрицательной после того, как почти достигла безубытка.
Будьте здоровы и продолжайте публиковать статьи, они великолепны.
CapeCoddah
Не могли бы вы мне помочь? Спасибо
Каждая вводимая валюта должна быть разделена только запятой. Не ставьте пробел между валютами
Привет еще раз,
Я попробовал использовать вашу систему на активном графике и нашел пару улучшений.
Проблема Альберто, вероятно, заключалась в том, что у него не было всех пар в списке символов в окне просмотра рынка, ctlM. Я получил эту ошибку также с XAUUSD
Вместо ArraySize(... для операторов For используйте Num_symbls, это немного быстрее. Также я обнаружил, что написание полных имен помогает другим лучше понять ваш код, а также предотвращает множество ошибок интаксиса, например, Number_Symbols, на мой взгляд, лучше, чем Num_symbls.
DisplayObjects не было в коде, я добавил его.
В объектах отображения я добавил условие для выбора только символа графика. Перечисление остальных не требуется и загромождает экран. Но, возможно, я что-то упускаю.
Наконец, есть проблема с расчетом диапазона. На активном графике, не в тестере стратегий, запуск советника создает луч, который выходит за пределы текущей даты в будущем. Например, запуск 4/30 создает луч, который начинается 4/30 10 утра и заканчивается 5/1. Это приводит к невидимому лучу, который не отображается на графике, но отображается в списке объектов. Я позволю вам исправить это.
Я прикрепляю свой код для вашего использования.
Будьте здоровы, CapeCoddah
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Разработка динамического советника на нескольких парах (Часть 2): Диверсификация и оптимизация портфеля:
Одной из самых настойчивых проблем в профессиональной торговле является поддержание согласованности портфеля и надежных протоколов управления рисками. Зачастую трейдеры чрезмерно полагаются на отдельные активы или стратегии, что увеличивает риск значительных просадок во время резких изменений рыночных режимов. Усугубляет этот риск преобладающая тенденция к чрезмерному использованию коррелирующих инструментов, что увеличивает вероятность одновременных убытков и подрывает стабильность доходов. При отсутствии строго диверсифицированного и оптимизированного портфеля трейдеры сталкиваются с непредсказуемыми результатами, что часто приводит к принятию решений на основе эмоций и волатильной прибыльности. Таким образом, для устойчивой долгосрочной эффективности необходима систематическая структура, которая стратегически балансирует доходность с учетом риска по спектру некоррелирующих активов.
Надежное решение для минимизации этих проблем, предлагает количественная методология, интегрирующая оптимизацию портфеля, диверсификацию на несколько активов и стратегию торговли на пробой, дополненную подтверждением на основе осцилляторов. Разворачивая стратегию пробоя на нескольких валютных парах, трейдеры могут использовать высоковероятные движения цены, движимые моментумом, одновременно распределяя риск за счет экспозиции на некоррелирующие рынки. Интеграция осцилляторного индикатора обеспечивает подтверждение сигналов на вход, минимизируя участие в ложных пробоях и сокращая неэффективные сделки. Этот подход не только увеличивает потенциал прибыли, но и укрепляет стабильность портфеля, систематически используя возможности в различных рыночных фазах. Итоговая стратегия демонстрирует повышенную устойчивость к волатильности, обеспечивая согласованность эффективности с изменяющимися макроэкономическими и техническими условиями.
Автор: Hlomohang John Borotho