Обсуждение статьи "Методы дискретизации ценовых движений на Python"
Здравствуйте, можете ли вы предоставить пакет python mt5, я действительно не могу скачать, поэтому я надеюсь, что вы можете предоставить следующие спасибо!
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Методы дискретизации ценовых движений на Python:
Мы рассмотрим методы дискретизации цен на Python + MQL5. В этой статье я поделюсь практическим опытом разработки библиотеки на Python, которая реализует целый спектр подходов к формированию баров — от классических Volume и Range bars до более экзотических методов вроде Renko и Kagi, свечи трехлинейного прорыва, рэйндж бары — какова их статистика, как еще можно представить цены дискретно?
Давайте подумаем, что реально определяет движение цены. Время? Нет. Объем торгов? Теплее. Активность крупных игроков? Еще ближе. На самом деле все эти факторы важны, но в разные моменты главную роль играет то один, то другой.
Представим себе типичный торговый день. Утром — низкая активность, редкие сделки. Тут можно спокойно использовать часовки. В момент открытия Лондона — взрыв объемов, нужна дискретизация по объему. На новостях — резкие движения, лучше работают Range bars. А в спокойные и трендовые периоды отлично показывают себя Renko или Kagi.
Поэтому я решил создать универсальный инструмент, этакий швейцарский нож для работы с рыночными данными. Скрипт — модуль на Python, который умеет:
Автор: Yevgeniy Koshtenko