Обсуждение статьи "Полезные и экзотические приемы для автоматической торговли" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скорее всего я не совсем понял смысл, но действительно ли должно быть именно так, а не наоборот (выделено)?
В этом случае частичное закрытие позиции происходит, когда движение цены и установленный ордер совпадают по направлению. Т.е. закрывается прибыльная позиция, а убыточная - остается.
Должно быть именно так, потому что структура рынка на мелких таймфреймах именно флетовая, я именно бектестом это и старался показать. Но это в глобальном масштабе, могут быть месяцы или годы флетовые или трендовые, но в целом это флет или волны, кому как угодно.
Добрый день Евгений,
Спасибо, с увлечением прочитал, вюдил много полезной информации, и с удивлением увидел, что формула для веера в мартингейле, выведенная мною самим, является частным случаем Вашей :-)
А вот интересный для меня вопрос: Если веер не сработал и цена продолжает идти в направлении, противоположном направлению сделок, есть ли способы (кроме простого локирования) аммортизировать, свести таки на нет проигрышь?
Спасибо
Waldemar
Добрый день Евгений,
Спасибо, с увлечением прочитал, вюдил много полезной информации, и с удивлением увидел, что формула для веера в мартингейле, выведенная мною самим, является частным случаем Вашей :-)
А вот интересный для меня вопрос: Если веер не сработал и цена продолжает идти в направлении, противоположном направлению сделок, есть ли способы (кроме простого локирования) аммортизировать, свести таки на нет проигрышь?
Спасибо
Waldemar
Таких способов нет, к сожалению. Это лишь прием для ситуаций когда известно что будет разворот, в остальных случаях математическое ожидание выигрыша равно нулю, как и в мартингейле, сетке и пирамидинге. Это полезно для понимания и для того чтобы разум окреп, в практическом плане мало толку. Самое главное что мы должны уяснить это что цену не затормозить и всегда возможна ситуация когда пробьются все наши стопы как бы не хотелось нам чтобы было иначе. Есть способы минимизировать эти потери и максимизировать прибыль, есть способ добиться прибыли но все равно любая прибыль сопрежена с определенными рисками
Таких способов нет, к сожалению. Это лишь прием для ситуаций когда известно что будет разворот, в остальных случаях математическое ожидание выигрыша равно нулю, как и в мартингейле, сетке и пирамидинге. Это полезно для понимания и для того чтобы разум окреп, в практическом плане мало толку. Самое главное что мы должны уяснить это что цену не затормозить и всегда возможна ситуация когда пробьются все наши стопы как бы не хотелось нам чтобы было иначе. Есть способы минимизировать эти потери и максимизировать прибыль, есть способ добиться прибыли но все равно любая прибыль сопрежена с определенными рисками
Возможно, я не точно сформулировал ответ, меня интересует как раз первая половина Вашего последнего предложения в ответе. То, что мат.ожидание колебания цен равно нулю, это если не аксиома, то по крайней мере достаточно очевидное свойство валютного рынка. Есть ли у Вас или здесь на сайте материалы, как в ситуациях, подобных описанной мною, минимизировать убыток?
Спасибо заранее
Waldemar
Спасибо за оптимистичный ответ ;-)
Возможно, я не точно сформулировал ответ, меня интересует как раз первая половина Вашего последнего предложения в ответе. То, что мат.ожидание колебания цен равно нулю, это если не аксиома, то по крайней мере достаточно очевидное свойство валютного рынка. Есть ли у Вас или здесь на сайте материалы, как в ситуациях, подобных описанной мною, минимизировать убыток?
Спасибо заранее
Waldemar
Добрый день Евгений,
Спасибо, с увлечением прочитал, вюдил много полезной информации, и с удивлением увидел, что формула для веера в мартингейле, выведенная мною самим, является частным случаем Вашей :-)
А вот интересный для меня вопрос: Если веер не сработал и цена продолжает идти в направлении, противоположном направлению сделок, есть ли способы (кроме простого локирования) аммортизировать, свести таки на нет проигрышь?
Спасибо
Waldemar
Нужно иметь условный уровень, который является тейк профитом, этот уровень не математический от цены открытия, а ситуативный, к примеру, касание ценой MA. Тогда в момент возникновения этой ситуации Вы можете:
1. Закрыть позицию с убытком
2. Частично закрыть позицию, таким образом, что бы условно зафиксировать прибыль от последних сделок и убыток от первичных - таким образом будет снижен объём, и можно:
2.1 Продолжить построение сетки
2.2 Выставить SL, зафиксировав риск в точке вероятного продолжения прошлой тенденции.
Спасибо за оптимистичный ответ ;-)
Возможно, я не точно сформулировал ответ, меня интересует как раз первая половина Вашего последнего предложения в ответе. То, что мат.ожидание колебания цен равно нулю, это если не аксиома, то по крайней мере достаточно очевидное свойство валютного рынка. Есть ли у Вас или здесь на сайте материалы, как в ситуациях, подобных описанной мною, минимизировать убыток?
Спасибо заранее
Waldemar
Единственный способ минимизировать убыток или выйти в ноль или плюс - это продолжить построение сетки для усреднения. От наращивания объемов может помочь мультипликатор шага. Иначе говоря шаг до каждого следующего ордера увеличивается в "K" раз относительно предыдущего шага. Если "К" > 1 то это как раз наш случай, в данном случае мы знаем что разворот будет и он может быть очень далеко от текущей цены, но он должен произойти. Если "К" < 1 то только если мы знаем что вот вот скоро произойдет разворот цены где-то в узкой области. Опять же это работает только если известны какие либо параметры рынка и что они отличаются от случайного блуждания настолько, чтобы мы могли применить одну из этих схем. Но лично я таким заниматься побаиваюсь. В этой статье в советнике нет этого мультипликатора, но у меня в советнике в одном есть, я это все тестировал, и все равно это слив. Это скорее ручная техника, тут нужны глаза и могзи трейдера. Робот может просто помочь с расчетами мишеней и исходя из них уже посчитать сетку, на кнопочку жмем - начинай строить сетку а дальше он уже сам. Если разворот не произошел в предполагаемой области, лучше просто закрыть весь веер и все и искать следующую ситуацию, при таком подходе убыток будет минимален.
Buenos días Eugeny,
La variable global "TimeStart161" ¿a qué corresponde?
saludos,
Juan Luis.